控制回撤

·· 原创: 打板赚盒饭  2016-12-03 23:59只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(66)咖啡卡  应证哥之邀，大致谈一下控制回撤的几个方法。@上证


  1、仓位控制
  单只标的仓位重，赚的多，但遇到亏损回撤幅度也大，盈亏同源，得之易失之易。但如果把资金分成3份，每份买1只标的，行情好时买满3只标的，行情差时只买1只标的或空仓不做，这样赚钱速度慢了，但回撤幅度降低，得之难失之难。各位需根据自己的风险承受度定制仓位控制。

  2、交易控制
  只做自己熟悉的模式，亏损也无怨无悔，好的模式出现后，跟风股会跟着大涨，大盘也可能跟着上涨。少做无效交易，无效交易只会侵蚀你的盈利，扰乱你的交易心态。频繁交易只适合手法多的高手，普通选手频繁交易死路一条。

  给大家说个实用的经验，当你大赚10个点以上时，可以强制降低仓位到3成以下。

  3、标的控制
  选择有题材标的，禁做无题材或题材不明标的，行情好时龙头和跟风股都有肉，行情差时只有做龙头才保险。这样会错过一些潜在利好标的，但个人认为16年的股权变更、高送转 之填权 、虚拟现实 、OLED 、次新股 ，板块个股众多，已经足够股民做的，何必要舍本逐末？

  4、指数气氛
  上证下跌，创业板大跌，是28齐跌，禁止开仓。
  上证大涨，创业板大跌，是28分化，小仓位做。
  上证下跌，创业板大涨，是小盘个股气氛好，可买5成以上仓位。
  上证大涨，创业板大涨，是28齐涨，满仓做多。

  以上只是本小散一家之言，不妥之处敬请批评指正。

·· 原创: dengxu680825  2016-12-03 23:51只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(3)咖啡卡  一直以来在淘股吧潜水学，今天也来亮亮底：


  1，控制回撤个对我来说是最大的问题，本月总体资产回撤5%，如果周一大低开就的加上3%（因为现在是5成仓）。人心的弱点要避开真心不容易，一个贪字，外加一个冲动交易就是最好的教训。  300441  停牌前半路进了3万手，复牌后低开连续2天加仓，第三天大幅冲高仅仅减了加仓的部分，而导致今天的大亏。

  2，交易仓位必须根据赚钱效应增减，这个绝对是真理。其实一周前就觉得市场钱不好挣了，还是盲目自信，依然保持较大的仓位，止损又不及时。

  总归来说控制回撤最好就是分仓滚动，同时根据市场热度控制仓位，止损要采用强制点位止损。

·· 原创: 机会风险  2016-12-03 22:22只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(4)咖啡卡  @上证，受上证大神邀请，来说关于回撤的事情，其实，已经很多大神都提到了要点，我这算是狗尾续貂吧。做短线4年时间，由于没有老师带，走了不少弯路，总是大开大合。到目前为止，算是稍微走上正途，市场是最好的老师。进攻和回撤是两兄弟，进攻犀利，经常伴随着巨大的回撤。从一方面说，进攻是最好的防守，那么，在市场有热点，并且火热的时候，一定要进攻犀利；从另一方面，如果市场出现较差的赚钱效应，甚至亏钱的时候，可以控制仓位甚至空仓来应对，我觉得这是对我来说最好的操作手法。

·· 原创: 好运2008  2016-12-03 22:16只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(14)咖啡卡  @上证 感谢兄的邀请，花了一个半小时认真将这个好帖子从头到尾看完了，受益匪浅，也来谈谈自己的小账户实验经历和初浅看法，供各位高手贻笑大方：

  1，我在本论坛公开交易的小账户，10月10日初市值497542到11月14日市值1047478，26个交易日（一个标准交易月）成功实现翻番，最高收益率达到110%，同期收益率冲进再战杯前3，进攻还算犀利。但是，我最在意的自己的防守技术并没有做好，到上周五12月2日，收益率回撤到只有80%，同样是损失巨大。

