探讨下隔日超短交易模型

作为隔日超短模式，最主要的就是要紧跟着资金的流向，隔日的交易模式，就是跟随资金的流向做超短线交易，由于是跟随，所以步伐就会比别人慢一拍，做为前期资金的接力资金，风险会增大很多，另一方面，热点资金往往流动很快，持续性有时强有时不强，作为第二批接力资金，极有可能站在高岗，所以速度一定要快，无论对错，就要隔日出场。

那么就要探讨下这种接力模式的可行性，第一点，作为接力资金，失败的概率会陡然增加，如果从概率上来讲，则极有可能是50%的胜算，那么问题来了，如果靠概率取胜，那是不可能实现的。比如说每次都半仓与满仓操作，那极有可能最后最好的结果是打个平手，既然不能从概率取胜，那在50%的概率下还有没有胜算呢，有，那就是通过资金的幅度取胜利，无论是满仓还是半仓滚动操作，50%失败的概率中轻仓，50%胜算的概率中重仓便可取胜。
解决这一幅度问题的方式则是进行测试与加仓操作，由于这种模式要高频，所以几乎不能放过符合此类模型的每一种交易，只要机会出现，先打出小笔资金进行测试，如果走弱，则放弃，如果继续走强，则迅速打满预计投入仓位，这样就做到了在50%概率的胜算下幅度上的胜算。第二点，做为接力资金一定不能心生贪念，一定要严格遵循模型，在次日冲高时获利出场，或在走弱时止损离场。
在此模型下，再提高把握题材热度的延续能力，则会具有更大的胜算。