作为一个开发人员,难得看到技术交流,我也闲聊几句;
大土司针对小资金开发者提供了一个很好的方案,上面的如兄是对有资金且不会开发的股民提供解决方案,他靠苦力吃饭,我特别能理解,无可厚非;
对于关系数据库要不要的问题,个人觉得大土司的系统是非windows下的,所以有个数据库做缓存是有必要的,我是大土司的老粉了,所以很清楚大土司的系统,c语言下的执行效率是刚刚的。
另外呢,大土司还提供采用钩子的方式操作交易软件的方案,这是非常省钱的方式,像这种需求,各种语言公开的源代码也非常的多的。
当然,IT技术永远在不断向前发展,不同的人不同的需求必然采取不同的方案,适合自己的就好,我谈谈自己的方案和建议;
我的数据存储方面很简单,我们在使用通达信和分析家时,经常会采用下载好几年的数据,其实就是保存在他们的本地数据库里,里面有日线、各种分钟均线的数据缓存,例如分析家就是两个dat文件,我采用的就是分析家的数据文件,它具备索引,例如3年的数据,缓存文件只有几十M,属于nosql的方式,速度
自然快,只需要读取文件解释存储数据结构即可获得k线,每次回测数据在普通的笔记本上2~3分钟可以验证一个模式回归测试;
当日行情方面:我采用收费的带L2的api接口,一年200多吧,速度有保证,收盘后自动保存在分析家的自带数据库中;
交易方面:如果采用某些
券商的要20多万/年,当然有些收费少,但资金门槛高;如果采用别人破解的api则只需要1000多块,速度也很快,如果采用钩子操作交易软件,无法保证速度
和成功率,尤其是打板来说;所以看个人需求,我当然采用破解的api,速度有保证,风险是作者被抓了就无法使用了;
我对大家的建议是:
如果你是程序员,有条件则自己写个交易系统,可自由定制,没有条件,则采用券商的QMT系统,非常强大,支撑本地数据、期货和债券,使用python,容易上手,而且资金门槛10万-30万,不建议使用聚宽等量化平台,都是云操作,不支持本地,定制会受限制,甚至自己的策略都不安全,如果对执行速度有要求则建议采用c/c++,跟大土司一样最大化压榨机器,当然对个人用户来说,python的速度够用了,且保证开发速度,c++的开发效率不敢恭维;
如果你不是程序员,有资金的话,请别人定制就可以了,如果你想学并想实现一个系统也绝对是一个简单不能再简单的系统了,只要你有稳定的模式,我敢打包票,你一个非程序员想要完成自己的需求是几乎不可能完成的,一入量化深似海,会有无数个坑等着你,所以找人合作就好了,找个可靠的个人开发者好些,成本低外,稍微保障点隐私,如果有自己稳定的模式,买入方面开发周期会快些,卖出的开发周期要看模式了,如果没有稳定的模式,就得研究好,让开发回测验证可行性了,不过开发周期就无法保障了。
最后,个人量化系统是趋势,量化资金的占比已越来越大,对于绝大部分股市玩家,是克服不了人性的,与其一天亏损几十万,不如退而结网,打不过就加入。
祝各位都有自己的量化系统