  2，10月自己的主账户收益率不到20%，远远不如这个小账户，但是11月主账户的收益率超过了小账户的收益率，说明两个问题：进攻，大账户比不上小账户。防守，大账户要出色得多。

  3，举出自己的真实交易为例子，想说明几个问题：

  一是行情好自己状态好时，全力进攻，博取最大利润，这是控制回撤的最重要手段。盈亏同源，赚得多，回撤即使相对大一点，都没关系。因为你赚取的利润足够丰厚，是回撤的最好安全垫。这对维持交易信 心非常重要！

  二，前面几位朋友总结得很好，现在短线交易同质化严重，行情不良性时，容易发生踩踏。我回撤最大的两笔交易就是和市场上最牛群体的游资遭遇了这样的踩踏。如何避免这样的同类踩踏，是接下来要做的重要功课。

  三，市值和收益率的整数关防守，同样重要。我防守模式的核心，是市值的整数关防守，理解并接受我这个理念的朋友越来越多。但是，这一次的小账户实验，让我发现这个市值整数关防守是存在缺陷的。这个小账户的交易，让我总结出收益率的整数关防守同样重要！这对我今后的交易是很有提升价值的。

  四，短线交易同质化严重后，市场对题材理解力的要求更高了！理解力先人一步的人赚反应慢半拍的同类的钱，将越来越普遍，希望大家重视这个即将到来的同类相杀现象。
  唯一可以改变的，就是努力提高自己，没有捷径。

  我的感悟，仅供参考，感谢各位的分享。

·· 原创: 风铃中的歌声  2016-12-03 20:41只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(16)咖啡卡  一直到11月份，我才走到控制回撤这个环节，并开贴交流控制回撤技术，有了方法后，选择了暂退比赛练，把操作重心放到控制回撤上，静心修炼。

  我第四季度的比赛基本上都是按照模式化操作的，在过去，我可以接受模式内的亏损，却接受不了模式外的亏损，把亏损的原因都归结为没有按照模式化操作，可第四季度，这些大面票却都是模式内的操作，模式内的大面 从11月4日的佳电股份-20%，通用股份-15%，廊坊发展-10%，达刚路机-10%，井神股份-7%，三钢闽光-15%，上海科技-13%，齐翔腾达计提-16%，这些全部符合操作模式，如果全部参与，这几只票可以把100000亏的剩31000，外加上模式外的亏损特力A和我没提到的亏损票等，1个月的时间是不是会把打板族这10万块钱亏光？只做模式内的交易有没有错？？既然没错为什么还会亏？？
  除去股灾期间，我们有没有碰到过这么极端的行情？大面就是十几个点？？中几次就腰斩，我们一直倡导大赚小亏，不要怂就是干，在这样的行情中，到底该如何干？
