期货程序化交易交流贴

@上海宝木 我还是不太明白这种情况，我用模组盘中试运行，盘后再用历史数据回测， 他们开平仓信号都是同一根K线以收盘价发出，只是模组运行时会有滑点产生。可能我用的是小周期，一分或三分周期，影响还看不出来。谢兄台提醒，可能以后遇到这种情况，就会知道往这方面想了。也许实盘与回测差异大的原因在于参数过度优化吧，你也可以往这方面想想看。

@千万之路 当根K线的收盘价在实盘的时候是个未来值，因为只有这根K线的所有跳数走完以后才会决定，因而是不能在历史回测中作为条件用的，你可以用上一根K线的收盘价，或当根K线的开盘价作为条件再来回测一下。我也不是经验丰富，主要是犯过类似错误，当用到当根K线的收盘价的时候结果就会非常完美，后来发现实盘根本不可能。

谢谢兄台，看来兄台经验丰富，欢迎有空来看看指导，模型中数据有用到收盘价作为条件，但是模型信号的发出是以当根K线收盘后才发出的，当根K线没有结束时就不会发出任何信号，信号发出后也不做任何检测及变更。所以，这个应该不会有影响吧，不知我理解是否正确？其实之前都不怎么关心夏普比率这个衡量指标，也不知道具体算法如何，刚刚咨询了文华工程师，他只是说值越大越好，没有一个合适的范围。
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@千万之路  不一定是函数，比如有没有用到当前K线的收盘价之类的作为条件，只是提醒一下。

兄好，没有用到任何末来函数，文华WH8软件中如果在模型中用到末来函数的话，不能应用到测试中。
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你这些回测的夏普比率都高的吓人啊，有没有用到未来条件。

哈哈，也许有高手看小白懒得回贴，还得自已慢慢摸索，就当记笔记喽。
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刚刚加了滑点重新测试了该模型两个较低价品种，甲醇50000和螺纹50000，开平各加一个滑点，仓位保持4成。 结果还行，只是橡胶加滑点降到4成仓后就开不了仓啦，资金太少，只能做低价品种。    

谢谢兄分享，我之前也了解过国内的程序化交易软件，好像叫投资者什么，我记不太清楚了，只是我没程序化这方面的专业知识一直搞不好，看别人的程序化策略好像都是期货多，股票的话好像也只能一只股票一只股票的跑，不能像超短一样，频繁换股，这让我比较头疼，看来量化还是比较适合期货，只做某一个品种，淘县做量化的太少了。[引用原文已无法访问]

按历史数据测试做的话，尽可能少优化参数，并尽量组合投资。毕竟历史并不是时时重现，参数过度优化的结果就是，过往的测试成绩特别好，但一用于实盘，就无法获利。所以，后面把系统中的参数全部固化，不做任何优化，但是仓位还是有点重，不过，26%的最大回撤也没多大问题。再观察一段日子。
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