交易那点事

多谢有位赌友提到了110，在网络上发表言论应该注意措辞和比喻手段，不能污蔑或贬低国家机构，要是110真的看到了我就先做个检讨：
俺从未发过贴，第一次难免有点兴奋，措辞欠佳，本人绝对拥护党和国家的领导，也拥护证监会的各种政策，深知治大国如烹小鲜，更何况a股还是无数盘小鲜放在一起烹，难度可想而知，谁都未必能做的比现在更好，所以不恰当的修辞手法唯一目的就是娱乐至上，我的本质意图灰常单纯，绝对没有任何煽动企图，只想交流交易心得，以后一定注意修辞手法，尽量传播正能量，也请所有看帖的童鞋监督。

说到做到，今天没事多扯点。[淘股吧]
嫖客对什么东东最熟悉？恭喜你，答对了（意淫一下王小丫，口味还不算太重哈）：各种美女     大       喘气一下       波（这句话是病句），木有经验的会认为只要大就好，错鸟，是越大越好，正所谓波越大越有料，越值得搞，几个低点拉条向上斜线，挂的住大波的就是竹竿挂肉包，极品啊，龙头，绝对龙头，不去打板龙头还买别的有病，“泡身材极品妞，炒波最大的股（“动”字在哪？不好意思老夫吃了）。”偶和大家都喜欢，为毛所有人都认同？因为波大活好这个成语脍炙人口。但是偶傻乎乎兴奋完了冷静下来想想，“龙头”这个玩意明明是个伪命题，但为啥确实能用肉眼看到啊？存在及合理，要研究，可问题是到处都是假大波，充气的，冲硅胶的，垫棉花糖的，真正曲线自然的真货却总爱藏在波司登里面实在很难看出来，没全露出来之前几乎没法分辨，那么咋区分真假呢？怎么区分呢？真急死人了，算了，俺生气了，又不是写毕业论文，还有几个导师打分，一个命题出来非要巴拉巴拉讲清楚，不及格不给毕业，老夫从来认为自己认知有限，搞不透的东西不碰就是，万一遇到假的，对心理和智商打击那是滴，俺可木有强大的心脏，所以本着决不能发生自己约的炮也要含泪打完这种事的原则，俺就找找小笼包，门板嵌上小笼包，看着就稳当踏实放心，童鞋们估计要问：“为毛那么多美女会去造假？”美女们很辛苦地丰胸提臀，还不是为了吸引你的目光吗？如有隔羽绒服就能看出真假的仙人，老夫膜拜加跪舔，有空给俺上上课啊，俺请你吃小笼包。童鞋们又要说了：摸过不就知道啦，尼妹的，摸过俺就要给钱了。虽然有很多只做龙头打板的成功者，但俺还是觉得木有金刚钻就这么干很危险，那是市场情绪炒作，是最高水平交易者的游戏，虽然俺不能改变世界，但俺可以改变自己的喜好嘛，不敢打龙头板吃大肉包木有关系，就多吃几个小笼包，一样填饱肚子，说不定小的更好吃哦。
为毛俺不敢打板龙头呢？因为自从第一财经这个节目向大家吹过打板战法的牛逼之后，俺在网上就找不到适合自己的打板策略加入交易系统了。
童鞋们总是看到交易策略、交易系统，听着高大上，究竟是什么意思呢（俺以前在静夜兄的帖子里面胡诌过几句，但不全面）？现在开始理论研究（俺最不喜欢了，枯燥又无趣，还是刚才桑拿的节目爽歪歪，俺尽量大白话的说），先说交易策略：
1、交易策略就是赌徒看图猜迷开始买卖依据的各种历史图形总结，策略千千万万，kdj金死叉算一个，macd顶底背离也算一个，那个从第一个明显的绿蜡烛日k开始数5根如果一根比一根低就买，完了再走4根不管涨跌就卖的也算一个（好像比boll还好用），反应快的人每天折腾出一个未尝不可，老夫笨，一个星期也能拼凑出来一个，都有效，也都无效，为毛啊？靠，你每天换一个美女，还指望个个对你死心塌地，你以为你是王思聪啊，所以交易策略上网找就可以，各位牛人们都发表过自己的独门神器，你拿来每个摩擦摩擦，自己的不掉漆的那个就管用，省的时间可以去泡妞嘛，
2、接下来就要熟悉和了解这个策略的理论基础，这些函数是怎么编纂出来的，数学不好的同学就直接用交易软件自带的那些，不懂没关系，经典的东西是经得起反复插拔的，然后就是反复再反复的搞，在各种床上搞，噢不是，是在各个周期上搞，把这个策略彻底的弄透弄熟。反复练对策略多赚钱有用吗？没屁用，主要是为了让你形成买卖的肌肉记忆，看见美女就条件反射的流口水才对，在心理上客服恐惧和贪婪。
3、一个交易策略的成功率和盈亏比是要对全市场全周期测试才能得出的结论，人力完成不了，要靠计算机，而且还管不了多长时间，因为市场总在变化，上世纪90年代第一批用个人计算机交易的人看见macd金叉买，死叉卖成功率极高，但是现在大家都那么干，成功率就下降了，这和海龟交易法现在不太管用了是一个道理。因此交易策略你要多储备几个，经常更新库存，每过一段时间测试测试它们，时刻准备从中选出最适合现在的拿来用。

