关于交易系统维度的个人思考

这段时间针对交易系统的建立做了很多思考，通过文章把自己的一些思考系统性的记录。希望看到的朋友有所收获。

我认为交易系统建立是基于2个维度建立的，一个是市场维度，另一个是交易者维度。

市场维度分为两个方面：概率和赔率

1.概率：对于我们来说，所谓的概率无非就是买入后上涨的概率，当然肯定是越高越好，但是交易是艺术的，不是能够量化的。相对来说，大盘、个股、资金（风口题材）3方共振的买入位置上涨概率是最高的。

2.赔率：就是说，我们买入后，上涨的幅度有多高，止损的空间有多少（止损空间肯定是越低越好）。这个也无法量化，只能靠个人对大盘、题材、资金想法、支撑压力和价格位置等进行评估。

概率与赔率通常是一个负相关的关系，概率高，赔率就低；概率低，赔率就高

交易者维度也分为两个方面：仓位和频率

1.仓位：所有的想法，预期等交易员必须通过实际的交易才能转化为收益，当然风险和收益成正比的。所以这就让我们面对仓位问题，什么时候可以满仓杀入，什么时候只买入10%试错，什么时候可以半仓，什么时候空仓等待，都是我们面对的具体问题。

2.频率：作为交易员，我们自身也必须考虑操作的频率。它牵扯到交易成本，交易风格，交易的平稳性和回撤的控制。

仓位和频率最大的问题是能够深刻影响交易员的心态，这也是一个非常重要的点，大多数错误交易都是在心态失衡的情况下做的，所以仓位、频率如何平衡，保持稳定的心态是关系到交易员是否能长期在市场中存在和盈利的关键！

市场上基本所有的交易系统都围绕着4个方面的因素建立，从而产生各种各样的交易模式，我自己思考了较为常见的模式，供大家思考。

1.高概率-低赔率-高仓位-低频率
这也是我现在使用的模式，因为我比较厌恶风险。基本回撤是微乎其微的，心态也比较稳，一个月就交易2-3只股票，90%的时间是在等待中，没到模式的买点就空仓，达到位置了直接重仓杀入，赚到5-10个点就卖出，等待下一次机会。这样的模式胜率很高，但是没什么交易的快感，很大部分时间都是持币的状态，这比较适合希望稳定的交易员。

2.低概率 -高赔率-高仓位-高频率
这中模式最明显的是打板客，只要打到一只龙头或者2龙，那就是一路高歌，短期20%-30%是常态。相抵来说概率就比较低一些，很多市场上优秀的打板客是通过分仓来平衡概率，能更好的平衡心态。
市场很大，各种模式都会有，比如高概率、高赔率、高仓位、高频率这样的模式肯定有，也是最为暴力的模式，这对交易员的心态、认知、交易能力、信息处理能力有非常高的要求，99%的人做不了。

个人认为，根本上普通交易员还是在概率、赔率、仓位、频率上寻找4方面平衡，并且适合自己性格的交易模式，并且能盈利，那才是最好的交易模式！