交易系统构建

好文！

理论老师可否就今天美大选对美汇市股市投资者情绪影响进一步如何影响k线进行分折，以便加深理解

理论兄又出好文，顶一个。

上图的本月指今年8月

对这样的回复，我只能呵呵。
[引用原文已无法访问]

交易系统的构建 （三） 风险管理 3.5 实例 
这些实例都是本月的。用来说明在交易过程之中，对风险的掌控。很遗憾，本月没有进行过任何的加仓动作。
实例1：纽元空头交易
    
事后看，应该可以将入场点再提高一些，事中的时候因为准备不足，所以没有做好。1是入场点，入场之时的止损就在2位置，后来市场一直下跌，成型比较明显的下行走势，趋势线3就出来了。然后被横着破掉趋势，于是将止损压制于4，再压制于5，然后在6的位置被出场。这段交易很合理很正常也很流畅，月策略中并没有表示有大型空头走势，仅仅是震荡空头，所以寻找高位的空头信号，1的入场很明确，趋势变动123应该人人会的观察方式，而23456的运行，也就是一个趋势变动123而已。所以，这是一个最正规化的操作流程了。利用的就是全世界人民都知道的趋势变动规则进行的风险掌控。

实例2：镑日的空头交易

  
这个是日内交易，属于临时决定的内容。英镑的可能空头，美日的可能空头，镑日的空头应该不会小。最终的结果是英镑的可能空头没有成行，就盘中戳了戳，或许这个就是本人在英镑身上就没赚过什么大钱的因素之一，对英镑的敏感度总是不够。镑日的走势在美日的压迫之下仍旧很顺畅。早上发现的镑日机会，5分钟图表的趋势交易，看上图就是很明确的突破交易而已。交易方式和纽元的交易方式如出一辙。1的入场是突破，2的止损是突破失败，3是反弹高点，作为新的止损点，4拉出趋势线，5后面被横向破，所以5作为新的止损点，到了8之后又被下破，于是5作为新的止损点，7作为新的趋势线，到了9之后再度下降，于是9作为新的止损点，趋势线还在，后面的下降贴着趋势线行动，所以以趋势线为离场保护。10破离场。190个点就到手了。
这个过程之中，对初始止损位置的选择很明确，后面利用最简单的趋势判定方式将场内风险层级压制为负，保护盈利越来越多，不说完美，只说在这个过程里，账户的风险得到了很好的控制。

实例3：美加的多头失利
  
美加是本月的亏损交易。这个失利有改进的方法方式。是月策略的问题，交易行为并未失控。
从上图可以比较明确的看出入场点，初始止损点，后来上提至4线，然后昨天被出场，这些交易一板一眼，应该很清晰能看得懂。如果看不明白，学一下趋势变动123就知道了。事后分析总是很简单的。
在这个过程之中，控制风险在于初始止损的2线，1的入场是挂单的，2线的止损也是一开始就计算好的，所以你的仓位是不是已经被限定住了？而因为美加在之前已经亏损过一次，所以是不是这里应该减少风险投入？所以仓位是不是通过计算，变得更小了？（因为你使用在这个单子上的可投入风险缩小了）这个是入场之前的控制风险。3线之后观测到行情可能发生变动，3线横着走的那个位置是不是在这个周期图里的趋势完全变动位？2线和4线是突破K的低点，因为各种因素，选择了4线，场内风险是不是继续缩减了（不说这个选择的对错，单从账户风险暴露角度考虑）？被出场，然后本来在2被出场都是账户能接受的回撤，现在在4出场，是不是更能接受？后市如果还能涨，那是另一笔交易。

书一定看了不少。因为全篇除回帖外都是别人的思想。贴些事例才有说服力。

交易系统的构建 （三） 风险管理 3.4 在各个环节中的风险管理 
在2010年的时候以当时的认识写过一个资金管理的东西，有人整理成文本放在了网络上。
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这个文本连当时的图也存下来了，较为完整。
其他的版本没有了图了，所以……
其他的版本里有个人写了自己的读后感
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我要说的是，这个文章之中，我现在的认识就觉得，有点太过不过其中的在各个环节之中的渗透是一个思路。以及当时提出的加码公式在没有其他风控规则之下，也是很猛烈的。

