程序化交易思想

《通向财富自由之路》里说到一个成功的交易模型是由三部分组成的：心理状态（60%），资金管理（30%），交易系统（10%），看完之后才发现原来所有的精力都花在了交易系统上去了，其实也没有交易系统，都是瞎搞。

在以概率为指导的思想基础下，了解了交易系统，突然自己有了一个想法：有没有一种分析软件，包含以前股票市场里所有的数据信息，然后采用模型分析的方法，去测试不同的技术模型（比如K线形态，成交量的配合等等，只是举个例子），然后测试出不同模型的成功率，一旦某些模型的成功率达到了50%以上，或胜率在六成以上，那么我们就一直不停的按照这个模型选择买卖点，然后用概率去保证收益。这样我们是不是就可以保证稳定盈利？
自己有了这个想法后好兴奋，觉得如果开发出来这个软件岂不是无敌了？哈哈哈。后来上网继续搜，发现其实已经有了，同花顺 的爱问财，通达信里也有这个功能。
另外，有幸看到一位高手发的帖子，说他自己的交易系统，测试上证指数 就10年翻了7倍，操作条件非常简单， 选择上证指数，指数如果创10天新高就买入，跌破10天新低就卖出。
如此牛逼的收益，如此简单的交易系统，相信大部分人依然是亏损的，那亏损的原因在哪儿呢？我认为主要是这么几个方面：
1、 人性

人性善变，在你刚看到这个策略的时候雄心勃勃，以为捡到了九阳真经，果断拿起鼠标，毫不犹豫的根据信号买入，不成想，连亏好几次。这时候就开始动摇了，什么破系统，莫不是来骗人的吧，算了，被坑了，nnd，下次再也不信这个破策略了。再去找找别的资料吧，咦，这个大神说的挺有道理的嘛，再试试他说的。

人性贪婪，当我们得到一个系统的时候，第一件事是憧憬资产翻7倍后的场景，md，老子有了钱就去辞职，再也不受那个老板的气了。明天就带这美女去海边晒太阳去。买入前觉得，今天买，明天就要涨啊，涨2个点还太少，至少2个涨停吧。买入后，慢悠悠的涨2天，跌1天，1个星期了，也没涨5%。这时候中国最厉害的股——朋友的股——出现了，朋友的股这周2个涨停了，nnd，还是不要这个破系统了，去买朋友的股吧。
2、 内在逻辑

很多人只看到了回测的结果，没有好好看看这个策略成功的逻辑。这个是一个最简单的趋势系统。他成功的逻辑在于大趋势的出现，但是大牛市在市场中本身就是低概率事件，趋势系统是通过低胜率和高盈亏比盈利的，如果你选择这种策略必然要接受经常的亏损，但是这个亏损是可控的，是有限的，只要你能守到大牛市来临的那天，你就一次把前面亏的都赚回来了。只有明白了逻辑，你才会相信这个系统。

理解内在逻辑需要一定的统计学知识，举个例子，假设有十个袋子，每个袋子里有10个球，绿色的4个,代表下跌5%，5个黄色的代表持平0%，1个红色的代表上涨50%。这种概率应该和我们平时在股票中的概率差不多，大部分时候是震荡和下跌，牛市只是很少的机会。如何提升拿到这10个袋子里红球的概率呢？假设我们拿到袋子里的球就扔掉，不再放回去。在这种假设下我认为有2种选择，一种是顺着摸，第一个袋子摸起，假设拿到一个绿色的，扔掉，再去第二个袋子里摸一个，一直摸到第10个袋子，然后再从第一个袋子摸起。另外一个选择就是我就盯着第一个摸，摸一个绿色的，扔掉，再摸一个，绿色的，扔掉，一直摸到红色的为止，摸到红色的后再去摸第二个袋子。这2种策略哪个好呢？从数学上的概率来是都是一样的，从头到尾把球拿完都能拿到10个红球，概率都是10%。但是在股票市场上不要忘记，通常你没时间也没资金把10个袋子从头摸到尾，当你在第五个袋子摸到绿球的时候，可能有人已经在第一个袋子把你的红球摸走了。这就是我们在股票市场上经常碰到的现象，自己的股票一卖掉就开始拉升，自己刚买到手的股票不是下跌就是震荡。解决这个问题的方法就是使用第二个策略，这个策略听起来很傻，不就是守株待兔嘛！但是笨办法往往是有用的，只要你能守到摸到红球的时候，你就赚了，赚多赚少是另外一回事，只要赚了就是好事嘛，毕竟股票市场能赚到钱的是少数。只有理解这个概率论你才会在自己选定的股票和策略上坚持下去，不然很可能是狗熊掰棒子。

3、 性格

策略要适合自己的性格，如果你是一个做事追求稳妥的人，这个系统可能不适合你，因为他的低胜率会挑战你的安全感，连续失败是你不能接受的事情，稳妥的人通常希望自己每次都是对的，哪怕少赚点也是可以的，但是不能总是亏损。稳妥的人就要找一个高胜率的系统。关于这一点，我准备改天专门写一篇文章，讨论一下系统和性格的关系。

4、 遵守纪律

这其实也是非常难做到的一点，大部分人都是很难控制自己的，尤其是涉及到大量自己利益的时候。这也是很多人做模拟盘赚钱，做实盘就亏钱的重要原因。人在面对利益，尤其是和自身相关性很大的利益的时候会控制不住自己，也就是不理性。我相信很多人都有这样的想法，前一天晚已经判断是熊市，下定决心明天要把手上的股票清空，但是第二天开盘一打开软件，手里的股票已经跌了好多了，又是几万块没有了，算了吧，不割了，也许我割了就涨了呢，再看看吧，这一看就是好几年啊。遵守纪律是股市中非常重要的一点。系统出信号该买就买，该卖就卖啊。还有人明明已经判断是熊市了，告诉自己千万别买股票哦，晚上和朋友吃饭，朋友吹嘘自己的股票如何如何好，已经赚了好几万了，晚上回到家心里就不平静了，会不会这波我要踏空了，打开电脑开始找寻自己买股票的原因，不负众望，很多大V都在说赶快买吧，遂下定决心第二天开盘买入。这种类似的例子不胜枚举啊，守纪律对很多人来说基本变成了不可完成的任务。