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光棍节说光棍:一个量化交易者的困扰

16-11-11 16:53 4424次浏览
宽客
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今天是光棍节,下个月就是三十而立,也到了人生的转折点。如果早三年接触到股票,也就不会有现在的困扰。

个人的情况是,年龄30,单身,无车无房无存款,月收入到手3万,坐标周边的房价一万五。
我是个量化交易者,听着很高大上,但真正走上这条路才知道有多难。就我自己而言,从开始接触这个领域到发现并实现第一个稳定盈利的策略用了近一年时间,已经烧了十多万,包括量化成本和亏损的试验资金。
真正开始全自动交易是在2015年底,初始金额为7万元。期间由于多次更换策略,实际账户在2016年至9月份一直处于亏损状态。国庆之后开始采用现在的策略,账户逐渐转亏为盈,至今全年收益为3%左右。

以下是我当前系统所用策略的净值回测曲线:

图1 当前策略回测资金净值·2012-1-4至2016-11-10·
图2 同期上证指数 ·2012-1-4至2016-11-10·
这个策略的年化收益约为145%,图中的数字为最小值/最大值。最大回撤率47.4%(发生于股灾1.0),由于策略采用的是全天候多目标满仓交易,股灾期间的回撤相当明显。

我是个理想主义者,对自己的人生有很高的要求,对另一半也有很高的要求。然而事实是,以我现在的条件,在择偶市场上算是非常普通。当然如果甘于平凡,一个选择是找个普通的女友,存一年左右的钱供房买车,过平凡的生活。当然,由于现在的工作和所在的行业处于快速上升期,在未来三到五年内是可以进入普通中产阶层的。
但这不是我想要的生活,也不是我想要的人生。大多数人都希望有一个平稳向上的人生轨迹,正如股票上希望找到一种零回撤的稳定赚钱的策略一样。但是,你期望有多大的收益,就要冒多大的风险——这个道理在人生的抉择上是同样适用的。
另一个高风险高收益的抉择是,计划从下个月开始,每月投入1万到1万5千至这个账户。给自己设定了一个期限,到明年年底,如果账户资金达到50万,那就辞职,去做自己喜欢做的事。如果现在这个策略一直有效,从现在到初步财务自由需要4年。
成功了,我也可能会因为年龄的因素而找不到我理想中的另一半;但失败了的话,我是很有可能因为错过择偶的末班车而孤独一生的。

其实如果在这一年的时间里找到一种年化收益大于200%的策略,那么以上的问题就不需要纠结。

说说大盘,避免放到生活区。从现在的指数和成交量来看,下周大概率依然是吃肉行情,以下是今天的数据,仅作参考(虽然我早已不再人为关注了):
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热门 最新
宽客

16-11-13 09:19

0
不考虑无风险利率,主贴中策略的日Sharpe Ratio为0.83,策略在2012年1月1日至206年11月10日共交易1104天。
Sortino指标未使用过。[引用原文已无法访问]
tomhank

16-11-12 21:17

0
因为t+1和高额的印花税,废了国外拿手的高频交易。
看看去年的期指就知道了,2个无名的俄罗斯宽客就把国内对手打的落花流水。
不过低频交易影响不大,这个大资金没优势。
我上面说过的那个不会编程,就靠excel来测试交易的老外,在美股市场靠着低频多策略的方法也能谋生。[引用原文已无法访问]
数字为生

16-11-12 21:01

0
应该这么说,A股特殊交易制度限制了很多国外市场模型和期货外汇模型的直接运用,给了民间研究者一个相对公平的竞争环境,和相对缓慢的进化速度。
轩辕剑

16-11-12 20:39

1
理论上当然可行。我只是忧虑它是否显著跑赢全股票的组合?是否显著优于非常简单的策略?

你的日sharp 指数是多少,我是0.4
不考虑保底收益,我的Sortino指数有1.4
[引用原文已无法访问]
宽客

16-11-12 20:08

0
@轩辕剑 在T+1、涨跌停和只能做多的市场,量化交易的应用领域受限,也正因为如此才给民间量化交易者提供了机会。
量化在策略发现、分析、优化、回测方面都是很有帮助的,这与市场无关。另外,多个股票分时实盘分析与决策、多策略组合、大盘形势判断、复盘等方面都较人工的做法有明显的优势。
没文化

16-11-12 19:57

0
你想法不错,但是错过了刚过去的牛市,基本上你的愿望无法实现了。 

其实其他都是次要的。
数字为生

16-11-12 19:43

0
手动有手动的玩法,半自动有半自动的玩法,全自动有全自动的玩法,没有什么不可以。
宽客

16-11-12 19:21

0
同一级别的资金体量对比收益才有意义。大资金的市场冲击成本很高,我的策略中没有考虑这个因素,暂时也没这个必要。所以可以肯定的是,我目前的策略不适用于大资金。[引用原文已无法访问]
轩辕剑

16-11-12 19:18

1
我理解量化是用来仓位管理,控制风险的。

好的策略还是要靠人的分析。数据回测永远只是参考。

量化成功的大奖章是日内高频交易,和我们的隔日超短没有可比性。
refating

16-11-12 19:17

0
全自动交易在股票根本行不通,期货还可以,期货我做中长线趋势跟踪不上杠杆。股票我只用来作为半自动辅助,而且很少用盘中的动态股票池,需要全推数据才行,一般股票前一天就选好,第二天用后台程序化来完成打板、追板,手动操作低吸,这些代码都需要自己来写。
我用程序化不是它比我手动操作强,而是我要一次操作几个股票手动来不及,能够手动我尽量手动。
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