关于选择预期交易日的量化思考

最近强势股很坑 我自己统计的数据也很差。自己从2月22日以来就一笔交易一直空仓到现在,熊市嘛 总想着多学。

想到了以前程序化的模型,好多种,好多年了,即使盈利不高 起码也是慢慢在赚,到了2015年6月,最后所有的模型 都被市场告知在系统性风险之下 你其实什么也不是。
后来自己明白了一点,不管你是按各种指标信号条件买入所作出的程序化交易,历史回测有多么美妙,其实对未来也是一无所知的。如果你不建立止损,又或者是仓位控制不够严谨(重仓碰停牌黑天鹅)。那么只要一次失败 你前面的成果都会化为泡影 尤其加杠杆的情形下。
考虑了这些,最近又对自己每日复盘的数据做了一个归结。然后以某些预期十分好的日子,作为买入的依据(判断条件就是具体日期)来做了一个新的测试,然后用大智慧 对结果做横向排序 结果如下:
去年12月初到今年3月10日 4个多月的日子,符合预期交易的日子一共是16个。
因为每天14:50即可做次日预期(最后10分钟指数波动幅度不到3%不会有太大变化)
所以设置买入条件是当日收盘价,卖出条件是次日收盘价。相当于隔日超短,如果隔日预期继续ok,则持有到下一个交易日卖出。
最后累计的结果,2288只盈利和保本,377只股票亏损。
除去手续费之后(16次按3%算,实际没有这么高)1649只盈利,998只不达手续费或亏损。
亏损最大股票为000761 亏损37% 亏损第二股票为特力A,亏损11%。
亏损5%以上股票一共是40只。其余亏损都在5%以内。
盈利最大股票2431 盈利49.8% 盈利第二股票000032 盈利45.9%。
盈利超过20%的股票为170只 去掉新股和重组一字板 保守计算为130只以上。
盈利超过10%的股票为684只。去掉新股和重组一字板 保守计算为640只以上。

考虑到从去年12月初到目前的行情十分坑爹,所以我感觉这个量化是可行的,理论上看比较ok。
不知道我有没有漏算什么数据,请有程序化交易经验的朋友 明示 谢谢。