2022期货记录

操作：亏损268.97元。
1.按5MC卖平燃油。
2.按5MC买玻璃，持仓亏损。未平仓的理由：日K4阳，有向上的机会。

操作：盈利901.02元。
1.平“隔夜”仓。这是昨日的“主动型”隔夜仓。减亏。
2.开平日内仓5次；盈4次亏1次。

思考：
1.转向交易的深化理解。
看了网友百分之三千的男人推荐的《1000%的男人》这本书后，对FAIRY和炭谷道孝介绍的交易方法和交易谱进行了消化吸收。最近在实践FAIRY的转向交易法。自己的实践表明，有两点难处。一是交易时间难以判断“何时转向”。往往开仓的位置并不是转向的位置。对是否是“转向”位置，还需要积累判断标准。二是“止损”的设置。有时候忘记设置止损，有时候设置的止损很快被击穿。快速击穿的止损，对情绪的损害非常大。

今天盘中又想起来了，在读《1000%的男人》之前，自己建立的2个交易系统模型——“模型壹”、“模型伍”。结合FAIRY的“转向”思路，用自己的交易系统模型进行交易，也许更好。盘中实践了几次，效果很不错。下周继续实践、探索，尽快找到适合于自己的交易方法。

2.集中精力交易！
今天交易多品种、频繁交易，取得不错的效果。集中精力交易，可以随时感知市场的变化，及时调整交易品种。这是好处之一。另一好处是防止被“亏损”所麻木，及时对亏损进行止损操作。
（昨天网站打不开。昨日的交易记录待补。）

操作：亏损1240.18元。
1.平“隔夜”仓。亏。今后·严格按交易系统模型操作，不再持无较高利润的“隔夜”仓。
2.开平日内仓9次；盈8次亏1次。

思考：日内仓不能“隔夜”。
这是FAIRY和炭谷道孝的经验：无利润或利润少，一定不要隔夜持仓；若利润可观，则持仓隔夜。
我这几天体会极其深刻。
25日夜盘结束前平仓燃油2209空头，隔夜后大跌。若不平仓持有隔夜仓，则大赚。
26日夜盘结束前平仓燃油2209多头，隔夜后大涨。若不平仓持有隔夜仓，则大赚。
这2次操作后，对隔夜仓不隔夜有了“后悔”之意。
25日尾盘持有沥青2206空头，隔夜后大涨而亏损。若尾盘平仓不隔夜，则可减损。
26日夜盘持有沥青2206空头，隔夜后又大涨而亏损。若尾盘平仓不隔夜，则可减损。
这2次不平仓隔夜，结果都是巨亏。
燃油与沥青，都是原油的提炼产品，受外盘原油期货的影响极大。外盘原油交易时间长，在上海原油休市期间一直在交易。上海原油盘开盘后，存在急速补平“休市价差”的情况，石油提炼品存在类似的情况。
通过这连续4次的“隔夜”与“不隔夜”的结果对比可以看出：不隔夜只是少赚而不亏损，隔夜持仓是加大损失（与未及时止损也有关系）。
显而易见：还是要牢记前辈的经验——无利润或利润少，一定不要隔夜持仓；若利润可观，则持仓隔夜。

平未止损的巨亏仓，很痛苦。所以，开仓后，要立即开止损仓。
今天频繁交易的品种，波动性差；即使按信号操作，也无多大利润；但比亏损强，也能较好地集中精力。
开盘前，要观察外盘的原油、豆粕；对其“休市价差”有基本了解，用以指导相关品种的交易。

沥青
“隔夜”仓爆亏。再次验证：日内交易不能持有“隔夜”仓。

①买沥青3815平3819。盈。
②买沥青3812平3792。亏。
③买豆粕3979平3982。盈。
④卖豆粕3975平3972。盈。
⑤买沥青3799平3793。亏。
⑥买玻璃1821平1838。盈。
⑦卖沥青3933持仓（亏）。持仓原因：K线趋势在减亏中。
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合计：亏损447.15元。

亏损原因：
1.信号未明确时，抢跑开仓；导致亏损。一定要按照交易系统模型交易，信号确认再开仓。
2.未同时开止损仓；导致亏损。及时开止损仓，养成开止损仓的交易析惯。为了避免止损，对逆势仓；要微利即兑现。