再说交易系统：
系统系统，就是一大堆的东西按照某种顺序和法则集合成的一个完整体系。尝试的给交易系统下个名词定义：
依据1个或n个交易策略在1个或n个周期下的交易信号发出时对符合自己选择条件的1个或n个交易品种按照资金分配原则实施1次或n次盘中依据微观交易惯买卖的交易行为的集合。
你糊涂了吗？反正俺彻底糊涂了，不就泡妞那么点破事，还名词解释，什么1个n个，装逼！
重新解释：
如果说一个交易策略是一个美女，一组美女就是一堆交易策略，俺发骚的频率就是周期，夜总会包间就是交易品种，今晚准备花多少钱就是资金管理，俺喜欢唱什么歌就是微观买卖惯，
交易系统就是：俺前天晚上发骚了没啥鸟事跑到夜场选个包间找了2个小姐陪着唱了首最炫小苹果，结果小费没带够不仅仅没给揩油还让保安打了出来。还是这样解释爽，本来就是嫖客，玩什么学术嘛。
交易系统3个构成：策略、周期、品种
交易系统的编纂是一个选择的过程，不是一个创造的过程，素材越多系统越花哨，所以稳定盈利的交易者那是相当牛逼滴，信手组合不同的策略，周期，品种，从而形成多策略多周多品种的交易系统，
然而更牛逼的是打两市总龙头板的选手，每天单策略单周期单品种，那是最暴力滴，不过还是比不上去年的期指，老夫迷上交易就是因为老夫开户的期货公司突然出了个凭感觉单周期单品种的猛人，人家可是一天几倍，几十万上窜下跳的几周时间几千万了，然后几周又回到了千把万，老夫研究了他的交割单，试着编写了一个雷同的交易策略，30秒k线if满杠杆滚动交易，滑点设置进出共10个点，结果测试完老夫疯掉了，10万块四个月92亿（流动性不可能支持，一般到200万以后就只能线性增涨了，秒k交易if超过10手滑点就相当可怕了），老夫激动啊，刚要实盘，限制10手了，哎，俺没那种命啊。
所以说最最最最暴力的是凭感觉，自然回撤也最大，然后是单策略，单周期，单品种，
继续暴力顺序排列组合（顺序可能有误，老夫没那么用功求实的一个个去回测证明）：单单多，单多单，多单单，多单多，多多单，单多多，多多多。
打板其实就是一个单策略单周期多品种的交易系统，不神秘，暴力程度和拿好一只股票按照某个策略反复做（单策略多周期单品种）其实不相上下。
多策略多周期多品种也是最稳定的交易系统，研究量化的童鞋一定要以稳定为前提，因为计算机这个东西不带感情，你要是给它个可能回撤大的暴力系统，做外汇的话一个小时说不定就会让你当内裤。

