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盈利系统三要素:胜率,赔率,频率

23-04-28 10:15 2273次浏览
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23-05-16 20:04

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因果律:关于认知、运气、概率和坚持[淘股吧]


这个世界的一切,都可能是被因果所支配的。

而所谓运气,只是因为你还没有掌握到所有的因果。等你掌握了所有的因果,所有事情对你而言,都是必然。

概率-运气-因果

我曾经在北辰青年实的时候,负责打磨过一个课程,其中有一个模型,令我记忆尤为深刻,这个模型叫做「概率思维」。

分享这个模型的人是一家上市公司的老总,当时我们联系到他,想请他来分享一下对他影响最大的模型是什么,他分享的模型就是概率思维。

我现在还记得他的原话,大意是说「从我过去几十年的经验来看,有一个模型尤为重要,这个模型就是概率思维,一切都是概率,如果你明白了这个道理,世上的一切事情都非常清晰了」。

从那时起,我就一直在思考「概率思维」在实际生活中的运用案例,以及其背后的本质。

但是很长一段时间,我都没有得到我想要的答案。

但是又隐隐觉得概率好像跟我们常常在提的运气有关,或者说,概率就是运气本身,这两个其实就是一回事。

所以我又开始思考,运气的本质是什么?

关于运气,大家听得最多的就是「很多成功人士最后都会说,我能有今天的成就,只是因为我运气比别人好」。

是的,很多人经常把这句话挂在嘴边,用来合理化自己的平庸——我之所以还没成功,是因为我运气不好。

对于这种观点,我实在不敢苟同。

诚然,运气是存在的,但是那些成功的人,他们之所以会成功,绝对不仅仅是因为运气好,他们大多数都有很多人不曾具备的品质,比如抓住机遇的能力,比如执行力,比如社交能力,比如认知能力,比如思维方式等等。

为什么这么说?我举个例子:

比如我经常跟朋友说,有些人我看一眼就知道这个人此生不会有太大的成就了。

为什么这么说?这背后其实就是基于某些基本的成功素质的。

比如企图心,那些有成功潜质的人,他们会抓住一切机会学、思考和工作,而有些人即使每天有一堆空余时间,他们也从来没有想过要利用这段时间来做点什么,全部都拿去玩手机、打游戏、刷剧了。

比如好奇心,很多人是拒绝接受任何新事物、新观念的,比如我就曾想帮助过一些人,我想把模型树、生态位等东西分享给他们,但是他们拒绝接受,也不愿意花一个小时去尝试一下。

除此之外还有很多品质,他们都不具备,反正你按照他们当下的认知状态、工作状态、资源状态,就几乎可以断定,这个人将来不会有太大的成就了,即使有机遇,他也抓不住。

所以,成功绝对不仅仅运气好就可以的。

但是,运气确实也是存在的,只是它不像我们想象中那样——是个玄学。

运气的本质,其实就是概率。

比如,你明天心血来潮,去买一注福利彩票,突然中了一千万,你把这解释为运气,其实你也可以把它解释为概率。

而成功的人,因为他们一般都具备某些品质,比如企图心、好奇心、执行力、高认知等等,所以他们成功的概率更大。

普通人成功的概率可能只有百万分之一,而成功的人因为他们的某些品质,成功的概率可能提高到了千分之一、百分之一、十分之一、二分之一,甚至是无限接近于百分之百。

那么概率的本质到底是什么呢?

我在打磨第六期训练营,写到第五课《结构思维》时,因为要研究知识本身的结构到底是树状结构还是网状结构,涉及到了因果律这个东西。

于是我开始对因果展开了深入的思考和研究,这一研究,我好像突然把很多事情都想通了,其中就包括运气和概率。

运气的本质,概率的本质,其实都来自于因果的缺失。

一切都可能是因果

一切都可能是因果,一切都可能是被决定的。

如果你要做事情A,事情A做成的因B可能有X个,那么你只要掌握了这X个因,你就能百分之百做成事情A。

这里面不存在运气,也不存在概率。

日常生活中会出现运气和概率,都是因为我们并没有掌握到做成一件事所有的因果。

而没有掌握到的这部分因果,就被我们解释为运气或者概率。

但是这个洞察能够成立需要一个前提,就是“这个世界真的是被因果所统治的吗?”、“这个世界真的是被决定的吗?”

这是一个重大的哲学问题,古往今来有太多科学家和哲学家都在探讨这个问题,但一直没有拿出一个确切的答案。

跟「决定论」相生相伴的还有另一个重大的哲学问题「自由意志」,人有自由意志吗?

就这个问题,很多哲学家的观点是,这个世界是被决定的,即决定论。

持这个观点的哲学家有一个强有力的帮手,那就是物理学,从物理学的世界观来看,一切事物都在按照某种宇宙法则而运转,这种世界观也被称为「机械论」,即世界像一架精美的机器一样在运转。

但也有一些哲学家认为人是有自由意志的。

他们认为人的大脑有实体之外的东西存在,比如灵魂,或者某种不受物理法则驱使的东西,这种东西使得我们拥有一定的自由意志。

但这种猜想是无力的,尤其是在脑神经科学诞生以后,科学家们发现人类所有的思维活动都依赖于我们的记忆,而记忆其实就是某种物理信息、化学信息。

所以很可能,人是没有自由意志的。

但好消息是,现在的脑神经科学还没有完全研究透我们的大脑,所以我们还可以期待,人是有自由意志的。

但到此为止,我们基本可以下一个阶段性的结论了:

1、宇宙法则是客观存在的。(这一点经验和科学已经证明了)

2、我们可能有自由意志,也可能没有自由意志。(更大概率可能是没有)

所以对于这个世界是否是被决定的,我个人持有这样的意见:

我偏向于决定论,但在彻底知道自由意志是否存在之前,我个人保留一种稍微折中的观点——即宇宙法则是客观存在的,但是人也可以拥有自由意志,这两者实际并不冲突。

举个例子,比如三天不吃饭人就会饿得慌,但我仍然可以选择一直不吃饭,直到饿死。

①宇宙法则是客观存在的:不吃饭人就会饿,这是宇宙法则,人要存活就需要能量的持续供应。

②人也可以拥有自由意志:但我仍然可以选择不吃饭直到饿死,这是我的自由选择,即自由意志。

当然,这种自由意志也可能是被决定的,即“即使饿了也不吃饭”这个念头也是被决定了的。

当然,这是一种更大意义上的决定论。

这种更大意义上的决定论是否存在,可能只能等脑神经科学来解决了。

但在此之前,我们至少可以得到一个十分确切的结论「宇宙法则是存在的」。

这一点,我想应该不用证明了。

如果宇宙法则并不存在,如果所有东西都是孤立地被创造的,那么如今我们所学的一切知识都将失去意义,包括哲学、物理学、生物学、化学、心理学、经济学、管理学、营销学……

关于这一点,如果我们再深入探讨一下,其实就得到了知识的第一原理。

这也是我在第六期训练营里的一个哲学性洞见,即学不仅仅是记忆,还需要契合知识本身的特点,即我们的学,到底学的是什么?

