2016年度总结

一、前言

2016年是我践行分仓滚动操作的一年，虽然模式依旧不是很完善，但是大体思路是逐步开仓，持仓若适应市场节奏，继续开仓。持仓不适应市场节奏，减仓。账户连续大亏，减仓。 2016年的总体收益率为正，其中资金曲线中包含两次超过全仓25%的大回撤，考虑到全年主要指数没有发生大涨，该年交易记录有较高的研究价值以反映自身水平。

二、数据采集
交割单起2016/1/4，止2016/12/30
根据 @轩辕剑 的理念，对交易进行分类
引用“·· 原创: 轩辕剑 2017-01-19 22:09只看该作者(-1)·
假设你已经有了一条交易系统，那无非是四种情况：
系统内信号，结果成功；假设有p次
系统内信号，结果失败；假设有q次
系统外信号，结果成功；假设有m次
系统外信号，结果失败；假设有n次

信号总数是p+q+m+n
产生系统内信号比率是(p+q)/(p+q+m+n)
一直坚持系统，那你的成功率是p/(p+q)
出现“错过，踏空”的概率是：m/(p+q+m+n)”

重新表述为：
模式内盈利次数为p
模式内亏损次数为q
模式外盈利次数为m
模式外亏损次数为n
备注1.根据审慎性原则，大亏15个点的操作q记为2/次，赚钱无论大小都记1/次
2.根据实质重于形式原则，盈亏相抵的操作，p/q （或 m/n） 各记0.5/次

三、数据分析
经过统计，2016年一共交易274次 （约）
模式内盈利次数为p=106.5
模式内亏损次数为q=90.5
模式外盈利次数为m=22.5
模式外亏损次数为n=54.5
则
信号总数为274，产生系统内信号比率为71.9%，信号比率高，说明超短模式中属于模式内的机会客观说出现较为频繁
若一直坚持系统，成功率是54.1%， 比率不算很高，但是期望高于50%
加入模式外的操作，总成功率降为47.1%，非常的不理想。

四、总结反思
通过数据进行客观的分析后，自己才发现，自己的模式外操作次数非常之多，达到了54.5次，占总次数的19.9%。这也就意味着每操作5次，就会因为模式外操作而出现一次亏损，并且进行模式外操作的期望胜率极低，仅为22.5/（22.5+54.5）=29%。这也说明了，惯模式外乱搞，就等于侵蚀利润。
所以接下来的改进要做到，
1.极大的减少模式外操作的次数，n的降低，也会导致m的降低，但是减少模式外操作带来的回报期望为正。
2.相信模式内的操作，暂时不更改。模式内操作总体胜率期望为正大于50%，根据盈亏同源原理，可不进行更改。对于，符合模式的信号，必须介入，如果不敢，那也必须控制仓位进入，哪怕1/8仓位，也要养成具有执行力的好惯。
3.对于连续出现q（模式内亏损）的处理。今年12/15之后，经查验，连续出现了8-10次的q，信心彻底崩溃，赌气行为出现，发生大回撤，今后必须用仓控调整，强制减仓。
4.要积极发挥淘股吧的相亲交友功能，常常因为我喜欢的妹子眼睛瞎了不喜欢我，导致自己心情不好，操作也烦静不下心从而亏钱。所以希望有可爱温柔的小姐姐/小妹妹可以和我交往，我要求不高，人善良，谈得来就请联系我！
5.可能4才是重点，但我在这发有什么用呢？？我应该在做梦……
6.写到这里已经偏题了，你可能看了一篇假的年度总结。