期货程序化交易交流贴

兄好，滑点其实影响并不大，交易不是太频繁，滑三个点也无妨。只是，那个模型本身就是仓位很重，参数也是过度优化过的，不足以采用而已，纯属娱乐。
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兄好，股票应该也是一样的哈，目前还不敢用于实盘，再看看。
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身边按照这个测试似乎没人真实地做出来，毕竟是事后回放。线性思维。

滑点你给一两个点试试[引用原文已无法访问]

兄好，请问兄这个量化交易回测工具股票也可以吗？

以上模型均存在参数过度优化问题，使系统与过去的数据高度拟合，但是，在用于交易末来的数据时，不可能再次出现这种高拟合状态。现在，把所有变量固化，取消所有参数优化，同一模型思路回测不同品种组合。 以铁矿、甲醇、橡胶各5万初始资金3分钟周期7成仓位回测。在差不多获利三倍的情况下最大回撤26%，还是可以接受的。观察后续交易情况是否能跟上这种节奏，如果稳定，就可以参与实盘交易了！  

以铁矿、甲醇、橡胶各20万初始资金，仓位为权益的20%测算，同一模型的3分钟组合。    加大仓位比较三个数据：仓位、盈利比率、最大回撤比
  30%  453%  14.78%
  40%  862%  20.23%
  50%  1440%  25.62%
仓位越重，获利越大，同时回撤也越大，将根据个人风险承受喜好选择合适的仓位。

去掉白糖，模型中再加入新的出场条件，5个品种每个按5万原始资金，分两种仓位重新测组合，一种是只做一手，一种是保持70%仓位下单，两种测试比较！    仓位虽然重，但是最大回撤31%还在可接受范围内，毕竟赢亏比和胜率都不低，复利的力量多么强大！一手的话，最大回撤才7%，还能翻一倍也不错了

今天刚刚通过绿石操盘手的初赛，进入复赛了，现在把复赛的品种用一个模型组合测试一下 

不是计算错误，但是是理论值，仓位重，参数过度优化，实盘中不可能有这种效果。发出来纯属娱乐，记录一下过程而已。
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