庆祝一下通过私募基金管理人登记！

行情有波动率，日K就随便做，也有流动性，比如去前年，现在的市场，日K就难做了，太需要耐心了，盘中一个冲高，2个点，上涨可能已经结束了，所以只能做小周期。我不做热点，不做龙头，就是这样的局面。小周期，不盯紧点，行情变得快呀。现在做的都是人精，什么个股的公告新闻研报股吧的动向研究的一清二楚，你不做足功课，连小散都干不过哟。
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@023pc 兄  我在重庆的  可以去你那里吗？无油干推！

可惜在北京，  有北京的朋友，有此想法的，想一起搞点私募的联系我， 有从业资格证了

都没多少个亿要分配在各个市场，是不是量化没那么重要吧，操作能忙的过来就行，
老班长童鞋，绝对没什么高深的东西，策略我都是即兴随便想，弄几百个也可以，均线弄一个，macd弄一个，kdj弄一个，rsi弄一个，dmi弄一个，数k线弄一个，expma弄一个，再搞个排列组合搭配，弄个几十个，时间够都行。不同市场品种的价格涨跌原理和参与群体的行为共性才是决定性因素，所谓的策略都是表象，是上面两项反映在图表上的特征集合。有策略的好处是盘后可以反复修正，盘中只专注执行。
交易就是修行这位id就可以看出来修行多年，自控能力极强，不是我这种看见美女连口水都控制不住的浮躁货色可以比得了的。
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因为你自己就喜欢量化，而我从不关心。
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上海小姐是高人

顶[引用原文已无法访问]

中国的基金有多少家是做量化的？这个我真不知道。
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楼上的真是无知者无畏。

今年5月，《机构投资者》旗下出版物《阿尔法》公布的“2016年全球收入最高的对冲基金经理”排行榜显示，25位收入最高的对冲基金经理去年的薪酬和个人投资账面收益总计为130亿美元，较2014年增长10%。

《机构投资者》杂志主编迈克尔-佩尔茨表示，这25位对冲基金经理去年的傲人成绩是在全球对冲基金收益率普遍欠佳的情况下取得的。
 

值得注意的是，前10位收入最高的对冲基金经理中，有8位被归为量化基金经理，占了80%，在排名前8的对冲基金经理中，有6名经理使用量化模型；前25位约有一半的基金属于量化分析，占50%。