基于30分钟K线的趋势跟随策略的研究

对股票来说，30分钟是一个不长不短的时间周期，既兼顾了交易信号的时效性，也防止了过短时间的毛刺噪音，是一个做中短期波段的合适周期。

一、研究目的
寻找一种可以量化的，基于概率的波段操作模式，完全采用一种跟随市场和个股的交易模式。

二、研究标的
上市满1个月以后的所有A股，能提供足够的30分钟K线数据用以分析。

三、前提条件
大盘总体安全，没有周线级别的调整（这也只能是基于概率判断）因为交易的标的是所有A股，所以这里以代表性比较好的深综指作为大盘指标安全的标准：排除以下几种情况
1. 深综指日线级别不是明显的空头行情，比如5均，10均，30均呈空头排列；
2. 深综指30分钟以上没有顶背离情况（出现30分钟以上时间结构的顶背离有比较大的概率出现阶段调整）；
3. 深综指没有明显的滞涨现象，比如成交持续放大但无法上涨（成交量与涨幅背离）

四、信号标准
30分钟100周期均线的拐头信号。

五、买点
1. 30分钟100周期均线出现上拐头信号（该均线当前相比于20个周期前上涨）；
2. 上根K线的收盘价站上30分钟100周期均线；
3. 当前K线的开盘价偏离30分钟100周期均线不超过1.5%（防止过分跳空高开回落）满足上述条件时的当前K线开盘价作为买点。

六、卖点
1. 30分钟100周期均线出现下拐头信号（该均线当前相比于20个周期前下跌）；
2. 当前K线的收盘价跌破30分钟100周期均线；满足上述条件时的当前K线收盘价作为卖点。

七、止损（止盈）
不设固定的止损止盈，以六的卖点作为出场信号。

八、个股黑天鹅或股灾
个股黑天鹅或股灾造成连续大幅跌停不能卖出，作为小概率事件，这种情况不能排除，实际上任何模式都不能完全避免，先暂时不考虑，尽量采用分仓多股的方式减小影响。

九、研究数据
1. 历史数据作为初始模拟和参数优化的根据，目前只能弄到2017年7月27日到2017年12月29日的数据。
2. 当日数据作为逐步验证的数据（从2018年1月2日开始）

备注：
作为多年小散，深感股票操作的艰难，现实生活中也少有可以交流的股友，希望以此贴与有兴趣的股友多做交流，相互启发，帮助建立适合各自的交易系统。