  11月份回撤事发突然，包括10月份陡升都是事发突然，我没有太多的时间去适应，好在我在发现问题的同时，我没有像过去一样去赌命运，相反的我选择了屈从，在市场面前，我认输，我愿意当小弟。
  从11月22日发帖决定离开比赛学控制回撤那天起到现在，2个账户，1个账户小亏几个点，一个盈利十多个点。对于这样的成绩，我挺满足，还是重复过去我说了多次的话，我能感受到我的进步。
  一个账户采用满仓空仓切换，只操作了三笔，盈利。
  一个账户采用分仓，天天操作，小亏。
  满仓一只进攻是最好的进攻方法，空仓是最好的防守方法。将两者融会贯通，我相信没人能做的到，如果能做到，世界都是你的了。进攻与防守本身就是把双刃剑，进攻强了防守差一些，防守强了进攻相对会弱一些。这把剑虽然没有人能做到人剑合一，但是却有人能将它运用的纯熟，那就是在剑锋利的时候多冲锋几次，在剑迟钝的时候选择休息去磨剑。
  刚来淘股吧的时候学的A神语录，行情好多做，行情差少做。做打板的，是最能感知到市场的行情好坏了，比如10月份的好行情，做一笔大赚一笔，市场做多氛围浓厚，非模式票也会大涨，我们可以用自己的操作模式去过滤非模式票，大刀阔斧的满仓干，获取最大利润。11月份的差行情，做一笔大亏一笔，模式票也一样亏。就应该停止进攻重防守，选择小仓位试错，分仓或空仓休息，我们不要担心我们重视防守了就失去了犀利的进攻力，连续大赚几笔就会激发你的潜能，就如同连续亏损你就提高警惕一样。我们要用心去感知市场的强弱，而不应该是在模式内纠结。一切都是概率，市场好了，模式就灵了，市场不好，优化模式也没用。
  11月份，有个朋友天天喊着口号，不要怂，就是干，天天满仓操作，认为自己很强大，认为自己有天赋，认为自己有经验，认为自己做模式内的操作没有错，去赌概率，连续大亏之后，选择了认怂出局，连续大亏把他坚强的信念击垮了，不过选择了认错就有救，在市场面前，不要逞老大。在市场面前，你所谓的坚强的信念不堪一击。
  我认为，炒股最重要的环节就是控制回撤，回撤能控制好，不管挣钱快慢，总是盈利的，总算是赚到了股市的钱，回撤控制不好，那就如同坐过山车，在市场你挣了1000万如果不取出来，迟早会还回去的。
  实在太无聊，忍不住了出来吹会牛，，
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·· 原创: greatshi  2016-12-03 20:13只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(15)咖啡卡  炒股十年，从来没有认真总结过，应@上证 兄之邀来做个反面教材写一下自己的经历，给持续亏损的兄弟一些警示，