我的答案是,我们所学的所有知识都可以被分为两类:一类是宇宙法则型的知识,比如人性、科学;一种是人为创造的知识,比如单词、汉字。

对于后一种知识,它的逻辑一般比较混乱,有的甚至根本就没有逻辑,这种知识直接利用记忆术强行记忆就可以了。

而对于前一种知识,则完全不一样了,因为这些知识都是宇宙法则本身。而如果是宇宙法则本身,那么它一定具有某种特点,这种特点是什么呢?

我称之为第一原理的线性发散。

比如,我们如今一切的力学知识,都是万有引力公式和牛顿三大定律的线性发散。

但这,需要基于一个大前提,即因果是存在的,因为宇宙法则需要作用于实体。

但因果真的存在吗?

因果真的存在的吗?

要谈因果,就一定绕不开一个鼎鼎大名的哲学家,大卫·休谟。

在大卫·休谟之前,很多人都把因果作为一种基本常识,比如把一个鸡蛋从十米高的地方扔下去(假设地面是坚硬的),你就知道它一定会被摔碎,这就是因果在起作用。

所以很多哲学家们都自然地认为,宇宙就是根据因果律而发生的一连串事件。

亚里士多德还据此提出了他的四因说:即质料因、形式因、动力因、目的因。

后来托马斯·阿奎那还根据亚里士多德的宇宙论,把四种因按照等级进行了排序:即目的因>动力因>质料因>形式因。

然而,后面有一个哲学家横空出世了,这个哲学家就是大卫·休谟。休谟犀利地指出「因果可能是不存在的,它可能只是人类的一种错觉」。

休谟的理由是,我们能观察到的永远只是前后两件事情,我们观察到它们总是前后相继地出现,所以我们就认为这两件事物之间必然存在某种关联,这种关联就是因果关系。

但休谟接着说,我们并没有观察到这两件事物之间的关联,我们只是自然而然地猜测这两件事物之间存在关联,但我们无法证明这两件事之间是一定存在这种因果关联的。

休谟说,这只不过是我们的一种思考惯,为了某种生存本能,总是喜欢期待一件事情伴随着另一件事而来,总是喜欢把前后相继的两类客体联系起来。

所以休谟得出结论,因果关系可能是不存在的。

休谟的这个推论从逻辑层面来说,确实说得通。但我认为这里面存在一个漏洞,这个漏洞是什么呢?就是解读因果关系的角度。

休谟论证因果关系可能不存在的角度,我们可以把它称之为一种自下而上的角度,即从事件本身反推“我们根本无法观察到因果“,进而得出因果可能是不存在的。

但如果我们换一种角度,我把这个角度称之为自上而下的角度,即从设计者、从造物主、从宇宙法则的角度出发去推理。你就会发现,因果是必然存在的,否则这件事情会变得无比荒谬,

我们假设这个宇宙有个设计者,或者按照哲学家们的话来说,假设这个宇宙有个造物主,那么他会怎么去设计这个世界呢?

根据物理学的研究成果来看,这个设计者可能会创造两个东西:

①物质和能量
②决定物质和能量的法则

那么关键来了,如果法则是存在的,那么它必须作用于实体才有意义,否则这个法则是没有意义的。

而法则作用于实体的过程,其实就是因果关系的本质。

我们打个比方,比如你是一个孩子王,为了让大家玩起来,于是你设计了一套游戏规则。但这套游戏规则,如果没有一个人遵守,那么这套规则就是没有意义的。

宇宙也如此,如果宇宙法则不能作用于实体,那么它就是无意义的。

但显然,如果真有一个全知全能的设计者,真有一个全知全能的造物主,它一定不会如此愚蠢,创造一套毫无意义的宇宙法则出来。

因此,我们可以得出一个推论:只要宇宙法则是客观存在的,那么因果关系就是必然存在的。

那么问题来了,宇宙法则是真实存在的吗?

我认为这个点也很好论证。首先给出结论,我认为宇宙法则很大概率是存在的。

这点物理学已经给出了答案,不论是牛顿的万有引力公式,还是麦克斯韦的麦克斯韦方程组,还是爱因斯坦的质能方程式,还是杨振宁的规范场论,都可以看出宇宙法则存在的证据。

但还有可能有个可怕的事实,就是今天所有的知识都是假的,物理学也好,生物学也好,都是假的,那么我们还能证明宇宙法则是存在的吗?

我的答案是,仍然可以得知宇宙法则是存在的。

因为如果宇宙法则不存在,那么宇宙就必须是静止的,不会存在物质和能量的流变。

但显然,宇宙不是静止的,物质和能量一直在流变,宇宙在膨胀,行星在运转,植物在进行光合作用,人会经历生老病死……

因此,必然有法则在支撑着一切。

这也很好解释,如果有造物主,假设他能创造出宇宙这么美妙的东西出来,那么它一定不会蠢到,不创造规则让物质和能量自由流变演替,而非要自己亲自动手,每时每刻都要创造无数的孤立物体出来,而且还要负责旧物质的消亡……

这也太辛苦了,就算是驴,也得停下来吃点黄豆才能继续拉磨吧?

开个玩笑,这个点其实还是很好理解的。如果真有设计者,真有造物主,那么它创造宇宙的过程,大概跟我们创造人工智能的方式是相似的。

我们创造人工智能是怎么创造的呢?就是提供一套算法,让其自由演化。而宇宙法则,就是宇宙的算法。

我之前看过一个纪录片,具体叫什么突然给忘了,它讲的就是人类通过计算机模拟造物主的过程,程序员们一开始创造了一些“程序小人”,以及一套算法,这套算法有点类似于自然选择,运行几遍,这些“程序小人”就开始学会了正常走路,而且还学会了攻击其他程序小人。

而宇宙法则跟这个是非常类似的,宇宙法则就像计算机里的算法,物质和能量就是那些基础代码,点击运行,这些基础代码就能在程序员的算法之下自主运行。

当然,你也可能会说,造物主可能是不存在的,那么这个世界还会存在自然法则吗?

当然,而且是更有必要存在,因为没有造物主,也没有自然法则,那么物质和能量就必然是静止的。

因此我们得出一个结论,不论怎样,自然法则都是应该存在的,而自然法则一旦存在,那么因果就是必然存在的,否则自然法则就是无意义的。

那么得到这个结论,对我们有什么意义呢?

意义大了去了,从此以后你将明白,一切都是被因果所支配的,一切都是被自然法则所支配的。

你将明白知识的重要性,思考的重要性,学的重要性,复盘的重要性,概率思维的重要性,坚持的重要性……

这里我们只展开讲几个小点,其他的大家自己去思考。


坚持的重要性

如果要问做成一件事的要素有哪些,那么其中的一个核心要素一定是坚持。

为什么说坚持对于做成一件事来说异常重要呢?

