度量风险的简单方法

看盘时，不妨调出两个参数：平均值和方差。

均值好理解，也是最直观的参数。方差复杂一点点，是度量数据离散程度的指标，也是金融学里一个重要的度量风险和波动性的指标。所谓离散指的是，任意一个观察值和总体均值之间的差异。通常，方差越大，则波动性越大，风险就越大。
在A股市场，由于涨跌停板的限定，剔除了异常值的影响，均值和方差的意义更大。
实际运用时，对比均值，看方差绝对值大小，以及扩大的速度。当方差接近于1，或者小于1时，市场波动很小，风险小，偏乐观。大多数情况下，方差在1和2之间，表明总体平稳，有涨有跌，结构性行情。方差越大，风险越大，当方差大于3并加速扩大，风险极度放大，它显示了普跌的发生。
即便普跌中仍然有极少一部分股票傲视群熊，但值不值得去赌呢？系统性风险是绕不开的。
完善的交易系统里，应该有明确的进攻退守的原则，提高成功率，减少回撤，才能实现稳定盈利。偶尔买到几倍大牛毕竟是个运气问题，而我看了看自己从小到大的运气，似乎一直都是个倒霉孩子。