如何打造交易系统
· 原创: 三峡浪子 2016-01-23 00:00 只看楼主(-1) 浏览/回复533/4 ·
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这篇贴子的内容转自于哈欠兄,本来已经贴在另外一个贴子中,但是,一是为便于翻阅,还是重开一贴较好;另外,虽然对文字整理过,但还是有些地方有些小差错,或者美观方面也有些不满意,而我也人又有点强迫症的倾向,所以决定还是重新整理一下。
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· · 原创: 三峡浪子 2016-01-23 00:10只看该作者(-1)·
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什么是交易系统
简单来说,就是指导你进行股票操作交易的框架结构流程。
首先,这个流程是框架性的,他只对大方向进行指导,而非事无巨细面面俱到。
第二,就是这个框架要对所有个股都有效。你能把所有你要操作的个股带入到这个框架中来对这个个股做出初步的判断。
第三,这个框架需要具备防御 和攻击两个方面的延伸。防御决定你亏损的概率,攻击决定你盈利的概率。两方面同时分析之后,能够让你在风险和收益之间做出自己的权衡。
最后,是这个框架必须要是稳定的。不是说系统不能修改,系统的完善本身就是一个反复修改的过程。但是修改通常都是在细节层面的,而非框架结构基础层面的。如果你发现你的模式的理论基础就有问题,那么就不是修改完善的问题了,可能就需要推倒重建。
举例子来说。
我是打板的,淘股吧最典型模式。
首先,我就要建立的是我打板模式的最初级筛选的条件,来完成我系统的方向性基础构架。打板本质就是做最强势股,所以整个系统就是一个筛选当日市场最强势股的过程。这个就是大框架,其他一切细节都要建立在这个框架范围之内,凡是超出这个框架范围的,都对我的操作毫无意义。确定框架后就是简单地通过涨幅榜来进行初级筛选,这个模式简单,任何股票只要进入涨幅榜就都可以认为是强势股。这是在框架范围内的进一步完善,只有强势股才值得我分析和关注。这就通过框架来将整个市场两千多个股票缩小成几十个了,这就完成了初步的判断。
之后,就是由自己的方式对个股的防御力和攻击力进行两方面的分析。
最终,通过分析结果,自己做出选择目标。找到一个当时攻击力最强而防御力也是最强的个股。
注意一下,上面三个框架内的步骤是一个范围从大到小逐步缩小的过程,就像一个漏斗一样,将市场两千多个股票通过系统筛选之后,排除大部分,留下极少部分,然后让自己进行最终选择操作的过程。并且这个过程是非常稳定的,每天都按照这个模式半机械化地操作即可。这就是系统。
系统说到这里还都是大步骤的问题,而还没有涉及到细节分析问题。但是如果还没有类似的大步骤来指导每天的操作,那么就说明还有很长的路要走。如果有了这样的大步骤,并且相对稳定,那么也只是迈出了万里长征的一小步。但是无论如何,以上的这种框架性的思维系统是最最基础的,如果没有这些东西来指导每天的操作,那可以判断每天的操作都是跟着感觉走的随性操作,而这种没有稳定系统来指导的随性操作就是稳定亏损的最基本条件。
[沙发]引用
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· · 原创: 三峡浪子 2016-01-23 00:14只看该作者(-1)·
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如何选择自己系统的框架方向
上面说的大的框架是操作的基础,但是系统框架也有很多种,没有什么优劣之分,各有利弊,只要用得好,任何一种都能让你发大财。所以不要想选一个最牛的,而要想选一个最适合自己的。而适合不适合自己的标准,是需要根据自己的需求和自身情况来确定的。比如说越是短线操作,收益率越高风险也越大,需要付出的时间精力等等越多。越是长线操作,风险越低收益率也越小,需要付出的时间精力等等也越少。你要看看想要获得什么样的收益,或者说你想象一下十年二十年后的自己想要的是一种什么样的生活,然后把这个生活物质化,看看需要赚多少钱才能实现你这样的生活,这就得出了你想要获得的收益情况。然后你再看看你能够付出的时间金钱精力等等有多少。这些确定之后,你判断一下你能够付出的这些和你期望获得的收益之间能否匹配。说直白点,就是你付出的那些时间精力值不值那多钱。如果不匹配,要么降低预期,要么提高付出。最终平衡一下,看看是个什么结果。