温馨小贴士：[淘股吧]
俺以前做期指总结后最简单实用的策略：一般就是寻找5秒至1分钟k线俺计划操作的这些周期对应哪些大周期可以固定下来其涨跌波动的次数，在大周期一个方向上的多空波动中俺选择一个最容易辨识且交易机会众多的交易策略以小周期顺着方向做，macd顶底背离就可以，expma金死叉也不赖，但要放弃第一次信号。第二次开始操作，直到出现测试得出的多空转换数量达到为止。问题是执行如同嚼蜡般无趣，虽然稳定增长，所有趋势一个不逃，所有震荡基本不会参与，但人的弱点啊，俺有过账户因为一次幻想不执行直接一天接近爆仓把一年成果尽数退还的惨痛经历，所以才开始研究电脑自动买卖和完善自己的理论体系，尤其是深度学行为心理学后，进而发现任何主观交易者总会在今后的某一个时间点发生情绪失控而直接抛弃所有遵循的原则去对抗市场，谁都不例外，一辈子没碰到是你还活的不够长，只要你是复利滚动交易者，就一定会发生，这是人的遗传基因决定的。
[引用原文已无法访问]

交易之法，乃驭女之则，以浅尝则止为上，无需明晓所以究竟，只雨露小欢即可，万莫以己之欲强求，若身陷同人即日日高潮又如何，欲达此境界应知千人千面之理，万物运行之法，眼及手，手及唇，唇及体，体及心之循序渐进只可顺为，方能体会闻净花朵与独摘一只不同之乐趣，交易更是如此，大赚可喜，小赔不悲，每日择之一二品尝，待到锤锤老去，桃花依旧年年盛开，笑言：吾已阅尽花不惜。简单点说，随买随卖，顺之而为。
不知可否与兄的文言文凑在一起。
[引用原文已无法访问]

做赌徒固然有趣，但毕竟不是老夫这种老男人的主旋律，主旋律是啥？喝酒夜总会桑拿啊，你看你的小心灵不纯洁了吧，俺的意思其实是喝酒的晚上总会去蒸个桑拿醒醒酒。[淘股吧]
讲泡妞就一定会想到桑拿，几乎99%以上老江湖的传奇都是从这里一次惊讶又激情的邂逅开始。So，想给自己加上资深标签的童鞋，一定要把桑拿的功课做足了，不然老夫万一冒出“水晶之恋”这样的术语，你不明白，会影响阅读体验滴。
资深赌徒们都知道去澳门赌钱进赌场之前要去十八蒸蒸桑拿，自从炒了股，明白了概率这个东东，俺好久好久木有去过十八桑拿鸟，也不知道现在还开不开，为啥不去了，不是不喜欢而是概率这个东西太牛逼，随便就影响了老夫十年如一日每年去澳门过情人节的惯。
如果说交易的灵魂是时间，那么交易的肉体就是概率，做瞎嘛事都要先算概率，关于概率论的读物在婴幼儿教育书店就能买到，很好找。
童鞋们咱们做个小试验，你离开你的屏幕3米（就是视力表的距离）远，或者你看不清交易软件上面标识周期的小字距离就行，
你要非说自己视力2.0啥都看得清，那就10米远，你能分得清15分钟，，60分钟，日k线行情区别吗？所以不要纠结什么长中短线了，在交易范畴内，大牛市守住了南北车赚了5倍的人不过是做对了一次周k级别的多空转换，和你看着15分钟k今天买明天卖赚了1%的功力差不多，下次他要是错了，能赔80%，还是回到原点。他一辈子能搞20次，你一辈子能搞5000次（每个爱泡妞的童鞋都知道要搞5000次，爽够了怎么都值哈）。交易周期选择的大有两个正作用：1、降低冲击成本在总交易额中所占的比例，2、让没有完善交易系统的赌徒慢下来，别亏得太快。其它都没啥特别的作用。买个股票就以年为周期俺也不反对，但要有自己约的炮含泪也要打完的精神。
交易周期太大有一个致命缺陷：没有足够多的交易机会，概率就木有足够多的样本来验证你的交易系统，你不能20年后突然发现老婆在床底下藏了一篮子鸡蛋，那样的话，你的灵魂就木有了。老婆可以换，灵魂木有了你就彻底废鸟。