要明白这个问题,我们先得定义清楚「怎样才能做成一件事」,根据前面的推论,这个世界是被因果所支配的,所以只要我们能够掌握到这件事的所有因果,那么我们就能百分之百做成这件事。

但问题就在于,我们很难掌握到做成一件事的所有因果,或者说,由于某种认知的局限,我们几乎不可能掌握到做成一件事的所有因果。

因此,概率就产生了。

打个比方,假设做成事情A需要10个要素(假设每个要素的权重都是一样的),而你只知道其中的5个要素,其他5个不知道,所以只能靠蒙。于是对你来说,那未知的5个要素对你来说就是一个概率事件。

假设蒙对的概率是10%,这10%的成功概率,就是我们常常所说的“运气”。

那么坚持,在这里面充当的角色是什么呢?

就是对运气的对冲。

坚持的本质就是对运气的对冲。
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为什么说「坚持是对运气的对冲呢」?

道理很简单,还是上面那个案例,假设只要成功一次就算成功,那么如果你只重复1次,你成功的概率就是10%;但是如果你重复2次,那么你成功的概率就会变成19%……

你会发现,重复得越多,你成功的概率就越大,重复得足够多之后,这个概率就会接近于100%。

也就是说,当数量很小的时候,就会存在概率,也即运气;当数量很大的时候,成功就会接近于必然。

而坚持的意义,就是把运气变成必然。

坚持,就是对运气的对冲!

这有点像掷骰子,假设掷出“点数为6”一次就算赢,那么你只掷1次,成功的概率就只有六分之一;而如果你掷2次,成功的概率就是三十六分之十一。

你会发现,掷的次数越多,你成功的概率就越大,只要你一直掷,一直掷,总有一次点数会为6,总有一次会成功。

注:赌博不同,它不是中一次就算成功,除非你能设计出这样的策略。赌博是条不归路,普通人请踏踏实寻找生态位,在里面深耕细作。

明白这一点之后,我非常兴奋,因为它使我更加懂得了坚持的意义。

举个例子,比如做小红书,我就惊人地发现了坚持在里面的意义。

同样的写作技巧,为什么有的文章爆了,而有的文章没有爆呢?当然,这可能跟选题有关,但是我发现,这里面其实也隐藏着因果关系和概率思维。

比如,一篇文章刚发出去之后,因为系统是随机推荐的,所以它可能把我的文章推荐给了不感兴趣的人,所以一开始,文章的阅读量很差,点赞的人也很少,于是系统就判定这篇文章不行,就不再给我推荐了。

但我并没有沮丧,我仍然坚持写,结果突然有一篇文章,系统在随机推荐的时候,刚好推荐给了对这篇文章感兴趣的人,于是点赞、收藏、关注的人非常多。

而这些关注我的人进而又去看了我那些没有爆的历史文章,觉得好看,给我点了赞,进而被平台再次推荐给了更多人,结果大数据就对冲了概率,使得我的文章恢复了正常的推荐状态。

你看,这里面有一个非常核心的东西,叫做阅读的人数,人数就是对概率的对冲。

而坚持的意义,也是为了这个。

前几天我把我的这一洞察分享给了一个朋友,他也在做小红书,但是一直没爆,我怕他丧气不做了,于是就告诉他,坚持是对概率的对冲,一定要继续坚持下去,你的方向是对的,坚持下去一定会等到爆发的那天。

结果不出所料,过了两天,他的一篇文章就爆了,随之而来,他的其他文章也被更多人看到,也开始在呈现出一种爆款的趋势。

你看,这就是概率、运气、坚持之间的关系,如果在以前,你可能只会肤浅地概括为运气就完了,完全不懂这背后的底层逻辑,同时也不知道坚持的意义为何。

但如果你懂了因果律,你就知道,原来坚持是对运气的对冲。


认知的重要性

但这件事绝对不仅仅是一个简单的坚持就完了。

你还需要不断去掌握更多的因果,从而提升成功的概率,减少不确定性,减少坚持的时间,减少重复的次数。

而这,就是认知的意义。

我们为什么要不断学?我们为什么要不断复盘?我们为什么要不断提升我们的认知?认知的本质到底是什么?

认知不是知识,知识只是认知的另一个表象名字。

认知的本质是因果,你所掌握的因果总和就是你此刻的认知水平。

只是,不同的人掌握的因果有所差别:有的人掌握着更高级的因果,即第一原理层面的,能一眼看穿事物本质;有的掌握着更多的因果,即多元思维模型层面的,看待问题更加全面。

所以他们成功的概率更高。

而不断学、不断复盘,掌握更高级、更多元因果的过程,就是认知提升的过程。

人们常说「你无法赚到你认知范围之外的钱,即使凭运气赚到了,也会凭实力亏光」。

这句话的意思其实是,你无法赚到“你没有掌握的因果“之外的钱,因为你没有掌握这些因果,所以你只能凭运气赚钱。

而运气是个概率事件,所以你终有一天会拿到失败的那个概率。

这就是认知的意义,认知不是一种虚无缥缈的东西,认知就是事物之间的因果关系。

认知越高,说明你掌握的因果关系越底层、越完备。因此你在做一件事的时候,做成的概率就越大,试错的成本就越小,只需要坚持很短的时间就能立马看到正反馈。

而学的意义,复盘的意义,就是为了提升认知,从而掌握更加底层、更加完备的因果关系。

由此,我们得出了一个非常有意义的认知「坚持,绝对不是简单的、傻傻的坚持。坚持的过程中,一定要不断学和复盘,寻找做成这件事背后所有的因果关系,进而提升自己的成功概率」。

我举个例子,我那位做小红书的朋友为什么这两天突然写出了一篇爆文?

不仅仅是因为他的坚持,还因为他不断在补全做成这件事的因果要素,比如他开始改选题、改标题、改内容、改图片、改介绍、改昵称、改头像……

每改一样,他成功的概率就增加一点。

然而大多数人的坚持却不是这样,很多人的坚持,都只是低水平的重复,他们懒得从经验中复盘,懒得去像巨人学,懒得去思考背后的成功要素。

所以他们成功的概率,几乎一直都没有怎么变化过。


控制变量法

那么具体如何才能提升认知呢?

提供两个大方向:一个是跟别人学,一个是跟自己学。

跟别人学就是我之前讲到的「巨人思维」,学方法我之前也分享过了,你可以采用我的学方法去学,它能快速帮你吸走任何巨人的精华认知,这个学方法叫做「模型树」。

关于这点,这里就不再详细展开讲了,因为之前已经讲得太多了,我们主要讲讲如何跟自己学。

跟自己学的核心是什么呢?