思考：
A.“离奇价”开仓。今天早盘使用了此法，未成交。观察了分时图，发现日内每次休盘后，重新交易时第一笔的成交价也是新价格；与前面的收盘价关系不大。那么，使用“离奇价”法开顺势仓，就要求猜测成交价；这个很难猜测准确的。只能选择“离奇价”开逆势仓，价格稍微高一些；不成交无损失。开逆势仓，就存在微利平仓的需求。只要微利，就要平仓；以免被动止损。原油、豆粕是最容易被外盘影响的品种，也是最容易产生“离奇价”机会的品种。
B. 受外盘影响而产生“离奇价”的时候，K线图的信号特征会弱化。观察K线转向特征，可以发现在“隔夜”的情况下，K线转向要考虑累积的外盘差值（百分比）。这时候完全按“K线转向交易系统模型”去对照，存在一定的差异。
C. 最近几日，夜盘交易总体上是盈利的；亏损交易大多数是在早盘产生的。早盘做到精力集中比较困难；要想办法克服这个毛病。

盘前思考
今日收盘关注的品种能化、建材、饲料都大跌。消息面，充斥了粮食、食用油暴涨的解析。
媒体都是被资本控制了，为大宗商品涨价找各种理由。为了找接盘者吗？
历史经验：涨停板或跌停板次日，开盘顺势开仓稳赚。那么玻璃、甲醇可以开空仓。其它大跌品种，也可以开空仓。

①卖燃油4080平4052。盈。5MC开仓，尾盘平仓。本意是不“隔夜”；与昨日尾盘类似。连续2日尾盘有赚但因“不隔夜”而平仓。从结果看，假如“隔夜”的话，收益更高。FAIRY也说，在利润较高的情况下，才“隔夜”持仓；但“较高利润”是多高？需要更多的实盘操作，更多的实践体验；才能确定“较高利润”。记住：无利润（亏损）、小利润则尾盘必须平仓；有较高利润则尾盘持仓“隔夜”。
②买乙二醇4881平4784。亏。5MC开仓，大亏平仓。开仓后有2次机会可以微利平仓。
这次交易“踩坑”许多：一是没有在微利时平仓；二是没有严格执行“止损”；三是“误开仓”——乙二醇的主力、次主力的交易费用是一样的，没有必要去交易“次主力乙二醇2209”；四是没有严格执行5MC的买开仓、平仓的交易模型系统的条件，“开仓“有点早；多次出现“平仓”信号点却继续死抗而没有及时平仓。
“踩坑”的原因是：一是注意力没有集中。交易期间，分心到其它事情上。这提醒自己，交易期间，一定要集中精力。二是心存侥幸。认为跌幅较大，继续下跌的可能性小，所以不“止损”、不兑现微利。
经验教训：一是要严格按信号条件开仓、平仓；千万不要意淫市场走势，不要心存侥幸。二是在交易期间要集中精力，避免分心。

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累计：亏损705元。

交易所经常调整保证金比例和交易手续费费率。
交易前一定要先搞清楚不同期品种的保证金比例和手续费费率；然后再选择品种。这样才能避免开仓品种的错误。

今天建材、化工、饲料各品种都大跌，甲醇、玻璃跌停，铁矿石触及跌停。但农产品生猪、苹果、鸡蛋小涨。
周末利空消息发酵，早盘开盘各品种低开幅度很大；全天都是振荡下行。

FAIRY与炭谷道孝的方法异同
一、两人都有自己的交易模型系统。
FAIRY介绍了5分钟转向交易法、30分钟转向交易法、差价套利交易法。
炭谷道孝介绍了“玉米日内交易法”、“石油尾盘恐慌交易法”、中期远期套利交易法、离奇价交易法。

FAIRY只提了方法，没有介绍其原理。
对于趋势交易来说，他的方法符合市场实际。
期货市场，本身就是趋势市场。

炭谷道孝不仅介绍模型系统的方法，还介绍其原理。
但他说，他的方法是他自己“灵感”发现的。他的玉米交易，在其它品种上回测验证的话，并不灵验。他的石油尾盘交易法，我用来回测国内的期货品种，发现根本不适应。他自己也说，只要是被验证管用的方法，在被别人知道后，就失效了。这算不算“天机不可泄露”？！

