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傻瓜式投资方式回测与探讨

17-12-23 15:39 1780次浏览
一缕阳光666
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理论基于格雷厄姆《聪明的投资者》部分有感。

标准:
1,股票标的:50ETF
2,仓位配置:50%五五开。
3,空闲资金:投入理财产品,年化收益率按3%计算。
4,买卖的时间:每年2月底收线,一年买卖一次,维持五五开的动态平衡。
5,50ETF分红也计算在收益内。
回测结果:
1,2005年50ETF开始执行至今,净值由1增长为今天的5。12年总收益400%
2,50ETF同期上涨507%(基本与收益持平)
3,上证指数 同期上涨152%(远胜上证指数涨幅)
4,如果按每年的复利增长,12年来的年化收益率大概15%左右。1*115%的12次方=5.35(秒杀一切理财产品)
5,有效避免个股戴维斯双杀等等黑天鹅事件的发生。
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一缕阳光666

17-12-26 10:31

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一年买卖一次是减少操作的频率,也可以一年两次啊。
维持五五开的意思是,到春节结算,比如股票涨了,卖掉一部分,维持总资金股票和资金五五开。如果跌了,买一部分,还是维持五五开。效果就是跌了买,涨了卖。纯粹无脑式的操作。不需要看盘啊,分析啊啥的。适合普通得不能再普通得投资者。
是格雷厄姆告诉我们的稳赚方式,我做了点变通,让操作和所需学识更简单一点,因为格雷厄姆说的股票就分很多种,债券就更复杂了,我是完全不懂债券。
貌似效果不错。标的换成工商银行效果更佳。
[引用原文已无法访问]
一缕阳光666

17-12-26 10:25

0
资金量无所谓多少的,因为只买一支票,另外价格低,非常非常小的资金都能进入这个门槛。
这个方式是格雷厄姆学来的,针对无脑式,啥都不懂的投资者,稳赚的方式。我正在考虑如何提高收益,做一个进攻型的投资者,承担更高一点的风险。
另外闲下来的资金按3%只是一个低调的计算方式罢了,可以用各种办法,安全的尽量高的收益最好。
还有就是我又用工商银行回测了一下,从08年2月份收盘开始计算的。(08年的跌幅地球人都懂。从这里开始,够衰了吧。)
结果是10年127%的收益(按复利计算大概年化收益7.5%左右,考虑到从08年年初开始,已经很高的收益了。),同期如果买的是50ETF只有46%收益。
同期工商银行上涨37%,50ETF下跌9%,上证指数下跌24%。
这里再次告诉我一个道理:股息率的威力远远超出我的想象。
另外,针对你提到的大跌再买,这个的话,也可以考虑,尽量拉大时间,少操作,理由是无法判断市场,这个方式是傻瓜式的操作。我最近考虑加入一个标准,卖的标准:当年上涨30%,60%,90%,分三批卖出,等待春节再考虑补回来。毕竟这种票一年之内涨这么多,整体市场其实是非常危险的。加这个标准的目的是抹平15年这种暴涨暴跌的过山车行情有效锁定利润。
目前大概进度就这样吧,还得再继续学学,思考思考。这种稳赚的方式是基本确定了,缺点就是时间得拉长,需要闲钱。
[引用原文已无法访问]
青青木

17-12-25 18:33

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楼主,一年买卖一次是什么意思?2月底买卖一次?你一直维持五五开,干嘛要买卖一次?你一直持有不就行了?你要多付点佣金给券商?
zhhong

17-12-25 18:20

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我也在寻找年收益10-15%的方法。
这个收益我已经满意了。
zhhong

17-12-25 18:19

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理财资金年化3%的话,索性就现金放着,逆回购。哪天大跌了,买50etf。大涨了再卖。
zhhong

17-12-25 18:16

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资金量?
独自前行

17-12-24 09:50

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这种方式顶多只叫理财,不能称之为投资,12年前投入二万,现在市值十万,对生活改善作用不大。
一缕阳光666

17-12-23 15:46

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@瑞克Grimes
@丁一熊

@尘浪

三位前辈,能不能从您们的观点出发,评价一下:这样的方式12年获得年化收益复利15%左右是个什么样的水平?是否能够赶得上通货膨胀?
谢谢!
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