有几个比较重要,一个就是我们常常所说的复盘,从成功中复盘,从失败中复盘。

很多人是完全不做复盘的,这很可惜;还有些人是经常复盘但是不懂复盘,这更可惜。

我经常跟朋友说一句话「不复盘的经验,意义不大;不提炼模型的复盘,意义不大;不放进模型树的模型,意义不大」。

所以,要想充分发挥经验的意义,你就得做好复盘。

那么如何才能做好复盘呢?有两个东西非常重要:第一,要把复盘结果提炼为模型;第二,要把提炼好的模型放进模型树。

具体如何操作,这里就不再多讲,下次有缘咱们单独拿一篇文章来详细展开讲。
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那么除了复盘,还有其他更厉害的东西吗?

还有一个,这个东西叫做「控制变量法」。

严格意义上来说,控制变量法也属于复盘的一种形式,不过这种复盘的方式比较独特,因为它从一开始就设定好了目标,以及需要复盘的内容。

厉害的是,这种复盘方式把寻找事物之间的因果关系发挥到了极致。

传统的复盘,主要通过成功来确定哪些因果是正确的,然后通过失败来确定哪些因果是错误的。

但问题是,这种确定是很模糊的,你无法完全确定某个要素就是正确的或者就是错误的,你只能大致确认。

像「事后诸葛亮」、「幸存者偏差」等这些词,就表达了人们对于事后复盘这件事的怀疑。

这种怀疑其实是有道理的,我们确实无法通过普通的复盘,来精确确定事物背后的因果关系。

那么如何才能通过复盘,来精确寻找事物背后的因果关系呢?有没有一个简单而强大的方法?

有,这个方法就是一直被我们所忽视的「控制变量法」。

控制变量法一直被科学家们用来寻找事物背后的精确因果关系,我们从初中学生物、化学、物理开始,就接触了这个寻找事物背后精确因果关系的方法。

然而很遗憾的是,一旦我们离开课堂,走出学校,却完全把它给遗忘了。

这实在令人感到可惜。我在想,为什么人们会抛弃这么强大的一个寻找因果关系的工具呢?

可能原因有两个:

①人们可能不知道复盘的本质,是在寻找事物背后的因果关系,从而拿出解决问题的方法论。
②人们可能不知道控制变量法,是一个非常简单而且强大的,用来精确寻找事物背后因果关系的工具。

那么什么是控制变量法?

简单来说,就是把其他所有要素都固定住,仅留一个要素来变化,然后观察这个要素对整个事情的影响。

比如小时候学的一个生物学实验,如果我们要观察光照对植物生长情况的影响,就得保证其他一切条件,比如水分、养料、土壤等等,都是一样的,仅留光照这一个条件来变化,从而就能精准确定光照对整个事情的影响。

发现了吗?

这其实就是精确寻找因果的一个很好的工具,通过控制变量,来精确观察某个要素对整件事情的影响。

然而,我们走出校门之后,却把它遗忘在了学校里。

其实,如果我们能在一些事情上稍加运用,很快就能提升我们对一件事情的认知,很快就能寻找到事物背后的因果关系。

打个比方,我是怎么快速而精准地寻找到爆款文章背后的因果关系的呢?除了我对人性的深刻洞察,还有一个方法就是控制变量法。

比如我发现,同样句式的标题,同样的写作技巧,同样深度的文章,为什么有的文章读者就很喜欢,而有的文章读者就不喜欢呢?

我把过去的文章拿来分析之后就发现,原来问题出在选题上。一篇文章爆不爆,从选题上几乎就已经注定了。

再比如,我在做自媒体的时候,为了确定标题的重要性,我就对一篇文章反复进行标题的修改,内容不动、封面图不动,仅仅只是修改标题,然后我就发现,标题不同,最终的阅读量差别太大了。

于是我就坚定了一件事情,在选题无敌的基础上,标题也是其中的核心要素,因此应该多花点时间去取一个好的标题。

再比如,我在做小红书的时候,小号「学有了方法」爆了,但是大号「思维有了模型」一篇都没有爆,于是我猜想,可能是小红书的用户不太喜欢我大号的某些选题。

但我怎么确认是选题出了问题呢?

很简单,我把我小号的两篇爆款文章复制到大号,看看情况怎么样,结果果然不出所料,那两篇文章都爆了,于是我便知道,大号没爆的原因之一,可能是选题出问题了。

你看,这就是控制变量法,它能帮我们快速且精确地确定事物背后的因果关系。

当然,我上面对控制变量法的运用,还没有达到科学实验那样的要求,没有严格做到控制所有变量,但即使是如此,它就已经足够强大了。

这个方法分享给你们,其实严格意义上也不叫分享,毕竟你们之前都学过了,算是提醒你们,提醒你们控制变量法很强大,而且它也可以在日常的生活和工作中用起来,它能快速地帮你们寻找到事物背后的因果关系。
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OK,这次的思维模型就分享到这里。

其实因果律是一个非常非常底层的思维方式,某种意义上来说,一切都是被因果所决定的(假设人是没有自由意志的)(即使人有自由意志,人也会很大程度上被宇宙法则所影响着)。

所以,要想成为一个厉害的人,要想做成一件事,你就要尽可能地寻找到事物背后的因果关系。

以上,就是我最近最大的感悟之一,与君共勉。
赚钱干网红

23-05-13 10:53

1
淘股吧超过95%的人都是赌徒,说了也是白说。

天助自助者,可怜之人必有可恨之处。

性格决定命运。
harder

23-05-02 21:40

1
刘润:顶尖高手,善用概率思维[淘股吧]

这个世界是由随机性、不确定性、风险和运气构成的。不能正确理解概率与统计,就不能正确理解这个世界。

一、概率思维,

是高手和普通人的分水岭

什么是概率?什么是统计?

概率是针对个体的概念,用来衡量一件事情将要发生的可能性的大小。对于好的事情,概率衡量的是运气的好坏;对于坏的事情,概率衡量的是风险的大小。

比如,我能创业成功的概率(运气)大吗?电动汽车出故障的概率(风险)小吗?

统计是针对群体的概念,用来计量一群样本满足条件的比率的大小。对于多的事情。统计计量的是普遍的幅度;对于少的事情,统计计量的是稀缺的程度。

比如,喜欢汉服的用户比率大(普遍)吗? 市场上懂人工智能的人才比率小(稀缺)吗?

要用概率与统计看清创业的真相,就要透彻理解以下三个重要概念∶数学期望、大数定律和条件概率。

1.永远要选数学期望高的选项

很多人都听说过“数学期望”,但是数学期望的本质是什么?

得到App的创始人罗振宇在“时间的朋友”跨年演讲中讲过一个故事:假如现在有两个按钮。按下红色按钮,你可以直接拿走100万美元;按下蓝色按钮,你有一半机会可以拿到1亿美元,但还有一半机会你什么都拿不到。你会按哪一个按钮?