当然，加码有各种方式，固定加组单等，太多了。以当时的理解是技术加码吧。所以这个公式适用在那个时候。当然在固定层级加码的时候也是需要计算的。公式也能适用，但是既然使用了组单，那就不是技术加码了。所以仅仅是理论上的内容而已。

交易系统的构建 （三） 风险管理 3.3 资金管理策略
资金管理具备五种主要策略
1：中性策略，不管多少，都是相同的数量
2：马丁格尔法  以一单位开始，亏损后加倍
3：反马丁格尔法 以一单位开始，赢钱后加倍，损失后，回到一单位赌注
4：损失加码法 几单位开始，亏损后增加一单位，盈利后减少一单位
5：赢钱加码法 几单位开始，陪钱后减少一单位，盈利后增加一单位
策略呈现的很简单，也没特别要说的。
同样的进出场信号，上述5种策略所带来的结果都是不相同的。
要执行这些策略之前，首先要有大量的基础交易数据在手，然后按照这些基础交易，你套用这些策略，看最后，你的交易信号用哪种策略最合适。
这也正是实施5年计划的原因之一。
第一个5年计划，是使用固定投资额（固定下单比，或固定亏损额）下单，以年位单位进行统计，连续5年都盈利，OK，你有了很大的基础交易数据。根据这些交易数据，你可以进行各种资金管理策略的测试。以及你得到了自己的胜率，盈亏比，从而知晓了自己的期望值。
第二个5年计划，则是增加了投资额度，以及修订了资金策略之后的下单。
其实或许大概可能的，你已经对第二个5年计划的修正没有特别的感觉了，因为你知道按照自己的套路运作下去，温饱小康走向富裕是没有什么问题的。

交易系统的构建 （三） 风险管理 3.2 凯利公式 
风险管理通常离不开凯利公式，尤其是对机械交易员来说，凯利公式简直就是最伟大的发现。

凯利公式需要的几个数值，一个是胜率，一个是盈亏比（赔率）。
这俩数值都是要通过大量的数值基础才能得出的。
基本运算就不理会了，必应一下，到处都是。

为什么说对机械交易员来说是天赐利器呢？因为机械交易员其实就是机械交易信号的傀儡，这里没有任何的贬义，因为他们值得尊敬，傀儡的意思是他们已经能够摒除人类的思想情感，机械化的操作交易信号，这样的好处很多，其中有一条是因为数学逻辑上他们所使用的交易系统是长期来看能盈利的，所以他们坚定不移的执行着机械信号指令。
对于我这种不成熟的交易员来说，显然这个是不能够实现的。
某使用固定下单笔数的账户近5年的交割单拉出来，合计交易了175笔，140笔盈利，盈亏比达到6.36：1，这样计算出来的单次下单比例1是我个人接受不了，2是我认为凯利公式对我来说是没有太大的意义的。因为我的交易方式一直在改变。因为我对世界的理解一直在提高。比方说2012年，安倍交易我是从头看到尾的，经历那次交易之后，似乎进出场更加顺畅了，只因为自己比以前更能理解市场了。自信以后不会错过下一个安倍交易。当然，即使错过了，我们也不在意。因为即使错过，我们也能提高。所以我是一个不成熟的交易员，每周每周都要求进步，每月每月都要求提高，交易行为是机械化的，交易逻辑也一定不会一成不变，随着世界观的扩展，看世界的方式发生变化，你的交易逻辑就随之发生了变化，你的交易行为也就发生了变化。所以这里说的机械化的交易行为，是指交易行为本身一定是要符合一些原则符合一些规则来限制，而机械化本身就是这些原则规则的实施保障。
所以胜率和盈亏比对我来说的意义是我自己知道自己的期望值。