揭秘A股历史上最大的空头
2015-08-29
作者：华融证券策略研究员付学军；转自：
新浪 付学军-CIIA的博客
新华社说，中国金融证券市场不是法外之地。很多投资者对于公安部公布的一些人员进行了丰富的联想，有关主体有：Citadel、司度、地下钱庄、券商、证监官员、记者等等。这个事情既可以联系起来看，因为公安机关喜欢沿着一条线索不断的深挖。也有可能是，某些掌控资源的人，比如，裁判不仅变成了球员，还一边吹黑哨，一边踢球，最后赌球的收益还被分赃。也有可能，每个案件都是独立的，相信公安部会给所有投资者一个满意的答案。
这些不是本文的重点，我要分享的是我与大空头5年时间隔空相望的故事。
对我来说，这是一个秘密，也是一个法宝，因而我从不轻易示人，但现在我要把它说出来，秘密不再是秘密，法宝不再是法宝。
股指期货的收盘数据，我从沪深300期货上市的第一天起，就开始跟踪，在这过程中，发现了一个惊天大秘密。这个秘密就是做空A股的神秘力量。
我不知道他是谁？但我知道他是在哪个席位上交易。本想在Wind中做个图出来，但有时间限制，过去的数据没法查找，因此，这里就凭我的印象进行列举，如果你有兴趣，自己也可以把历史数据拿过来看看。通过这个过程，你就可以了解自2010年以来，通过中信期货（中证期货）席位交易的一只或多只不同凡响的神秘做空力量。
1、2010年11月大空头初登舞台
从2010年11月8日至11月11日，中信期货席位的空头保持非常高的空单，而多单却非常少。紧接着12日，市场暴跌5.16%。我记得非常清楚，11日的晚上，我通知所有的朋友、客户第二天开盘后全部清仓，让他们成功躲过这次劫难，到今天，这批朋友仍然是我最忠实的粉丝。
回到今天，本次股灾中，沪深交易所对38个存在异常交易的证券账户采取了限制交易的措施，而作为目前唯一一个已公开的贸易公司背景账户，司度（上海）贸易有限公司受到了特别关注。2010年2月，中信联创和Citadel共同出资成立司度（上海）贸易有限公司，2014年11月，中信联创退出司度（上海）贸易有限公司。Citadel则是全球对冲基金巨头，也是美国三大对冲基金之一，其由传奇对冲基金经理Kenneth Griffin创建。
2、2011年-2013年大空头翻云覆雨
2011年-2013年连续三年大熊市，上图是我凭着印象对着中金所公布的盘后持仓数据进行了一一的印证之后做出来的。每一个高点，都有中信期货席位空头的精准布局，每一个低点都有精准的撤离，这种准确度让人嗔目结舌。我不敢相信有人能够如此准确的判断市场，除非它在引导，更直接说是操纵市场。
但我也因此更加如鱼得水，在朋友圈里变得小有名气，因为每次我也能跟着准确的预测市场走势。而一个很大疑惑一直存在我的心底，是谁有这么大的能量？是有人跨市场操纵吗？他们是如何做到的？
刚刚被公安部带走的葛小波，在2011年所负责的自营业务表现不佳，权益类投资出现了约30亿元的巨额浮亏。受此影响，
中信证券 原本40余人的北京自营部门，经过调整只剩下8人，上海自营部门则整个消失。这在当时引起了巨大的震动，因为当时业内并没有出现裁员潮，为什么中信自营亏损这么严重？至今仍然是个谜团，也不知道两者之间是否有关联。
3、2015年6月至今大空头遇到好盟友“强平”
本次股灾之前，中信期货席位的持仓没有任何异常，直到6月17日，空单开始剧增。然而与之前不同的是，空头遇到了最好的盟友，他的名字叫“强平”，场外和场内配资的强平，导致了市场交易瞬间失衡，股价不仅要跌，更要跌停；不仅要跌停，更要全市场一起跌停，从而造成巨大的恐慌，整个市场陷入恶性循环。这是与2011年-2013年最大的不同，也就是说，如果没有强平，市场的下跌是可控的，一旦遇到“强平”被空头利用的情况，市场已经完全失控。
而此时，公安部介入了，市场有很多批评的声音，但我却坚定的支持，因为我知道这个市场并非大家想想的那么干净，确切的说，A股已经变成了污染源，需要好好的清理清理。
以后这个神秘的大空头再也不能帮我预测市场了，这并没有让我感到失落，因为空头是抓不完的，空头操作的方法还会不断创新。无论是监管层，还是投资者，看住空头才是成功。
这就是我与大空头5年时间隔空相望的故事，每天收盘后，我只是默默的看它一眼。
hbcjg
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