  希望在路上的兄弟们能从中得到一些启发。
  06年3月入市，入市后买了一只股票持有了几天后割肉，看到权证涨幅大T+0 觉得股票没意思就开始只做权证，
  陆陆续续投入了将近40w。我做权证跟别人不同，不是高频交易，买入之后赚了才卖出，亏了就持有.
  印象最深的是南航认沽580989，8毛多买入，持有了将近半年，最低价好像到0.32，在退市前1周才疯狂上涨，
  自己YY会涨到2块多，结果高点没出回落到6毛多才割肉。正因为有了这次经历导致了我在中石化 认购580019上面的爆仓，
  退市前1个月买入本来只想短搞一把，第二天赚钱出掉，但第二天堵车，上班迟到错过了盈利卖出的机会，又不想割肉就一直持有，
  结果越亏越多，越不忍割肉，YY最后一只权证退市前肯定也会爆炒一把，只要能涨停一把我就能回本，
  结果悲剧了，直到退市也没爆炒，无奈最后一天卖出，账户中只剩了2千多元。
  权证没有了之后开始转战股票市场，每月的工资除了开销全部投入股市。
  10年到14年4月账户资金到了58w，在营业部客户经理的怂恿下开通了融资融券和创业板。
  由于性格的原因，我自从炒股以来就没有空过一天仓，而且是天天满仓。开通融资融券后就马上满仓融资，
  买入的都是没涨过的底部区域股票，以中线持有为主，从来没有买过一只热点股票，就算做的这么垃圾，
  2015年6月15日账户自有资金最高超过了1000w。由于自己对形势判断盲目乐观，计划做到2000w，或者15年10份之前撤离股市。
  结果没高兴几天股灾就来了，股灾前账户持有海信科龙和恒大高新两只股票。股灾来了家人一直提醒你赶紧提出500w，剩下的随便玩，
  自己还是固执己见，说到800w止盈，但是当自有资金到了780w的那天（持有的两只股票都没有连续跌停不给出货机会）还没清仓，
  又想着等到500w再清仓，最后一直到证券公司发来提示快要增加保证金的信息那天，是在扛不住才清仓了，这时候已经是8月底，
  股灾2.0马上要结束了，自有资金也只剩了100多w。
  其中亏损最多的一只股票就是国投安信，在7.20那天跌停出了恒大高新，7.22翘国投安信跌停板，第二天开盘后获利20多w没出，
  直到8月底清仓。这一单亏损达300多w。
  经过股灾2.0后，看淘股吧上面的帖子开始学超短打板，想快速翻本。
  但当时根本不懂打板，是见板就打，看到股票涨到八九个点就开始追高买入，第二天最低点割肉。
  26届再战杯从95w到结束亏得只剩不到10w，将追涨杀跌演绎的淋漓尽致，当然其中还有一个重要的因素是满仓融资远望谷，
  将近26块买入，赚钱没出，最后在13块多割肉。
  再举两个大肉到肉末或亏损的例子。
  15年11.25满仓追高买入特力A,一直持有到12.02将近跌停价卖出，大肉变肉沫，然后就是接着两个涨停。
  光华科技16年2.25打板买入，3.01接近跌停价出掉，大肉面大亏，第二天又是涨停。
  27届再战杯由于中了一只新股，勉强没有倒数。
  28届再战杯最低亏算到只有6.5w，排名倒数前十。
  29届再战杯感觉有点进步，但还是很难割掉心中的JJ，导致近期大亏，亏损原因主要是没有按前期盈利的模式做，又开始做低吸或追涨。
  我对自己大幅亏损的原因总结如下：
  1.不懂止盈，太贪
  2.从盈利再到亏损又不及时止损，等到实在受不了的时候割肉，恐惧
  3.不困何时都满仓融资干，不懂得控制
  4.没有目标，胡乱追涨杀跌
  5.没有固定模式，低吸追涨打板什么都搞
  从我最近的盈利和亏损的单子来看，控制回撤主要是要坚持自己的模式不偏离，有符合的就出手，没有就空仓，
  但如果经常亏损只能说明模式还有问题需要优化。
  我自己目前采用以下几点，但执行力不行导致最近大幅亏损：
  1.只做接力，二板或以上的半路（符合预期或超预期，把握非常大时）或打板（符合预期，但把握不是特别大时等上板）
  2.晚上复盘选出目标股1到2只，不超过3只，只做目标股
  3.市场没有热点，目标股也不行时，如果市场出现引领板块或大盘上涨的个股时，这种股也打
  4.不刻意空仓，没有模式票时才空仓，但一定要坚持模式
  5.如果当天失手，第二天竞价或开盘割肉，尤其当竞价低于-3%时，无脑割，除非板块大龙头或大妖股才值得一等
  6.即使当天封死，竞价低于预期，开盘不迅速翻红，也无脑割肉
  11.24卖了白富美后就没按模式做，当天追高优博讯，第二天竞价没出，犹豫了一下才出，错过了中富通，11.25就去低吸天创时尚，
  第二天割肉追瑞和股份，11.29割肉低吸国检集团，第二天集合割肉近9个点，接着挂单融资全仓买入中国建筑，
  本来11.29晚上看到齐翔腾达的公告就纳入了目标股，开盘走势也符合预期，但是由于集合后买入了中国建筑就错过了，
  12.1开盘没有及时纠错止损买入齐翔腾达，现在还持有中国建筑，这完全是没有割掉心中的JJ（以前做中线留下的后遗症）
  导致的大亏，完全是模式外的亏损。 

