向大师学：弱势反弹策略

原创:江南神鹰
2011-03-31  21:33

这种市道出手，其实也不奇怪，大盘从6124跌到1664点，本人的资产还增值了几倍呢？今天低吸的几只股票其实已走完了主升浪，在筑顶了，前面主升浪做过，意犹未尽，玩一把反弹。赚个10%，以后不会再关注它们了。

今天看到楼主的文章标题，兴之所至，出来说两句，权当给有缘者助个兴，其实，大成者是不会轻易浮出来的。

·论坛摘抄·

原创: 特瑞terry2016-06-12 

从KELLY公式看打板的仓位管理

统计时间段：2010年4月1日—6月30日
有效数据：由于有部分的交割单不完整，所以有效的胜率赔率只有45个数据，有效的仓位仅有58个数据。

  数据有点少，但是并不妨碍说明问题。如果加上后期的数据，最后统计下来的胜率和赔率应该高于这个数据。因为对于大部分事情来说，你天天重复做一件事件，总归是慢慢进步的。不过，炒股这个事情可能是有例外的（这个不做展开）。

  1、关于胜率。统计的结果和主观想象的有很大区别。在没有统计数据之前，主观想象赵老哥的胜率应该在70%左右，至少也应该在60%以上，但是实际的数据显示，胜率并没有这么高。45个有效数据中，盈利20次，亏损25次，胜率是44.4%，这个数据远远低于我的主观猜想，但是和论坛上很多人的猜想差不多。那么问题来了，既然胜率都不到五成，那么又是如何做到持续盈利的呢？关键是赔率。

  2、关于赔率。赵老哥20次的盈利，平均下来单笔盈利仅仅4.67%，对应的总资金的盈利率也仅仅是2.01%（因为不是天天满仓，看下面的仓位图）。25次的亏损，平均下来单笔的亏损率是2.34%，对应总资金的亏损率是0.82%。奥妙就在这里，单笔的盈亏比是1.99，对应总资金的盈亏比是2.45。两次统计出来的赔率不一样！！！后者高于前者！！！这是为什么？

  3、关于仓位。赵老哥并不是天天满仓进出的，58个仓位数据中，11天空仓（占比18.9%），21天接近满仓（ 36%），9天的仓位在2-5成仓（15%）。也就是说，有将近1/5的时间是空仓，只有1/3的时间在满仓搞。不过这个数据有瑕疵，因为2010年2季度的时候，他在学校搞毕业论文答辩，有可能是被动空仓的。

  4、关于凯利公式。最开始讨论凯利公式的初衷，是为了测算一下大概的开仓比例。
但是做了赵老哥的数据后，加上各位提供的数据，发现决定持续盈利的关键，并不是仓位，也不是胜率，而是盈亏比。
简单说，就是要在盈利的时候多赚一点点，而在亏损的时候要立马砍仓止损。

大盘大三角型振荡近尾端，观察突破方向。
锂电池、黄金还有点火星。
昨日已经清仓，小赚。忍手空仓等待。

二波开始，建仓七成。

论坛摘抄:

卡卡洛特:

（根据抄手的解释）所谓的滚动操作，是在不同的模式来回切换，大盘强势主做打板模式，只要大盘够强，我一般都是做早上抢涨停板，第二天基本都能连板。大盘不好，做低吸或者高抛模式。

私语:
  记得另一位大师是这么说的:行情好时，就进行热点间的滚动操作。

私语: 交易随记

  大盘: 60分钟k线图显示，短线反弹结束，指数已经进入下降通道运行，大盘转入弱势阶段。
  板块: 近期热点互联网金融、无人驾驶、券商等已转入调整。下午迪士尼概念尾盘拉升（左月28日开始售票），带动上海板块上冲。
  操作: 前天已清仓，继续空仓。

论坛摘抄:

1、热点强势股5、15分钟2中枢底背驰买入。最确定的买点买入。
  2、同级别macd红柱萎缩卖出，黄白线死叉卖出。只做确定性最大的一段。
  3、没有这样的买点就休息，平均一个月操作一次，一次获利10%左右。
谦让宜人:

