2019==黎明终将来临！

  

丑媳妇也要见公婆。今年大亏，不等于明年赚不到 钱。今年的大亏，是为成功所付出的代价。

量化的隔日超短系统已经基本成型。

在此记录和展示一下，隔日超短系统的模样。

      
 

隔日换股的操作系统，目前大致包括：
选股：
将行为金融的心理账户模型、前景理论模型、动量交易模型综合起来，建立自己的定价模型，根据当日和历史股价、交易量，对次日股价涨跌方向和幅度做出预测。选择预测涨幅合适范围的股票，作为目标股范围。由下列风险控制条件进行否决。

风险控制：
1）短期涨幅：短期涨幅过大的，否决
2）均线形态：股价低于短期均线的、20日均线下移的，或非常接近60天均线的，否决
3）换手率：换手率过高的，否决
4）成交额：成交额太低的，否决
5）个股量价配合：量价熵过高、过低的，否决
6）大盘热度：大盘量价熵过高、过低的，否决
7）游资仓位：根据自编的经验公式，游资仓位过高的，否决
8）估值：股价过于靠近五线谱压力支撑系统的，否决由计算机根据上述原则量化选股，选出目标后，再由人工决策最后的买卖。

仓位分配：一般应控制持股在2到3个。

这就是今年亏损百万后建立的量化操作系统模型。也算是年终总结吧。

过去4周20个交易日中，14次正确，6次错误。隔日换股的操作系统基本成型。

本周五战二胜，市值小幅回落，无大差错。

本周五战三胜，市值小幅度回落，犯的错误与4月份买入海得控制所犯错误完全相同：买入了换手率过高的股票。

本周五战四胜，今天市值微幅回落。

出乎意料的是：抽样统计表明，龙虎榜公布的资金增减额，与股价涨跌幅，相关性极低。

本周五战五胜