请教一个股指期货对冲问题

19-01-02 17:24 3028次浏览

职业杀手

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博主要求身份验证

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比如做空if，做多ic，一手if价值90万，ic价值80万，如果同样的笔数相差百分之12，也就是就算方向对了，ic的波动要比if多百分之12才保本

所以需要在比如10手或者20 30整数内，寻找一个两个品种市值最接近的持仓笔数，减少交易成本

比如假如一手相差百分之8时，20以内取值时，17手和18手的市值相差百分之2

那么有什么简单的程序，可以快速的给出我需要的最优结果吗

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慢慢滴赚

19-01-02 17:37

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1.IC,IF,IH波动不是这样算的，因为一个四千多点，一个三千多点，一个二千多点。也就是IC涨跌1%是40多点，IH涨跌1%才20多点。IC一个点赚200块，IF,IH一个点赚300块，IC波动正常情况比后者大得多，所以保证金也要多5%。IC保证金18%，IF和IH只要13%.(期货公司增加以后)

不要考虑市值的问题，股灾时IC一天就要跌八九百点，现在一年也不一定能跌这么多，做小盘就做IC，做大盘就做IF，IH基本上可以不管，因为IF基本上可以代替他，而且波动还大。

最好不要频繁做日内，比炒股票还难。