  1、热点强势股5、15分钟2中枢底背驰买入。最确定的买点买入。
  2、同级别macd红柱萎缩卖出，黄白线死叉卖出。只做确定性最大的一段。
  3、没有这样的买点就休息，平均一个月操作一次，一次获利10%左右。

龙飞虎:

元兄：对年轻人新股民进入股市，沉迷追求打板收益这个事情，非常愿意说说我的看法。
  事实上，当每一个人第一次跨入股市，大都是短线交易者，追涨杀跌。
  短线交易迎合了人的天性，如果能快速盈利，谁又愿意用有限的生命去等候呢？
  但是，短线投机操作对人的要求也是非常高的。股市的能力，经验，时间，性格，控制力，心态等等缺一不可。
  现实中，很多人会在探索后，根据自身的情况选择中长线价值投资。这的确是更适合大多数人的道路。
  作为二种流派，都有适宜的人群，这就像世界，必定是多元化的，没有厚此薄彼之分。
  作为短线交易最高阶的涨停板模式，本是高段位超短者的游戏，他的成功率是非常低的。在互联网 时代，眼球效应把它光鲜的一面无限放大，却没人去看背后的累累白骨。这一路不缺狂热的爱好者，却永远缺乏着真正愿意从尘埃走向塔尖的人。
  
  2005年开始，A股的投机风格越演越烈，这有着强烈的时代背景。本来作为经济晴雨表的股市，在现在的中国完全沦为融资工具，失去了价值投资的土壤。股市指数在这个时代就像被盖了一个盖子，它的天花板是那样牢不可破。那么多的内在能量自然会在有限的空间里，翻江倒海，奔腾不息。
  而这些时代的色彩，必定对年轻人，新股民产生强烈的吸引，这是任何人都无法改变的现实。
  只有岁月时光，等到股市回归到本来应该具备的价值时代时，一切都会无声切换。
  年轻本就是一个喊着逆天口号，做着浮夸举止的阶段，唯有失败才会让他们潜心慢慢找回理智，思考适合自己的道路。
  
  咱们是同龄人，我们那个年代，也有对股市痴迷的人，很多人因此走了很多弯路，包括我。但真正家破人亡的很少很少。股市那时没有杠杆，它能给你很多次跌倒再爬起的机会，只要你够努力。（而那个时代，悲惨例子也恰恰是获得地下融资的前期成功者）
  而现在不同了，有了杠杆。
  它让狂热的年轻新手在追逐梦想的道路上，背起了无法纠错的风险。去年以来的股灾，消灭了多少盲目追求股市暴利的股民。只需要一次破产，大多数爆仓者人生都会是一场劫难。
  错其实不在融资融券本身，而在于让还在蹒跚学步的孩子，轻易就获得了梦寐以求的溜冰鞋；在拳脚不受控制的年华，随心所欲地佩上了左轮枪。
  以至于在盲目追寻快速成功的路上，以后会越来越多的悲惨故事。这是股市的残酷，更是我们这个时代的残酷。
  
  在淘股吧上，聚集了大量的职业、半职业股民。网友的股市能力，心态远超股民平均水平。有一些梦想、激情乃至常人眼里的泡沫都是正常的。现在论坛不缺论术的氛围，却少有道的熏陶。绝大多数人再进晋需要的是心性的突破。
  以前愿意分享自己心得的人很多，现在更多的只是逐利者、虚名者在站台。随意的质疑、尖酸的挖苦只会延缓自身进化的步伐，也影响了他人学的氛围。
  就像元兄的每日一帖，讽刺挖苦那符号般意义的大阳、墓碑K线的人络绎不绝，却少有人看到元兄在股市的坚韧、控制力， 包括有时的选股逻辑也有过人之处。
  扯远了，祝你们比赛精彩！到时来围观。哈哈。

论坛摘抄:

放生:
  今日本人做T方案，下午如能翻盘买大部分仓位，之后逢高出。
  
  上午分时有极速深跌，分仓买，反抽出掉，出的点位很简单。
  本人做指基，差价够0.2%以上都会出。
  
  没有能力等在最低点或者最高点。够目标即可，做T是长期积累的过程。

论坛摘抄:

大国工匠:

下跌果断出局空仓，无量横盘不交易，放量上涨持股到涨不动为止。