这个分析过程是一个理性思考的过程,能付出多少不是想多少就多少的,想着自己天天不睡觉去学,你能做到吗。回报也一样,不是越高越好,而是要准确。
前面说了系统框架的重要性,而这一步可以理解为是在建立系统之前,让你了解你自己的一个过程。如果在这个过程中,你对自己都不能做到尽可能理性准确地分析的话,那么你在股市上也一定不可能对市场进行分析。所以如果这一步你不能做好,就可以直接判断你这个人不适合炒股了,也不用建立什么系统了,赶快把剩下的钱存银行吃利息吧。
如果这一步顺利完成了,那么你基本上就已经清楚自己想要什么样的框架下操作了。
[板凳]引用
@Ta· · 原创: 三峡浪子 2016-01-23 00:25只看该作者(-1)·
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如何完善细节
在确定框架后,如何开始完善细节,这个环节最怕的就是懂得太少而想得太多。
如果你能进行到这一步,那么恭喜你,你已经看到门了。这个环节我觉得是炒股最核心也是最困难的一个部分。因为这个环节与其说是技术,不如说是功夫。下的功夫足够了则必然量变到质变。积累量变的过程绝非一两年,三五年我觉得都是快的了。
感觉这个部分一下无从说起,因为范围太大了。简单来说,这个过程就是一个积累的过程,或者是一个大量记忆的过程。
这么来说吧。首先要有最基础的股票相关的知识。期货 市场交易技术分析和日本蜡烛图之类的书籍是最基础的,要反复看,看不懂就背下来。通篇背诵反复体会,最后把两本书看成一本书,你的基础就打好了。所谓两本书看成一本书,是因为一个东方分析技术,一个西方分析技术,表达形式不同,但是本质内涵是相同的。两本书不同表现形式学好后,理解内涵了,就会发现两本书不同的模式说了同样的问题,这就算看成一本书了。这就是第一步最基础的积累。直接告诉你结论吧,所有的分析模式都只说了两点,量和价。
第二步就是实践的积累。
比如说你操作了一百次,每次一只股票。结果有赢有亏,然后你总是要复盘吧。对于每次操作的原因是什么,最后成功还是失败,成功失败的原因是什么等等,这些都是要想的。想得对错不重要,但是不能不想。想完之后,要把整个的思维过程尽可能详细地记录下来,重点最好再整理出来,用最简单的话123这样的逐条列出。那么一百次操作后,你会有一百次的总结。每次总结过程中,你会发现都有很多每次都要反复总结和思考的地方。这样积累一百次以后,你再回过头来看看,这一百次里面反复被提到说道的问题,就是你需要考虑的问题,这些问题集中起来,就是你系统中需要添加的细节。系统如同骨架,细节如同血肉。搭个架子出来很容易,填补血肉还要让血液循环流通,这就很难了。往往一百次的总结也不一定能完善,只能不断操作不断总结。这就是所谓的下功夫。功夫到了不用我说你也明白了。功夫没到我在这里说的累死了你也听不懂。
第三步,将总结出来的结论性的东西分类。
就两类,一类属于进攻的,一类属于防守的。亏损的股票,为什么亏损,总是有原因的,每次总结的原因就是防御 类型的。这回这个原因导致你亏损了,你先记下来,下回遇到同样的情况个股你就会避开好了,这就算防御成功了。如果同样的因素这回导致亏损下回导致盈利,那么可能这个因素就不是决定亏损或者决定盈利的最关键因素。最关键因素一定是在你总结的过程中反复出现的,而非单一出现的。攻击也一样,股票赚钱了是什么原因,下回同样的原因能否导致赚钱,能则下回可以考虑操作。比如说打板利好题材什么的,大家都知道可导致盈利。这就是反复总结出来的。
这种总结现象直接套用的模式是基础。开始的时候,你先按照这种按图索骥的模式来做,做得多了,你理解了现象背后的本质的东西,就不用这样来按照标准来分析了,而是可以直接来分析了。
这个阶段怎么来形容呢。
就像看英语书一样,开始我们只是认识二十六个字母,所以我们打开任何一本英语书看着每个字母都认识,但是就是看不太懂。之后认识了单词,能照着单词看懂一些,但是还常常出错。最后阶段就是能够像看中文一样看懂英文书,这就是看懂了单词字母后面的含义。
这个过程说着容易,要做起来没有几年的积累恐怕难有明显的效果。大多数人咬牙做一两个月感觉还是不能稳定赚钱就放弃了。
核心是大量操作大量分析大量总结。各种大量之后,那些被反复提及的东西,就是重点细节,添加到你的框架里面,就构成了一个有血有肉有骨架的系统了。
到这个时候,系统才算相对稳定地形成雏形了,不要认为是到重点了。然后在以后的操作过程中,不断地去完善这个系统吧。没有终点,一直完善到不想去完善为止。
[地板]