章见兄提醒的好，要么装深沉学究大叔忽悠无知少女，要么娱乐到底直接你脱裤子就给钱，半死半拉的学什么松岛枫，就是不出无码。所以赌友们一定要么只存工商银行5年定期，要么外汇期货加涡轮放开了往死里搞，半死半拉炒股票？这样会遭到成功人士唾弃滴。[淘股吧]
  不对啊，俺就是好这一口啊，超级喜欢马赛克的朦胧美，喜欢松岛枫老师，喜欢咱大a股啊，真是给章见兄套进去了，三两句话，俺就凌乱了。
  不过老夫还是要向童鞋们保证以后绝对不装逼，不学下围棋了，俺就专门打麻将，以后谁也别和俺提房子，玩房子的主惯于买白菜的行为模式，全是找扔了锄头就上岗的，俺怎么受得了，俺纯情小清新的风格做啥嘛事都讲究个循序渐进，温香软玉，粗鲁的行为会吓坏偶滴，所以说，不在自己的世界里淫荡，前列腺会慢慢枯萎。童鞋们又要呱噪了，你不会不鬼混啊，不是偶不想戒色，是偶控制不了自个那个骚动的心啊。
  娱乐时间想到哪说哪，老夫突然想到大约2007年一桩有趣的经历，想到就八，稍有演绎，娱乐至上：
  遥想那年波澜壮阔的大牛市，俺还木有开过股票账户，正好为供职公司要招人，so回母校看看能不能挑个三瓜两枣，但俺从来注意外在形象，一副成功人士的派头，为了装逼，俺足足花了5000大洋（那时候可不算少，不像现在都不够付大学宿舍聚会8个色狼的台费）请客串俺司机的顶头上司来了把姐妹同承雨露欢，然后和学院里的团支部书记（偶以前老师）天南海北一顿乱砍，搞得她认定俺这个为人打工的败类是懂天知地的本地社会精英，学院毕业校友的奋斗楷模，硬要俺给即将走上社会的大四学生们上一堂社会经济学讲座，偶一向喜欢显呗，哪能放过这么大的作秀机会？当即欣然同意，讲什么耶？俺那时只懂怎么泡妞，总不能讲泡妞经济学吧，灵机一动，股票热咱讲股票，就说投资风险，说未来会怎么跌，别人都看涨俺看跌，多有个性，多出类，恶补了几个小时的名词解释，到约定日（好像就是530那几天）俺去了学校，推开教室一看：直接腿软了，满满一阶梯教室的学弟学妹而且还有好几个留校老师啊，俺曾经演讲的最大听众规模也就是10几个婀娜多姿美女，而且还要拿着麦克风同时后台放谢谢你的爱。这尼玛，不过俺不是吓大的，果断开始按计划吹，结果俺发现自己是个胡扯的天才，直接半个小时不带拿手帕擦擦嘴角的巴拉巴拉股票跌各行各业都会失业啊什么什么，结果男同学面色惊恐，女同学双目游离，俺觉得这样不科学，大家不高兴俺也兴奋不起来，顾不了那么多了，于是开始大谈泡妞经济学，顿时教室里面男同学个个嗷嗷乱叫，女童鞋纷纷面色潮红，不知所措，场面不要太不忍直视（赌友们不要乱联想岛国的大场面动作片，不忍直视是因为几个老师追着把俺连拉带扯轰跑了），当然俺也永远滴从优秀校友录里面除了名。
咦？俺好像又在一边股票和一边av了。历史不会简单的重复，但它一定会重复，历史就是未来的哈哈镜，交易和泡妞都一定一定要研究历史，从越久远开始越好，童鞋们，史书读多了，就明白书中自有颜如玉滴道理鸟。

没被关啊，逛论坛我一般只看首页前几个贴子，现在总是那几个充满城乡杀马特气质的炫耀贴给一群脑残顶在最前面，除了一两个关于打板的实盘贴，有趣和有深度的贴子几乎见不到了，于其恶心自己不如不逛，慢慢就只看几个关注的每日复盘贴了。[引用原文已无法访问]