·· 原创: greatshi  2016-12-03 20:50只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(3)咖啡卡  亏了这么多，虽然有点可惜，但我觉得没什么，至少我觉得我学到了经验，这个钱也不是白花的，哪里跌倒哪里爬起来，
  重要的是亏了钱不能亏掉信心，在股市中真的信心比什么都重要。
  原帖由上证在2016-12-03 20:36发表
  唏嘘不已，令人窒息，心酸——greatshi

·· 原创: 剑出秋寒  2016-12-03 17:55只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(0)咖啡卡  回撤，追根溯源一是追高，二是止损的滞后性，从而导致资金在某一时间段内出现连续或者大幅亏损，造成回撤的最核心本质在于偏离了攻防体系、偏离了安全边际。这个市场中有的擅攻，有的擅守，极致的攻击在利润放大的同时回撤也在放大，而极致的防守在回撤得到控制的同时利润也得不到放大。所以，要想控制好回撤，最理想策略就是打造出一套完善的攻防体系，做到攻中有防，防中有攻，并把自己的性格融入到这套体系中方能做到进退维谷、游刃有余，真正的实现亏时小亏、赚时大赚，让自己的资金不断向前推进。攻防体系一旦出现漏洞，或者偏离攻防体系去交易，回撤将不可避免。所以，自己体系内的交易就是最佳的控制回撤。

[引用原文已无法访问]

·· 原创: 风临雪落  2016-12-03 17:32只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(4)咖啡卡  @上证 兄好，看到兄的这个帖，深有感触，再次感谢。作为十一月后半月回撤超过百分五十的，想谈谈自己的经历体会。肯定不是高手，只是希望其他人看到之后少走弯路。一是不能做模式外的股票，尤其是那种单纯技术板，二是心态最重要，懂得空仓休息，后半个月，真正的亏损从田中精机开始，追涨打板回落后当天亏损严重，第二天割肉，后面就开始心态失控，频繁交易，直至碰到了井绳股份，当天打板回落第二天割肉后一分钟，井绳开始反包，那时候真是绝望，后面才冷静调整，三是看环境，赚钱效应差没有主流题材，即便是模式内的个股，不买也是对的。血的教训，都是高手以前说过了，只是以前未经历前感悟不深，现在回头来看是自己悟性太低，硬要受伤才懂。以上个人经历，都是他人经验，也确实是自身感触，让论坛各位高手见笑了。。

·· 原创: 操作狂人  2016-12-03 17:09只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(32)咖啡卡  股灾 经历过3次3天折半 1次4天折半 上面那个账户就是记录了4次股灾的亏损 对于控制回撤 这次可能是我人生中第一次守住。我是真心喜欢交易 所以以前任何时候都是满仓杠杆战斗 但四次股灾后 我向现实低头认怂了 庆幸自己还存活 这周三空仓 周五不到三成仓位 也是在以前不可能发生在我账户的事。我个人认为守不住 是因为自己作 是因为觉得自己能逆势赚钱。 这里剔除连市场赚钱效应和亏钱效应都体会不到的新手 假如你是个有正常逻辑的人 而且还在淘县混 你肯定分辨的出市场的情绪。（实在不懂 去跪读养家心法！）最近大亏的人 可以问问自己 是从什么时候开始 觉得难做了 当发现打板不赚钱 低吸也不赚钱 你及时停住 会亏多少钱 但是大亏的人都是继续操作甚至加仓。然后抱着幻想觉得一定会反弹 然后呢 心被市场掌握 失败接踵而至。记得以前 周围的小伙伴都空仓了 我还一个人满仓战斗 觉得很光荣 觉得自己是战士 最后每次都折半。我以为总结再总结 我总能战胜连续暴跌 在暴跌中满仓赚钱 然后呢 又折半 我又总结 又提升 又逆势 又折半。 当我答应别人 我最后作一次 宋都股份 满仓杠杆 然后熔断了。。。 逆势的经历 对我来说 都是折半的回忆 所以现在盘面稍微不好 我认怂 我不再是那个战斗的小强 我不抵抗 我割肉 然后这次 我守住了。 我啰嗦了这么多 没有一点技术含量 只是关于能否战胜自己的心魔 你能控制住自己 你就能控制住回撤 就这么简单！ 然后在市场安全的时候 随便做做 都能赚钱 其实 炒股就这么简单 所以 问题来了 你干嘛要亏钱？？？