有人会想,二鸟在林,不如一鸟在手。按红色按钮,直接拿走100万美元,落袋为安。有人会想,人生能有几回搏。按蓝色按钮,万一拿到1亿美元,人生的“小目标”不就实现了吗听上去,两种选择都有道理。

那么,到底按下哪一个按钮,不是“听上去有道理”,而是“数学上正确”呢?

这时,你就要理解“数学期望”这个概念了。

选红色按钮,你可以得到确定的回报(100万美元)。可是选蓝色按钮,你是否能得到1亿美元这个结果是不确定的,是有概率的。

所以。你评估蓝色按钮的价值时,要把概率当成折扣率,也就是说,诱人的1亿美元是要打折扣的。你拿到1亿美元的概率是50%,由此得出按下蓝色按钮的奖励为∶1亿美元x 50%=5000万美元。所以,你对蓝色按钮的期望是5000万美元。

这就是数学期望。

你可能会说“这真是书呆子的无聊游戏。要么是0,要么是1亿美元,只有这两种可能。不管怎么期望,也永远不可能得到5000万美元这个计算(或者想象)出来的数字。真是脑子坏掉了。”

说实话。这就是为什么五维思考(第五维为概率维)如此困难。

三维,我们太熟悉了。四维(在三维的基础上,增加了时间继),我们也能理解。但是,概率作为一个维度,实在是过于抽象。

人们通常都认为有就是有,没有就是没有,活着就是活着,死了就是死了,很难想象50%没有、70%死了这样的状态。要理解这件事,确实是需要一些想象力的。

你试着这么想:在你按下蓝色按钮的那一瞬间,你的世界突然出现了两个平行世界。在其中一个平行世界里,你什么椰没得到,仍然过着正常的生活在另外一个平行世界里,你中奖了。得到了1亿美元,天明。你的人生从此改变了,你过上了富豪的生活。

在这两个平行世界里,确实要么是0,要么是1亿美元,没有一种状态是5000万美元。但是,你的选择让未来所有平行世界里的你平均获得了5000万美元。

这就是哥本哈根学派对平行世界的解释。哥本哈根学派认为∶每一种可能的结果都是真实存在的,并构成一个子世界。

从这个意义上来说,平行世界是概率论的物理呈现,而概率论是平行世界的数学抽象。能理解概率论和平行世界之间的关系,就能理解为什么我们说概率是高于“时间”的第五个维度。

回到故事中的红色按钮和蓝色按钮,它们的数学期望分别是:

红色按钮100万美元×100%=100万美元

蓝色按钮1亿美元×50%=5000万美元

为未来所有平行世界的你着想,你会选择100万美元,还是5000万美元呢?

如果选了蓝色按钮,结果什么都没得到呢?

那就愿赌服输。因为你不幸地进入了一无所获的那个平行世界。但同时,另一个平行世界里的你幸运地得到了1亿美元,正在计划如何改变世界,祝福那一个"你"吧。

所以。在一个无限游戏中,永远要选数学期望高的选项,即使这个选项未必能为你带来成功。正因为如此,篮球界有一句话用正确姿势投丢的球比用错误姿势投进的球更有价值。

理解了数学期望这个概念,你不仅能做出“艰难的决定”,还能在“实验”中胜出。

举个例子。有一次。你受邀参加了一个实验,这个实验的全名很长,叫“带编号的立方体重复性概率实验”。

实验的方法是主持人把三个带有1~6编号的立方体放在一个暗盒中,然后将暗盒连同三个立方体一起抛向空中,在接受大量独立随机事件(如风速、方向、力度、风速、温度、碰撞、桌面塑造度以及接触点等)的充分影响后,立方体停在了桌面上。

主持人给实验者一张专用表格(包含三个立方体顶面数字之和的所有可能情况及对应的倍数),请实验者选择把1枚实验币放在其中的一格,并与主持人确认不再更改。

然后,主持人打开暗盒,如果三个数字之和属于实验者选定的格子中的情况,他将会额外获得该格子指定倍数的实验币奖励。如果不属于,则这枚实验币会被收走。

理解实验规则了吗?

好的,现在主持人从这张表格上挑出A和B两格,其中A代表“大”(三个正方体顶面数字之和为11~17,对应的倍数是1倍),B代表“三个6”(三个正方体顶面数字均为6,对应的倍数是149倍)。然后,主持人问实验者∶如果为了获得更多实验币,你会选哪一格?选A,还是选B?


我们来算一下选A和选B的数学期望。

选中A的概率是48.61%。如果实验者选中A,获得的收益是1枚实验币;没有选中A,收益是-1枚实验币,那么,选A的数学期望是∶1×48.61%+(-1)×51.39%=-0.0278。

这意味着,如果选A,未来所有平行世界的你要平均亏掉0.0278枚实验币。

选中B的概率是0.46%。如果实验者选中B,获得的收益是149枚实验币;没有选中B,收益是-1枚实验币,那么,选B的数学期望是∶149×0.46%+(-1)×99.54%=-0.31。

这意味着,如果选B,未来所有平行世界的你要平均亏掉0.31枚实验币。

选A平均亏0.0278枚实验币,选B平均亏0.31枚实验币,选哪个主持人问你。

你对主持人说∶这两个都不能选。对不起,我退出实验。这时,突然有很多科学家走进房间,向你鼓掌祝贺,你赢得了这项实验的奖金。因为当所有选项的数学期望都为负时,退出实验是唯一正确的选择。

你“救”了所有平行世界里的自己。

2.让大数定律成为一种信仰

在转行做咨询之前,我在科技行业工作了很多年,很幸运地结识了大量科技行业的优秀人才,并与他们成为同事、朋友。

我开始做咨询之后,他们中有些人也离开了原来的公司,选择自己创业。创业这条路并不好走,而我恰好是做咨询的,因此,很多人会来找我聊聊,我也会给他们一些建议,甚至会参与一些项目的投资。

出乎意料的是,我投资的第一个项目就获得了不小的收益——相对于投资额浮盈20倍。

有一次,我和五源资本(原晨兴资本)的创始合伙人刘芹聊起这件事。五源资本是中国最著名的风险投资机构之一,它投过的很多项目都获得了相当高的回报,如小米、快手等。刘芹向我分享了他的投资经历。

刘芹说自己的投资生涯分为三个非常明显的阶段。

第一个阶段,看到什么项目都觉得是好项目。

哇,这个创始人太厉害了,这个项目太好了。每个创始人身上都有闪闪发光的点,每个项目都有独到之处。

当然,有些项目的确成功了,但是更多的项目失败了。他很痛苦,开始怀疑自己的判断。


第二个阶段,看到什么项目都觉得有问题。

这家公司的团队有问题,这家公司的产品有问题,这家公司的股权结构有问题,这家公司的市场定位有问题……

其实,如果你想找问题,一定能找出各种各样的问题。面对数不清的问题,刘芹一直不敢出手。不出手虽然没有风险,但也没有收益。刘芹仍然很痛苦。经过很长一段时间的煎熬后,他进入了第三个阶段。