二、交易频率相差巨大。
FAIRY半年交易640笔（一开一平算一笔交易完成），平均每天交易4.92笔。
不计手续费的话，323笔交易盈利、296笔交易亏损、21笔0差价交易。
0差价和差价不足以抵消手续费的交易，都是事实上的亏损交易。
从交易胜率来看，FAIRY的胜率并不高，接近一半（323÷640 = 50.47%），跟扔硬币差不多的。
但他的盈亏比却极高，小亏大赚。他靠盈亏比取胜。

炭谷道孝半年（约125个交易日）交易2105笔，其中10月19日星期五至12月17日星期一共8周42个交易日未出交易谱，实际出谱81个交易日，平均每天交易25.99笔。日内交易极其频繁。一般人根本做不到的。
不计手续费的话，2105笔交易，1861笔交易盈利、142笔交易亏损、2笔0差价交易。
他的胜率极高：1861÷2105 = 88.41%。但他的单笔交易一般是小赚大亏的。赚钱的单子差价一般是几十元，而亏损的单子差价是几百元。他靠胜率取胜。

FAIRY是冠军，炭谷道孝是亚军。FAIRY显然效率更高、赚钱更快。

三、亏损处理
FAIRY严格止损，但不止盈。损失达到设定的幅度，立即平仓；但盈利就不一定了。让盈利奔跑。这特别适合趋势交易、单边市场。
炭谷道孝绝大多数单子不存在止损问题，小利即兑。而其亏损的单子，往往亏损的幅度比较大。
显然，FAIRY止损能力强，而炭谷道孝的发现盈利机会的能力强。

四、日内交易
两人都是日内交易。隔夜单是很少的。
FAIRY只在有相对较大盈利的情况下，才继续持单过夜。
炭谷道孝的隔夜单，好像是尾盘造成的。一般他也不隔夜；但他交易频次太高，尾盘交易期往往不得不隔夜。911事件时，他持石油隔夜而大亏。

午盘死气沉沉，全天波动不大；往往意味着次日暴跌？

豆属期货简单对比分析
看央视新闻说，M国食用油价格上涨到3倍了。看网络新闻说，M股周五大跌。
想起来周五晚上M国大豆期货历史新高后反转，周五波幅达4%+。
有必要研究一下大豆、豆粕、豆油期货的三者关系。
特地把中M豆属期货的价格变化情况看了一遍。
M国豆属期货在2020年4月出现最低价格，大连豆二也一样。中国的豆二就是美国的翻版？

M国期货主力合约
大豆2020年4月最低818.50，昨日收盘1684.25，上涨105.77%；
大豆的盘中最高价出现在2月24日1795.25、收盘最高价3月23日1720.75次高4月21日1720.25。

豆油2020年4月最低24.68，昨日收盘80.90，上涨227.80%；
豆油的盘中最高价出现在昨日83.21，收盘最高价也是昨日80.90。

豆粕2020年4月最低281.50，昨日收盘451.50，上涨60.39%；
豆粕的最高价出现在3月25日497.70，收盘最高价3月24日486.70。

大豆、豆粕、豆油三者涨幅不同步，豆粕与豆油存在微弱的逆向关系，即豆粕涨豆油跌、豆粕跌豆油涨。

大连期货主力连续（2020年后）
豆二2020年4月最低2813，昨日收盘5311，上涨88.80%；
豆二最高2月25日5711；收盘最高2月24日5608。

豆油2020年3月最低5114，昨日收盘11306，上涨121.08%；
豆油最高昨日（4月22日）11556；收盘最高昨日（4月22日）11306。

豆粕2020年2月最低2527，昨日收盘4047，上涨121.08%；60.15%；
豆粕最高3月24日4495，收盘最高3月23日4407。
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芝加哥与大连的同品种期货，趋势是大致相同的；K线图是相似的；即波动方向是相似的。但波动幅度完全不同。
豆粕的波动幅度，几乎相同，都是60%左右；
豆油M国上涨227.80%，我国才121.08%；
大豆M国上涨105.77%，我国88.80%。
这是双边关税、市场需求、进口渠道（巴西、阿根廷）不同引起的。

可以认为，短期豆粕已经筑顶。昨日（4月22日）即是第2顶点。第1顶点3月24日

从菜粕的角度看，今年的新油菜籽，云南在4月下旬（现在）已经上市，从南往北，现在均在逐渐上市的过程中。
菜粕的高价应该难以为继。
对菜粕也认定，拐点已经出现。近期应该下跌为主。
菜粕也会反向牵引豆粕价格反转。