前天木睡好，昨睡的早，梦回东京热，早上湿漉漉的爬起来，顿感心情大好，打开电脑，突然想起今天不开市，靠，码字吧：[淘股吧]
俺量价关系理论解释写的自己都晕头混脑，为了理顺小脑袋瓜里的顺序，贴过来切过去，结果第二段中有些重复且顺序都弄错了，木有校对就发了出来，实在罪过罪过，童鞋们反正俺也糊里糊涂的，就略过这一段吧。
前面为了程序化的事情闹腾的沸沸扬扬（这里谢下blueskyang的建议），但是俺想想还是把这几个东东俺的理解详细解释一下（俺这种软件盲说错了你就看个乐子哈）：
1、程序化交易：
机械的按照某一种交易系统进行交易的行为，分为人肉程序化和电脑程序化，以俺嫖客本性，其实更喜欢人肉程序化，雇佣一大群美女穿着比基尼坐在电脑前面，按照俺事先写好的玉女心经帮助俺敲键盘，弄错了就打一下屁股，不听话就脱掉件bra，想想就美，投资大拿们估计都是这么干的。
电脑程序化就屌丝多鸟，一人一桌子一电脑，傻鸟一样看着电脑执行策略，还不敢同时放苍老师讲座怕占内存，弄不好就弄不好吧，俺这种花骚帅气大叔估计受不鸟做码农的日子。
2、智能量化交易：
记得上个月俺在歪歪网上听女主播说再过几年就只有找人造美女来欢爱了，老夫觉得要跟上时代步伐，赶快网购了个研究了一番，日哦，这个奸商，国产充气的，一点都不觉得高大上，咋和新闻图片上国外的完全不一样呢？和人造娃娃产业一样，咱大a股目前智能量化俺感觉还是处于模仿国外阶段，无论人才储备还是软硬件技术发展，对于一些试图参与的人那是非常的不兼容，俺感觉现在在国内组建智能量化交易团队时机未到，至少政府根本不鼓励，听妈妈的话，才有大白兔奶糖吃，俺听话，观望。但这个一定是未来方向，只是不知道什么时候才开始流行。
3、高频交易
俺提到过俺有一个老朋友参加了日本的一个高频交易投资计划，每年固定收益回报33%，（投资起点较高俺够不着），你想想还有大量的通道，场地硬件，开发人员等成本，每年固定收益得有多少，对于大资金简直不可思议，认真听他扯完俺算彻底明白了这是个什么东东：
俺喜欢夜场唱歌，每次美女们进来之前都会有人带，带队是女的吗大家都知道，但现在越来越多爷么带了（这样的人以前俗称茶壶），俺发现他们总喜欢每个美女进来前揩点小油，美女们也不怎么介意，像俺这种哪怕扯个丝袜都要研究从哪个位置扯才最合适的学究发现不对了，俺每晚花了800元，就揩了39次油，可美女明明给揩了40次啊，等于俺为他付了费用，美女们当然没意见了。简单点说（童鞋们要举一反三啊）：股票高频交易其实就是侦测到卖1，卖2挂单数量够就挂卖2价格买的你发出的交易信号，然后抢在前面把卖1，卖2的股票买下来然后卖给你，然后你的成交价就全是卖2了。幸亏咱大a股还是t+1，不然不给别人天天揩油啊，这尼玛也太爽了，什么技术指标，量价关系，鸟用，直接揩油还不花钱，俺以后一定要想办法做大茶壶，满世界揩油，多爽！