第三个阶段,他开始逐渐形成一套自己的投资原则。

符合投资原则的公司,有再多的问题都是可以投资的;不符合投资原则的公司,即使创业者再闪亮也不碰。

这套投资原则让他避开了很多坑,当然,也让他错过了不少好项目。但是,如果平均来看那些他运用这套原则投资所获得的收益,他的投资是成功的。

我听了之后,心里豁然开朗。

用数学语言来表述,刘芹的投资原则就是一个自己打磨出来的、极其宝贵的数学期望公式。

每见到一个创业者,他就把创业者的情况代入这个数学期望公式算一下,如果算出来的数学期望为正,就投;如果算出来的数学期望为负,就不投。

那么,会不会出现这样的情况∶数学期望为正的创业者最后创业失败了,而数学期望为负的创业者反而成功了呢?

当然会。但是,当你投了10个、100个甚至1000个项目后,会发现这些“个体的不确定性”已经被逐渐抹平了,而“群体的确定性”慢慢浮现出来。最后,1000个项目的平均收益是无限接近数学期望的。

这就是大数定律。

大数定律是概率论史上第一个极限定理,由著名数学家雅各布·伯努利(Jacob Bernoulli)提出。这个定理的表述有点拗口随机变量序列的算术平均值,向各随机变量数学期望的算术平均值收敛。

你可能会说∶听不懂啊。其实,简单来说,大数定律指的是:如果掷硬币得到正面的概率是50%,那么,掷的次数越多,正面朝上的硬币出现的次数就越接近一半。

我可以列举一些数字让你更直观地感受∶

你掷1次,可能有0次正面、1次反面;

你掷10次,可能有4次正面、6次反面;

你掷100次,可能有43次正面、57次反面;

你掷1000次,可能有480次正面、520次反面;

你掷10 000次,可能4989次正面、5011次反面;

你挪100000次,可能4999次正面、50001次反面。

换成投资的场景,大数定律指的是∶如果按照刘芹的投资原则选出来的创业项目的数学期望是30%的投资收益率,那么,他投资的创业项目越多,所有投资项目的平均收益率就会越接近30%。

我再列举一些数字让你更直观地感受∶

你投1个项目,投资的平均收益率可能会落在-100%~1000%的范围内;

你投10个项目,投资的平均收益率可能会落在-50%~400%的范围内;

你投100个项目,投资的平均收益率可能会落在10%~100%的范围内;

你投1000个项目,投资的平均收益率可能会落在20%~80%的范围内;

你投1000个项目,投资的平均收益率可能会落在25%~35%的范围内。

可见,平均收益率越来越接近数学期望。大数定律使个体的不确定性被转化为群体的确定性。

所以,投资是一个数学游戏。那些专业投资人赚的从来都不是某个项目的巨额收益(个体的不确定性),他们赚的是10000个甚至更多项目的平均收益(群体的确定性)。

而顶尖的专业投资人之所以顶尖,是因为他独有的投资原则的数学期望比其他人高,同时他对大数定律的信仰比别人强。

我问刘芹∶你用了多少年才走到第三个阶段,找到自己的投资原则?

刘芹的答案是15年。

听完后,我做出了一个决定∶除非特殊情况,我再也不直接投项目了。我投的这个项目能获得20倍浮盈,纯粹是上天赏饭吃,靠运气。

3.用条件概率提高成功的可能性

你接到一个电话,对方操着一种很奇怪的口音对你说∶“我是你领导,明天到我办公室来一趟。”

你一听就知道他是骗子,你甚至会觉得你不是在被骗,而是在被羞辱。或许你会想骗子现在也太不敬业了吧。

如果你有过这样的想法,那你实在是多虑了。蹩脚的骗术才是高明的骗术,为什么?因为骗术背后的数学逻辑是条件概率。

什么是条件概率?

我们把这个骗子的电话放到一边,先来做一道数学题,然后再来处理这个骗子。

这道数学题是:某个家庭有两个孩子,已知其中一个孩子是女孩,请问另一个孩子也是女孩的概率是多少

这时,你一定会有很多心理活动:是50%吗?这应该明显不对,这道题不可能这么简单吧。25%?也不对。那正确答案应该是多少呢

要得到正确答案,我们可以这么想。

一对父母生出女孩的概率是多少?当然是50%。现在我们来看题,这道题的第一句话是“某个家庭有两个孩子”,那么,两个孩子的性别搭配有四种可能性————男男、男女(兄妹)、女女、女男(姐弟),每种可能性的概率是25%。

接着,关键的第二句话来了,“已知其中一个孩子是女孩”。这是一个条件,这意味着,我们算概率时要把不符合这个条件的样本去掉。

在某个家庭两个孩子的四种性别搭配中,男女、女女、女男都符合“其中一个孩子是女孩”的条件,只有“男男”不符合。把这种情况排除掉。

所以,下面的概率是在这个条件下计算的。计算什么?

再看题∶另一个孩子也是女孩的概率是多少?而符合“另一个孩子也是女孩”这种情况的只有女女。

于是,这道题就变成了三种情况(男女、女女、女男)中是女女这种情况的概率是什么,显而易见,是三分之一。

所以,这道题的答案是三分之一。

我这么解释一下,你是不是觉得显而易见。但是,这道题曾经难住了我们班所有人。

为什么很多人会在这道题里绕不出来?因为计算女女概率的条件变了,不再是两个孩子(男、女),也不再是四种可能(男男、男女、女女、女男)。“已知其中一个孩子是女孩”这个条件将这道题变成了三种可能(男女、女女、女男),所以女女的概率变了。

这就是条件概率。

请问,中国有多少人会网上购物?如果你在超市里做问卷调查,概率可能是30%。如果你在微信里做问卷调查,概率可能是80%。如果你在淘宝做问卷调查,概率可能是100%。这一切都因为条件变了。

现在,我们回到骗子的电话,继续讨论为什么骗子听上去那么像骗子。

我们先做一个假设∶这个世界上有20%的人容易被骗(60%的得手率),而另外80%的人很难骗(10%的得手率)。

那么,骗子的总体得手率是多少呢?用数学期望来算,就是∶20%(易骗)×60%(得手)+80%(难骗)×10%(得手)=20%。

得手率20%意味着骗子打5个电话能骗到1个人,看起来“效率”有点低。

那怎么办呢?要想办法增设一个条件,把那部分“难骗人群”筛选出去。而这个条件就是故意很像骗子。

设定了这样的条件后,难骗人群听到奇怪口音感觉明显不是自己老板时,会很快挂掉电话,这样,骗子就不用在他们身上多费口舌了,而骗子真花时间去聊的人群随之缩小为“易骗人群”。

这样,骗子的成功率就提升到了60%,即打5个电话能骗到3个。

这彻底颠覆了人们的认知∶听上去就像是骗子的骗子,行骗成功的概率提高了3倍!

