说你业余,其实没啥,因为要做到专业,代价很大,如果不服,我一一指出。
1.你数据来源是通达信,通达信的L2数据其实阉割了很多字段,比如你逐笔成交的数据,只有量价和时间,但是看不到成交的对应的委托单号
就无法判断原始的委托单是啥,大单资金的流入,流出就无从判断。如果你对接的是专业的交易所数据,那么就可以拿到这些字段,从而
算出资金的流入流出,得到资金的信息。但是交易所的L2数据,一年费用好几十万,所以做不到专业,很正常。
2.深交所的十档行情,你自己对照通达信的逐笔委托,逐笔成交看看,其实即便不考虑3秒1个切片的延时,他本身延时就很大,对于抢硬板和快速
撤单都是不利的。即便没有这个延时,3秒的时间间隔,对于抢硬板也是够呛。专业的做法是基于逐笔委托和逐笔成交自己构建涨停队列。
3.通达信的L2数据源,经过了通达信自己的加工,然后再转发到我们的家庭网络,这网络延时很大的。专业的做法是直接把服务器放到交易所
附近的IDC机房,这样第一时间拿到数据,下单也是第一时间。
4.全世界主流的量化机构,开发的语言一般是C++配合python,系统开发者用c++,策略研发人员用python. c++的优势就在于性能好,高频
量化对于性能的追求是极致的,为了追求高性能,软件的优化,网络协议栈的优化,操作系统的优化都有涉及,甚至有的机构把算法用FPGA
实现。C#语言很少用于高性能开发的。
5.全世界量化机构或者是一线的IT和
互联网公司,极少用windows操作系统的,基本都是基于linux为主。
6.策略有效性如何判断,一般策略开发后,都需要模拟执行前几年的数据,看看系统是否有程序bug和策略有效性。这个称之为回测。
上述的做法是主流的高频量化机构做的事情,只是淘股吧是散户聚居地,所以专业的量化机构不来而已。
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