一个伟大的尝试——向量法实盘

一个伟大的尝试——向量法下的杠指基实盘

以前都是逛某想论坛，前两天听朋友推荐，逛了一下淘股吧，感慨于三万哥 @成都三万起家 的炒股成绩，三万哥不追高，不追热点，就做自己稳定盈利的模型，而且他也建议大家不要东抓西抓，不要轻易放弃自己能够稳定盈利的模型，想想确实是这样的。哪怕再低的盈利率，在复利的作用下，其极限也可以接近正无穷。
之前隐隐约约意识到这个问题，但始终抱着一夜暴富的幻想，放弃了自己对指数比较敏感的特长，这一年来一直在追涨杀跌，不断地追高，虽没有造成本金亏损，但也见不到利润的快速增长。这两天关注了一下论坛里的好些贴子，好像真没有人实盘做杠指基，我想从我开始，做一个尝试，在这里贴实盘，专门开个4万块的账户做杠指基，看看三年后能不能做出三万哥的成绩，如果能够通过此方式得到私募或者大户资金的亲睐，也不枉持续的坚持。
三万哥三年从3万做到600万，若以满三年，满600万计，月化收益率为15.88%，年化为486.28%。若月交易以20天计算，则日化收益率为0.74%，对应的周化收益为4.523%。假如以三万哥的成绩作为评价体系，利用创业板的B基金（4只）日间波动来做短差，并适时避开创业板的非理性下跌，是有可能实现日化收益率0.74%的，该账户目前的资金4万，一旦资金增长达到阈值开通融资业务，杠杆上再加杠杆，可以实现更高的加速效应。资金过了50万，融资做，到了一定程度后，利用对指数的感觉，转身去做股指期货，相信能够更加如鱼得水。
对于指数的解读，我有自己的一些理解，目前主要使用的工具是基于波浪理论之上的量能分析和向量建构。主要是做超短线，不断地利用盘中的价差，降成本，提利润，但是这种方法贵在坚持，因为大部分时间杠指基的利差是很小的，需要很精确的分析才能够将利润最大化。波浪理论大多人都有所了解，量能分析也应该都有耳闻，这两个我就不说了，我想顺便说一下向量分析。
有初中物理知识的人都知道，力，可以用向量表示。斜率代表攻击角度，模长代表力的值的大小，当然，深入研究还可以考虑投影的作用，方向不同的向量可以做加减法。在这里我们只需要用最简单的知识即可有效地分析。
假定从左到右形成了一个走势，斜率为正的定义为上涨向量，斜率为负的定义为下跌向量，两者互为反向量，同方向的向量互为本向量，只要一个向量的两个端点走出来后，这个向量就确定了，紧接着的下一个向量必然是一个反向量。
而这两个向量可以通过向量的平移或者相加，得出形成中的第三向量可能出现的第二个端点，以这个端点为参考点，正在形成的第三个向量的进攻方向是这个点（x,y），x是时间，y是价格。可以用第三个向量与这个点的关系进行上涨或者下跌力量增强或者转弱的判断，判断原则是同向比较。比如第三个和第一个比，或者第五个和第三个比，或者第五个和第一个比。判断原则主要有4条：1、时间先到，价格未到，本向量力量减弱，反向量的力量在强化。2、时间未到，价格先到，本向量的力量在增强，反向量力量在减弱。而这些端点就是买卖点。3、时间到，价格也到，反向量和本向量相持，未见强弱变化。4、时间未到，价格也未到，而向量内部的波浪结构完成，可以通过以下2种方法判断（1）辅以相对位置和当前K线的量能变化来选择方向。（2）把波浪的结构扩大到更大的级别进行考虑，判断更高级别的向量所处的力量关系，再进行买卖，实际上，这种判断干扰信号比较多，能操作就操作，不能操作就上上下下坐个电梯玩玩。
至于这些端点如何把握，这要看个人对波浪理论的熟识程度，波浪理论的图形结构一般为五浪上涨、五浪下跌、三浪调整、三浪反弹。在此之外的图形结构可以通过分解找到相应的端点，在些不加累述，想理解向量法，可以看关注我的实盘，利用我在盘中的时间节点的操作进行图形分析，进行向量建构，波浪理论的基本结构应该也就比较容易理解了。
这种方法不太适用于个股，因为主力对个股走势的影响极大，在一天中的不同时间点，个股的量能分布是极不均衡的，而指数是许多个股的合力的作用，主力之间的力量相互抵消，不会完全集中到某些时间节点，更能体现出合力博弈的特点，力量的变化带有比较强的渐变性，因此，可以用向量法来分析，但是小到1分钟级别的分析就不太适用了，在此不加累述。
我操作的K线级别是5分钟级别的K线，一般情况下不看更高级别和更低级别的K线，只有在5分钟K线级别的K线形态不清晰的情况下，才会看1分钟级别的K线。5分钟级别的K线是T+1规则下最小的安全套利或者降成本的可操作级别。更高级别的K线一般只是用来看目前的量能所处的状况，用来分析流动性泛滥或者枯竭的端点而已。
明天清算了账号后，会贴出第一张杠指基的实盘，敬请期待。后面附上几篇对流动性的理解文章，抛砖引玉，欢迎交流。

http://www.tgb.cn/Article/1510512/1
http://www.tgb.cn/Article/1510516/1
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