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运用数学模型,寻找与高手的差距。

16-03-19 16:32 1294次浏览
AlphaStock
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2016年刚好过去了50个交易日,1月4日—3月18日。这50个交易日里,虽然各大指数看起来血雨腥风,但仔细分析,其中的机会并不少。

为了寻找与高手的差距,我设定了2个高手类别:一般高手、超级高手。(均只代表模型里设定的虚拟人物,不暗指吧里的任何ID,更无对任何ID存在不敬之意。)

一般高手:
1、无惧系统性风险,每天在最强的3个板块里满仓进出。
2、虽然龙头战法、妖股战法、低吸战法很多时候会有暴利,但也存在各式各样的风险(买不到或仓位不足、被埋伏资金闷杀、澄清特停等黑天鹅事件),所以统计时仅选择了这3个板块的平均收益。虽然可能平滑了收益,但也同时对风险进行了平滑,从长期看,对整体收益的统计不会有明显影响。

超级高手:
在A股交易模式趋同化的今天,超级高手的交易模式与一般高手类似。唯一的区别是,当赚钱效应全无的系统性风险出现时,超级高手选择空仓休息。

根据数学模式的统计结果,2016年前50个交易日里,一般高手的收益是24.97%,超级高手的收益是105.8%。

这个统计结果与吧里目前的数据惊人一致: @只会做龙头 就是100%多的收益,吧里各大比赛的高手很多都是25%左右的成绩,也有不少高手的收益在这两者之间。虽然吧里的高手赚的时候比模型里的高手更猛,但亏的时候也同样更厉害,对这50个交易日整体收益的统计没有出现明显偏差。

寻找与高手的差距:
超级高手的收益是可望而不可求的,运气因素、敏锐的嗅觉、战神般的斗志,这三大因素缺一不可。
但一般高手呢?对模型的统计结果,我只能发呆。一般高手1-2月都是亏损的,3月份却神奇般地爆发。当我为回撤沮丧,当我被天天一日游折磨,当我面对突然爆发的行情无动于衷时,这些高手们却是踏踏实实地坚持他们的模式,最终画出完美的收益曲线。。。。。。

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评论(9)
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热门 最新
数字为生

16-03-31 16:09

0
你这个统计体现出了市场的波动率,包括个股的波动率和大盘的波动率,  在波动率越大的市场,获得收益的可能性也越大,仅此而已。
大马哈哈哈

16-03-31 16:01

0
100倍,这个……
数字为生

16-03-31 15:59

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楼主这个ID起得不错!

一般高手就是对选股进行过度拟合

超级高手就是对选股+择时进行过度拟合

是这样理解吗?
AlphaStock

16-03-31 15:49

0
当然不是

[引用原文已无法访问]
AlphaStock

16-03-31 15:47

0
2016年1-3月:一般高手33.10%,超级高手126.38%

龙飞梦想道

16-03-29 18:35

0
楼主这超级高手,是幸存者偏差吧
AlphaStock

16-03-19 21:57

0
2015年:一般高手1676.03%,超级高手6805.37%

@只会做龙头 2015年是远超100倍的收益

AlphaStock

16-03-19 21:56

0
2014年:一般高手661.75%,超级高手1029.14%

yuyafox

16-03-19 16:36

0
这思路我喜欢,期待楼主继续
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