盘口还原发现深圳tick盘口切片数据是3秒前的数据

事由周五的时候，在做可转债的时候，发现根据盘口数据的部分策略出现异常。

经过观察通达信的L2的数据，认为是切片的数据是延迟的：

此时的盘口数据如下


这是随便抽取的一张盘口切片，时间为14:48:57秒，重点看此时的价格。 价格为191.156

这个价格是切片在哪呢？

翻看成交明细
查看这个时间前后几秒钟的所有数据。 关注第一张图片的
14:48:54秒的最后一笔符合这个价格。

此时已经是57秒，为什么显示的是54秒的价格呢？

做出假设，是交易所切片的时候，用的是54秒内的所有数据。
为了验证这一点，我们用逐笔委托和逐笔委托还原盘口来看看。

** 数据来自于万德
先看万德的盘口数据

万德的数据显示，在48分57秒的时候，确实如通达信L2的 价格，包括十档买卖盘。均能对的上。
那么排除是通达信的数据延迟问题，也就是只能是数据源本身的问题。

那么到底是不是切片直到48分54秒呢？
于是用逐笔的委托和成交进行盘口的还原

/* 细节跳过，有点复杂和枯燥 */

下面是还原的卖盘的十档。

上图显示，确实是卖盘的十档只到48分54秒的数据。
更关键的是下面：
买盘的十档
我们惊奇的发现，这个买盘数据如果截止到54秒数据是对不上的，对不上的有两点
1. 191.089 这一档是没有的 （价格是乘于了10000的结果）
2. 191.070 这一档是多了20

难道是数据有错。？ 于是我们先找191.089 的价格单子

我们惊奇的发现，这个单子 数量150， 在48分55秒100的时候已经撤单了。
也就是说并不是刚刚好切片到54内，而是不小心切到了55秒100 的数据
（备注。 因为根据通达信的图，我的数据获取条件是 时间<144855000, 需要真包含54秒本秒）

那么就不能是57秒的数据么？ 不能
关键实锤证据在另外一个异常。
我们找到了191.070 的单子成交时间

我们发现 这里35手（350股）的股票是被一个大单子全部成交的。 也就是必须一起消失。
既然会出现这里少20手的情况，一定是最后一笔20 ，在切片的时候，还没有委托出来。于是我们找到了他们的委托时间 最后一笔单子竟然是54秒940，也就是这一笔没有切进去。

结论：
1. 主板的还没看，因为在做可转债。可以确定的是，盘口的数据比实际的数据满了3秒钟。 也许你看到涨停的时候，其实是3秒前的光景
2. 切片的时间也有一点误差，也许成交的数据会多切100 毫秒， 委托的数据会少切100毫秒
3. 盘口的数据只做于参考，实际的盘口还是逐笔还原比较靠谱。