补上昨天本来想写，但以为发现电脑自动交易新方法而未贴上的量价关系一篇，要弄清楚量价关系，首先得弄明白价格是怎么波动的，原理如下：[淘股吧]
   所有不特定对象参与的竞价交易品种，包括某一个地区的房产，单只股票，单只场内基金，单个商品期货等等所产生的一切交易波动都是以一定数量的单个主观或程序控制的买卖行为构成的，这些单个行为背后都是一个个的交易个体，他们对价格和下单时间存在认同差异，通常说这些交易主体存在自身资金（头寸）、知识、生理、时间等等个体要素的差异，如果世界是静止的，这种平衡永远不会给打破，而某一些或大或小的变动刺激了一个或几个预期交易个体促成了他们的纠错意识，从而引导了价格向某一个方向的一个微分变化，每一个微分变化都对应一定数量的个体临界点，这些潜在的交易个体实际早已的存在于各个微分价格点上，虽然人们通常认为是看到了价格变化所以交易其实是品种价格本身的变动触发了潜在交易行为，当多空交易个体聚集在某一些价格点但资金（头寸）存在差值时，就会激发当前微分的纠错行为，也会改变下一个微观价格点上的多空平衡从而将这种状态一直发展下去直到某一个微分价格的潜在交易资金（头寸）平抑这种差别从而达到稳定。每次外在事件信号都会或大或小改变各个微分点上的潜在交易个体分配，因此波动都是由无数事件驱动（包括波动本身）的，如果你不把所有的潜在个体一切相关因素都挖掘出来，是不可能预知价格如何波动的。
量和价是什么个关系：
为毛国外和香港大多数股票的价格总是上窜下跳，价格不连续？因为每天每个品种就那么1-200个机构投资者买卖，交易个体太少，微分价格往往分配不到足够的交易个体，和咱们新三板一个样，你把周期放大到周或者月，这些分钟k，日k价格不连续的品种k线形态就连续起来了，因为时间长了，搜罗的交易个体多了，各个微分价格交易个体的正太分布就起作用了。做港股小周期没搞头就是这个原因。咱大a股为嘛那么招人喜欢，即使2800多个品种，针对2个亿的交易个体，5000万活跃交易者，每个品种的微分价格都可以充分得到分配，价格波动即使分时线，大都可以连续起来，平时单个品种的交易者都是正太分布，按照某一些（比如大盘）事件驱动正常多空平抑的，过程缓和，然而一些资金（头寸）量大的交易个体突然在挤到一个品种里面，微分价格分配的交易个体数量不平衡就会剧烈放大，因此，每个微分价格上多空剧烈平抑开始了，如果能吸引更多的交易者加入或者这些新加入的交易个体尽力的维持这种多空平抑的剧烈程度，很容易就会形成某一个方向上多空不平衡加剧的正反馈，因为各个微分价格上的剧烈多空平抑，股票自然成交量会大幅上升（下降），很容易就会形成某一个方向上多空不平衡加剧的正反馈，因为各个微分价格上的剧烈多空平抑，这也就是放量和价格加速运行的原理，各种波动首先看量也就是这个原因，有量未必好，无量肯定没搞头就是这个道理。所以童鞋们交易第一要看成交量，任何大神都及其重视量价关系，比均线重要多鸟。
看不懂？就知道你这种加减乘除都糊涂的学渣看不懂讲微积分的论文，俺就能看懂，内容就两个字：大、波（里面藏了好多），比你强多了。
你一定会说：瞎掰的吧？还真的是瞎掰的，俺主要就是想说明，很多很简单的东西为毛会给人弄的相当复杂？还不是把别人搞晕显得自己牛呗贝。
量价关系这样解释你一定明白：
前些天俺去泡了泡桑拿，童鞋们老夫就是在桑拿顿悟了“俺从哪里来”的道理之后又解决了“俺要到哪里去”的问题滴。
去桑拿是有学问的，各种忽悠你的节目介绍：“神马神秘三角之夜，门板震荡之春，突破未来之旅，极限拉伸游戏。。。。”你不能全相信也不能一点都不信，各个节目名字虽然都很诱惑，但是内容和价钱就差别大了，你说：阿拉是个小清新就知道大保健是什么意思，这么花哨的节目单，头痛啊，简单，看老江湖怎么办，
老江湖都喜欢点成交量大的节目，点的人越多的节目，说明越受大众欢迎，里面多半有搞头。所有的突破、趋势、拉伸等等都要成交量配合，俗称量价关系，没有点击率的节目，多半是实力不够，弄不出来花样，忽悠你上当滴。但是童鞋们要注意，价格特别高玩的人还特别多的节目少参与的好，多半是为成功商界人士忽悠客户专门设置，咱们娱乐还是要找性价比最高的。

很多童鞋9个小时的正版指环王都看过了，俺这个自编自导成人缩减版你觉得一看就索然无味，理解理解，俺谷阿莫似的讲故事可以，但俺不是想自己的导演生涯更上一层楼吗？学拍电影不容易啊，现在弄了半天总算把护戒小分队介绍完了。

靠，居然没注意有位童鞋警告俺小心得艾滋，这也太狠了，明明知道俺是那种胆小怕事，赚点就跑的主，吓的老夫百度了半天得胡搞到什么程度才有概率中招，尼妹的打字手抖了，不行，俺要去桑拿点个全套压压惊。