这就是条件概率的威力。

条件概率不是骗子的独家武器,当它被用在正道上时,尤其是和数学期望、大数定律一起用于创业时,会发挥出难以想象的巨大作用。

二、所谓高手,就是把自己活成贝叶斯定理

创业成功的秘诀是“正确的事情,重复做”。可是,什么是“正确的事情”?正确的事情就是大概率成功的事情。那么,什么是"大概率成功的事情"呢?

这个世界上有没有一张表,能让我们查出来哪些事情是大概率成功的事情呢?你知道的,并没有。

如果没有“大概率成功的事情速查表”,那这句“正确的事情,重复做”不就是正确的废话吗?

当然不是。因为这个世界上虽然没有“大概率成功的事情速查表”,但是,什么事情能大概率成功,是可以通过贝叶斯定理试出来的。试着试着,你就找到了只有你才知道的"正确的事情",并因此从所有创业者中脱颖而出。

那么,什么是贝叶斯定理我们先来看著名的贝叶斯公式∶

我知道,这个公式看起来让人完全不知所云,但是不要怕,我会尽量用最简单的方式来解释。

举个例子。很多公司都特别关注用户的购买转化率。所谓购买转化率,指的是假如有100个用户看到商品详情页,有多少用户会下单购买。

购买转化率是一种概率,我们称之为P(A),其中,“A”指的是购买。我们现在假设,你公司当前的购买转化率是已知的———100个用户看到商品详情页,有2个用户会买,P(A)=2%。因为P(A)是已知的,所以叫先验概率。

某一天,员工甲突然提议“我们要不要把商品详情页的头图都换成国风的啊?我们用过几次国风头图,感觉效果很好呢。现在年轻人喜欢国风,我们多用国风头图,购买转化率可能会上升呢。”

那么,问题来了把头图换成国风的,有助于提升购买转化率吗

用国风头图,就是动作“B”,而基于国风头图的购买转化率,我们用“P(AB)”表示。那么,P(AB)是否大于原来的转化率呢?

现在,你需要做一些复盘。

首先,你要算一下P(BIA)。

A是购买,B是用国风头图,所以,P(B(A)的意思就是在所有购买订单中,有多少单的商品详情页用了国风头图。

运营经理立刻到后台查了一下,发现在上个月的800个订单中,有450单商品详情页用了国风头图,所以,P(B)A)=450/800=56.25%。

然后,你还要算一下P(B)。

B是用国风头图,所以,P(B)指的是在所有向用户展示过的商品详情页中,有多少用的是国风头图,也就是国风头图的使用率。

运营经理又到后台查了一下,发现上个月用户一共点击了4万次商品详情页,其中有1万次用的是国风头图。所以,P(B)=1万/4万=25%。

再来计算调整因子。调整因子指的是动作B(用国风头图)对结果A(购买)的影响,其计算方法为∶P(B|A)/P(B)。

将这个案例中的调整因子带入计算可得∶P(B)A)/P(B)=56.25%/25%=2.25

所以,用国风头图对用户购买的影响是2.25。现在,我们完整带入贝叶斯公式:P(AB)=P(A)×P(B[A)/P(B)=2%×2.25=4.5%

也就是说,如果把所有头图都换为国风头图,你公司产品的购买转化率会从2%陡升到4.5%。

这就是贝叶斯改进的价值。

贝叶斯定理是条件概率的一个非常重要的推理。

真正的高手每天都在用贝叶斯定理不断复盘、改进自己的流程,从而总结出那些“大概率会带来成功的事情”,也就是“正确的事情”,然后通过重复做这些正确的事情,最终赢得巨大成功。
harder

23-04-29 21:25

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如何设定盈亏比,才能以小博大?[淘股吧]

上一次我们谈了胜率和盈亏比的选择,在同等条件下我们要首选胜率高的系统,但是绝大多数朋友的胜率无法一下子提升,那想要提高盈利能力,只能通过提高盈亏比。

问:盈亏比设得越高越好?

很多新手开始不知道盈亏比的概念,经过一段时的市场洗礼之后,发现有盈亏比这么高大上的东西,所以做单就把盈亏比设得很高,但是发现最终还是亏损。究其原因,主要是止盈设得过高,导致价格都没到达就反向止损了。

同等条件下,盈亏比越高,止损的概率就越大。这是市场的机制决定,盈亏比越高的单子,所需要运行的时间和空间越大,所承受的风险相对就会加大,就算差一点没有止盈被打下来止损,那也算失败。

所以,盈亏比并非设置得越高越好。

问:那还需要设置盈亏比吗?固定1:1不就行了?

盈亏比其实是和技术息息相关的,有的系统不需要1:1,我看到过很多外汇盈利选手,盈亏比1:1都不到,有的甚至只有1:3,就是赚1块,亏3块,但是由于极高的胜率,也还是可以稳定盈利。

也有一些选手靠的是极高的盈亏比,平均一次能达到5:1以上,我有一个做期货的朋友就是靠高盈亏比赚的钱,但是他的胜率很低,连亏次数非常多,用他的话讲,就算把系统公开给别人,他们也赚不到钱,因为绝大部分人根本坚持不到最后。他运用商品期货每年的趋势特点,机械式跟踪,只要走单边,就能获得较大的收益。

所以盈亏比多少需要根据自己的系统来设置。

问:那怎么知道自己系统适合多少盈亏比?

每个人的系统不一样,盈亏比当然也不一样。但是需要做的工作都差不多,就是根据自己的系统进行观察统计,进场之后走1:1的有多少,走2:1的有多少……统计的越详细越好,主要就是为了让自己清楚系统盈亏比的平均值,最大值以及最小值。

知道这三个参数后,心理大概就有谱了,然后分别统计这三个参数出现的概率,比如在所有盈利单里面,盈亏比1:1占20%,1.5:1占50%,2:1占20%,2.5:1占10%,那根据这个数据特点我们就应该尽量把止盈设置在1.5:1左右,这样止盈的概率有70%,属于大概率事件。

当然这只是针对绝大多数朋友来讲,还有更高级的盈亏比设置方式,是根据盘面价格来设置,但这需要的技术要求也更高,我们暂时不展开。

在没有其他更好的方法时,请统计自己的盈亏比概率。


问:哪些位置适合用盈亏比做单?

用盈亏比做单时,可以假设我们预测市场的概率和扔硬币一样,但由于有点差等其他人为因素干扰,其实胜率还没扔硬币高,那我们怎么去获利呢?

