如何建立交易系统？

我想大神们早就有了自己的交易系统，而且经过多年的实践，早已溶入血液，已经变成了一种惯，惯的力量是巨大的。我想对一些新手说说自己的一点体会：

1、学基础知识，这条路没有捷径，这个阶段送你五个字，耐得住寂寞。了解市场中的交易品种，量价关系，板块，政策，突发事件，心理。不要小看简单的交易品种这四个字，我认识的十年股民还认不全市场中的交易品种。不信，我说几个，可转债，这是T+0品种，债券，封闭式基金，杠杆基金的计算，跟踪标的。封闭式基金的净值估算，股票的要约收购等等。这些都需要我们静下心来学。基础知识掌握的多并不代表有用，但是它对你交易系统的形成至关重要。经过摸索，也许最后你只需要其中的一项就够了。
2、常识性问题你必须知道
什么是常识性问题？
你平常看论坛会发现某个大神的判断很准。这只能说明2点，（1）他有自己的交易系统，而且这个交易系统很适合当前的股市（2）他的运气不错
然后你会发现另外一种大神，经常判断错误，但他的账户市值一直创新高。这也说明2点，（1）他有非常完善的交易系统，之所以称为完善，是因为这个系统是全面的，它教了你在顺境的时候怎么做，更告诉你了在逆境的时候怎么做。告诉了你在什么位置可以买，在什么位置卖。这种是真正的大神，论坛里有很多。（2）还有一种可能他是个骗子。这种人论坛里更多。
我说的意思就是，你必须了解这个世界上没有什么方法是万能的。你在建立交易系统的时候一定要牢记这点，不要企图制造永动机。你只要确保你的交易系统不会出现低级，常识性的错误即可。
3、交易系统最核心的部分永远是你自己，永远不要迷失自己。即使你再崇拜一个人，你也要有自己的交易思想。这点永远是最难做到的。尤其是在形成自己的交易系统过程中遇到账户市值不断缩水的情形的时候。大部分人在这里倒下了选择了退出，停滞不前或盲从。每个人的情况都是不一样的，有一千个人就有一千个哈姆雷特。你对常识的认知会告诉你，其实哪一种方法都会成功。因为牛熊转换就像是轮回，它们迟早都会出现。你必须坚定自己的投资道路。
每个人的生活环境和情况都不同。你不要觉得有人买国债做定存是愚蠢的行为，你有一个亿，你也会做这样的选择。你不要嘲笑那些立志每年十倍目标的中小散，因为也许他每天的柴米油盐都需要靠股市来赚取。你手头有一笔100万的闲散资金和你用房子做抵押得到的100万资金对你选择什么样的交易系统都将产生截然不同的结果。
你必须对自己所处的环境做一个正确的评估，同时你需要了解自己。你的心理承受能力，责任心，做决定是犹豫还是果断，你来股市真正的目的？我发现论坛里有很多投资者其实只是来享受大幅波动带来的刺激而不是真正想要赚钱的。其实真正的投资很枯燥，有时候会枯燥到你感到绝望。你其实只是想找个事情做，但真正形成了自己交易系统的人大多数情况下只是机械的重复同一个交易动作，仅仅是交易对象不同或者交易时间不同。
4、我认为一个交易系统具备的最简单也是最核心的部分就是两个，买入和卖出。你需要做的所有一切都是围绕这个进行的。何时买入？技术派，趋势派，价值投资者围绕这个问题已经有数不胜数的研究成果。但投资归根结底是信仰问题，选择何时买入其实就是说服自己，给自己希望的过程。但是一个完整的买入指标中应该包含了风险控制，你觉得去游泳溺亡的概率很低或者飞机失事的概率很低，但再低的概率也有可能发生。你买了意外险至少可以挽回部分损失。坚持是一种美德，但遇到退市股票你就会一贫如洗。不要觉得自己运气好，只要你投资的时间够久，你总会遇到一只黑天鹅。所以做好风控很重要。你可以选择不同的风控措施，比如分仓，控制仓位，止损。
何时卖出？这是非常体现个人风格的问题。也是最终决定成就高度的问题。做题材的要对市场氛围了如指掌，做套利的要对套利的标的物了如指掌，做涨停板的要对各路游资席位了如指掌。你用心的程度会提高你每次投资的获胜概率，哪怕只有0.1%，但慢慢的胜利的天枰会偏向你的。