交易系统构建

2011年接触淘股吧，现在回来，再和大家讨论讨论。

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交易系统构建（一）哲学基础 1.1 扭曲的认知
哲学是系统化的世界观和方法论，我做不了太多的描述。
交易系统的功能是指挥交易，决定头寸参与市场的方法方式和规模等。所以如何看待交易系统和如何看待市场是其中的重要部分。
市场参与者是人，所以进行市场研究的对象也应该是人，人是市场参与者，即便是自动程序化交易，在构建初期也是以人为对象进行研究，且试图在后期运作的过程之中远离人的干扰。
那么市场参与者将具备以下4个方面的特征：
1：市场参与者无法掌握所有的信息。在当今世界的信息传递方式之下，也是不可能做到。如同一百年前一样，能做到的仅仅是信息传递的先后而已。
2：市场参与者无法理解所得到的信息。受限于人的个体受教育程度，信息传递时的方式以及人自身的期望等可能几千几万个因素，我们无法客观的理解我们所得到的信息。
3：市场参与者无法理解对他人对信息的理解。每一个市场参与者都拥有自己完整的构架，且不尽相同。双胞胎看待同一事物都可以有不同的结果，更何况互不相识的个体。亚当斯密的说法真实且并广为传播：“高明的投资是将坏东西让给别人。”每一个个体都希望抢先一步，占据先机，所以金融游戏的变化比蝴蝶效应中的心电图还要复杂。
4：市场参与者对信息的理解是天生不完美和有缺陷的。这个和第二点不同。这里说的是认知扭曲的因素之一是人类大脑的结构。脑科学也为“理性是激情的奴隶”添加了一个佐证。
市场参与者对市场的认知，一定是扭曲的。

交易系统的构建（一）哲学基础 1.2 扭曲的操纵
人类即市场参与者的思维有两个功能，认知功能和操纵功能。认知是认识和理解，操纵是影响和改变。人类之所以是人类，因为人类思维同时具备认知功能和操纵功能。万年前的环境和现在相比，你能很容易的发现，目前没有其他物种具备人类的这一特性。
前面我们讲述过因为很多个无法改变的事实条件，导致我们对市场的认知一定是扭曲的。而操纵在认知之后，先认知，后操纵。因为人类这个市场参与者对市场的认知扭曲这个事实，那么扭曲的认知将会导致其对应扭曲的操纵，而对应扭曲的操纵将影响事实和改变事实从而偏离真相，随后再度形成更加扭曲的循环。
罗马不是一天建成的。郁金香大崩盘，从一开始的宗教推广而使之成为贵族代名词，到后面的成为轻松盈利的代名词，也是因为从一开始的扭曲认识，导致了不断的泡沫操作，过程初期可能是买方的主动且坚定的信念感染扩散而促成了买方市场，但是后期必然是买方无法承受其后果而被迫坚定被迫感染，使自己不会成为最后一棒而推进买方市场，最终导致市场无法承受而断裂回归。
影响和改变在人性的指引之下，与事实越来越远，直到有一天买方和卖方突然醒悟过来，市场就会发生崩盘。换句话说，人人都冷静而诚实，市场将不会有什么波澜。
扭曲的操纵必然会发生，它是市场波动的根源。