这里需要利用市场的一些特点,比如市场的某些重要支撑阻力,起爆点,或者精确点位处,这些地方是市场暴露给我们的漏洞,胜率可能还是50%左右,但是一旦做对,盈亏比相对可观。也就是说,就算你瞎蒙,也要蒙在市场的拐点附近,如下图:

图片

图片

上图一个是单边市场,一个是震荡市场,我们这里不是在和大家讲技术,而是想告诉你盈亏比的内在思考逻辑,就是尽量下在亏少赚多的地方。

既然你不知道哪里会对哪里会错,那就尽量去市场的拐点处下单,至少盈亏比比较高。

盈亏比的意义

盈亏比其实是建立在技术和系统之上的产物,单独剥离出来谈盈亏比意义不大,因为对于一个市场新手来说,无论你设置多少盈亏比,综合下来基本还是亏损的。

但对于有一定基础的朋友来讲,盈亏比就显得尤为重要,因为盈亏比可以利用市场的波动性提高盈利能力,就算连亏几单,一单盈利就能使自己的资金曲线拉起来。

外汇,期货,股票等金融投机市场,有人靠高胜率积少成多,有人靠盈亏比以小博大,哪个更适合自己,只有自己走过才知道。
harder

23-04-29 21:20

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盈利系统三要素:胜率,赔率,频率[淘股吧]

一个交易系统想要赚钱,想赚最多的钱,按自己性格和惯去赚钱,那就得搞清楚胜率,赔率,频率这三个关键要素。

系统的盈利能力由胜率,赔率和频率综合决定

一个系统能不能赚钱,看胜率和赔率就可以了,胜率就是做单的正确率,赔率就是常说的盈亏比,如果系统计算出来的数学期望是负的,那无论交易的频率有多高,资金管理怎么做,结局都注定是亏的。

而看一个系统的赚钱能力有多强,则需要三者结合起来看,单独说胜率高的赚钱就多,或者盈亏比大的赚钱就多,还是说单量多的赚钱就多,这都是很片面的结论。

知道胜率和赔率,可以计算出系统的数学期望,然后乘以交易的频率,最后的结果才是系统最终的盈利能力。

比如你的系统胜率50%,盈亏比1.5:1,一个月交易20单,那数学期望是0.25R,最终系统盈利是0.25R×20=5R,5R就是系统的盈利能力,R是每单的止损比例,如果你每单止损2%,那一个月的盈利是10%左右。

胜率,赔率,频率彼此呈负相关

想要胜率高,就一定会降低赔率或者频率!

很多交易者想要高胜率的系统,但同时还要盈亏比大,单量多。岂不知高胜率背后都是需要付出代价的,既想马儿跑得快,又想马儿不吃草,这本身就是悖论。

交易系统也是如此,高胜率是存在,但同等条件下,一定会影响盈亏比或者频率,比如原本50%胜率的系统,你想要把胜率提高到70%,看似这是一个技术问题,但绝大多数时候这只是一个数学问题。

除非是系统重新打造,不然想在原有基础上把胜率提高,又想保持原有做单数量,那你只能把盈亏比降下来,如果你盈亏比不想改,那做单数量就得变少,不然胜率是绝对提不上去的。

高胜率最大的优点是连亏次数少。胜率80%的系统,遇上连亏10单的概率接近于0,很多年都碰不上一次,而胜率30%的系统,遇上连亏10单的概率是必然的,如果交易次数多,几个月下来就能碰上一回。所以连亏只是胜率背后的产物,单独拎出来没有任何意义。

同理,你想在原有基础上把盈亏比提高,那胜率和频率势必要牺牲一个。

假如你原来盈亏比是1.5:1,现在想提高到3:1,如果做单数量不变的话,胜率一定会下降,因为有一部分原先止盈的单子,会因为止盈目标变大了,而导致无法止盈,胜率降低。

如果你想提高盈亏比,却不想牺牲胜率,那就得牺牲做单的频率,原先你一个月做20单,现在既要符合胜率不变,又要盈亏比提高到3:1,那会发现机会可能只剩5单了。这就是我们经常听到的精选机会,因为这些机会数量不多。

或许你会想到,只是单纯的增加做单数量,应该不会影响胜率和赔率吧。如果你是通过增加交易品种,来提高做单的数量,看似不会影响胜率,其实还是有影响的,品种多了系统的复杂性和回撤会增加。

如果你通过降低时间周期去增加做单数量,那就会影响盈亏比,因为在1小时图上和1分钟上交易时,点差对系统的影响是完全不一样的。级别越低,点差对盈亏比的影响越大。同时还容易影响系统的稳定性,导致胜率降低。

所以想要提高频率,也一定会影响胜率和赔率,只是没那么直接而已。

选择适合自己的系统类型

简单来讲,系统可以分为高胜率,高赔率,高频率这三种,大多数盈利的系统,这三个要素总有一两个比较突出或者侧重。

现在大多数的EA,一般都侧重高频率,因为EA做单不会累,也不会漏单,24小时的交易是EA的优势,一天做10单对人来说已经很多了,但对EA来讲一天几十单都是非常轻松的事。

有的EA在交易频率较高的前提下,胜率还能达到80%,但你仔细看他的盈亏比这一栏,往往盈亏比往往连1:3都不到,也就是赚一单1块,亏一单至少得亏3块。这就是我说的,这三个要素是无法同时满足的,其中一个或者两个高了,剩下的那个一定要有所牺牲。

高胜率,适合厌恶亏损,保守稳健的人。

高赔率,适合喜欢单次赚很多的人。

高频率,适合喜欢大量交易的人或者EA。

这个三个要素可以彼此互相组合,如果你你想高胜率,又想高盈亏比,同时还愿意等待,耐得住寂寞,那可以走高胜率,高赔率,低频率的类型,这个类型系统最大的特点就是单量少,得一直等待,等到符合你的机会出现时才能做。

如果你不想单量太少,那可以考虑高胜率,低盈亏比,相对高频率的类型,这都可以根据自己的喜好进行组合,打造。

如果你喜欢赚一次就得赚很多的人,那推荐高赔率,低胜率这个类型,或者高赔率,低频率这个类型。

如果你是玩EA的,强烈推荐走高频率这个类型,因为这是EA相比人工最大的优势,就算胜率,盈亏比两个都不突出也没关系,只要系统的数学期望是正的,加上单量特别大的话,盈利能力也会非常强。

当然,有些交易者的系统,三个要素都不高,这其实也没关系,只要系统本身具备盈利能力即可,就像语文,数学,英语这三门考试,我们最终看得是总分,只是有一个特别高的话,容易让人记住。


总结

胜率,赔率,频率,是最终决定你系统盈利能力的三个要素。我们得清楚自己系统的特点,优劣,尽量打造符合自己喜好,性格特点的系统。

交易系统没有十全十美的,总有所侧重。千万不要过分追求完美,过分完美的系统就像永动机,只是美丽的幻像,却永远实现不了。
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