2021程序化实盘打板启航，程序能否战胜人类情绪，欢迎交流

校长，下午有事出去了，刚看到消息。量化投资我做了十来年，短线做了3年左右，量化打板我搞了2年多，对短线有一定的理解，对您和炒股养家的心法了然如胸。编程就没啥问题了，十几年的代码开发经验，全栈开发，现在工作还在做编码。主要是量化思维，这个很多人不一定有，我大学和研究生学物理的，做过很多建模，能将模型用最优的程序写出来。打板容量肯定没啥问题，假设每支股买个一千万，每天买卖几个亿到几十亿很轻松，至少华鑫的那个容量没啥问题（百亿级），期待能有合作学的机会。

@快乐如风88 兄 没理解我说的量化概念核心意思，模型没有主观客观这个概念，只有数据和概率。所有模型的建立都是数据结果体现，每一条策略都是条件指令数据指标（获取什么数据触发什么指令或是层级指令），并且可以数据化比对。启示和开软件程序一样的逻辑，只不过把代码识别改成行情数据。就像自动驾驶收集到什么数据，做出什么指令。也就是说不管你用语言怎么说策略的字面意思。最后都是数据体现出来，不是自己想出来的，没有根据的。没有数据支持的策略那就是意淫啊。你看到帖子只是看到语言，没看到语言背后的数据条件。量化交易和量化思维是两个概念，量化思维是一切策略都要有数据根据，并有概率结果支持。我帖子主贴或是回帖都是书面语言。为了表达逻辑，但逻辑的背后是有数据或是数字语言的。市场所有的信息反馈都有数据反馈。也就是每一只股票跳动都在表达一种弄语言。指数以价格的涨跌表现出来。没有别的意思啊，只是觉得你对量化的概念有些地方可能没想通。还是那句话量化不存在观念一词。只有策略是否可以量化，比如说买龙头股这句话，这算一个策略，那么要把这句话量化处理，转化成程序数据。那我们来量化一下，连续涨停天数，同等天数条件下上板最快的。如在再加个板块条件，迪生力的三板就出发了买入条件。如果在家市值限制，即使有同样条件的但市值不达标的就过滤掉了。（只是举例想买迪生力三板手工也随便买）不需要量化。不知道能不能明白我表达的概念，这个思维和市场的那些上百只的批量量化程序不一样。叠加题材合行情的数据研判条件，核心是抓行情的第一时间买入，解决手工不能快同时处理多只符合条件的标的，采取的量化目的。而这个量化模型被触发交易就是概率内事件，那么结果只成功和失败两个结果。而结果优势建立在概率以内的。不然策略就不成立啊也就没有模型可以言。交易本质也是个概率条件下的概率游戏。这也是为什么现在有竞价量化的原因。他们的交易策略就是概率指令，不用看分时表现，直接买被选中最大概率的标的即可，除非市场不认可，认可就绕不开策略标的。至于价位上板这些是指确认动作。首板模式加一个题材连板率会提高很多，但不是每天都可以交易，很多量化都是为了高频交易，我表达的可以理解行情量化，或者叫交易机会量化，没机会可能识别不到就没有交易。而目前量化主要都是高频量化赚差价，玩的是速度有差价快速兑现。用的更多的都是技术指标实现批量交易决策依据。闲聊讨论说话周的地方往兄摸怪罪。

你这认知已经超越99%的选手了，很多选手不理解量化，要么认为量化无敌，要么认为量化啥都干不了，认知不够，就跟大部分不理解人工智能本质，害怕排斥人工智能一样，量化目前国内来说很少有ai自学的能力，本质是策略，把人的策略交给电脑去执行而已，比拼的还是策略高低。

按题材模型的模式内开仓点，汽车板块的最佳买点是昨天，属于启动日按照赔率计算，失败了代价最小，成功了涨幅跟随行情走。如果向校长那样判断精准手速又够快，买到龙头祥泰今天22个点就很香，如果做板块空间龙迪生力，也有10个点利润。今日的模式买点换座位，如果启动日没有买到核心的标的，次日给机会就要换座位了。或者早盘首板套利也是不错的交易性机会。这个模型的赔率在第一时间上车核心龙头标的，博弈板块走出持续性，那么板块龙头是有走出高度的预期的，30厘米之内参与都还可控，再高就是高位龙头模式了。任何模型都有其固定的开仓点，最多纠错一次，因为没涨幅一定比例，等同于风险在放大，那么失败后的成本就提高了。拿祥泰来说昨天拿的成本有事和先手优势就很舒服，今天拿的只能说相对昨天被动了。当然今天接力也有他们的交易模型理解，这正因为不同的高度都有接力资金，才有了完整的市场生态。这个题材模型主要是抓龙头卖给接力的和龙头选手。至于兑现点，看是什么兑现预期，核心标的是博弈龙头预期，在没有被明确释放淘汰信号，要给到足够分歧空间。如果是非核心那么兑现预期就是套利，龙头一字板核心前排会有踏空资金继续做，核心龙头给机会上车，后排的就要做兑现预期。板块超预期后排想持仓是另一回事，看自身是否有龙有仓位，那么后排仓位是兑现还是格局，这个可以动态盘面和板块反馈，博弈次日板块加速的预期可以继续套利，对应风险就是不及预期利润回吐。

借校长这里闲聊几句，很多人对量化认识有偏见，量化交易可以很复杂也可以很简单，量化可以简单到就一个交易策略，每日买第一个上板的（排出一字板）触发条件9个点扫板一笔，封单排版一笔。这就是一个量化模型。设定的量化条件越多，识别精度越高。比如比加一个流通市值小于20亿，再加一个国资背景等以此类推。还有说情绪不可量化，说明你对情绪变化没概念，情绪可以被量化，但你要说精度有精那就不好说了，但风险是可以被量化，比如龙头涨幅100附近，3次异动以上这些就是基本的情绪量化指标的。次日论如何表现，你的策略里要有对测了，至少情绪来到了风险区域，进入防守策略获利的是否兑现一部分，进攻仓位是否要降低等，这都是策略模型的变量条件。量化解决的是执行问题，人工的短板。而不是一切都要量化，怎么可能什么都量化，实时量化。量化就是将收集到的信息数据化，至于策略是出现什么数据表现，代表什么情况分反馈，又做出了那些应对行为。人工交易的问题，效率上是操作标的之间冲突，心态上是交易变形，导致策略执行不到位。没有系统的交易操作连注意力这块的价值都大打折扣。提高梨花思维的认知，要先了解人工的弊端是什么，量化可以解决什么。同时对市场的理解，市场驱动的底层逻辑，情绪什么？情绪是人的行为表达，看别人涨疯了，自己也想搞，情绪共识板块就起来了。这里面有个关键词“涨疯了”如果过对涨疯了定一个量化标准，有逻辑的加速5个板，那么这变量条件出现会带来什么变量反应，同属性补涨是一个必然的人性行为动作，不受意志转移。那么聪明资金就会点火，半路，打板一系列的交易动作手法等就都被吸引了。量化策略就是根据概率统计变量条件后做出的交易应对。每天交易本质也在量化，只不过你的策略是混乱的，不稳定的没有概率条件支持的。如果你的策略是分时那就要被玩死。

看来市场上程序化打板的人也不少，交流一下。[淘股吧]
一.策略逻辑层面：
1. 认同楼主热门股票隔日才有溢价，高溢价就当是给的惊喜好了。 热门股票怎么量化(涨幅榜？ 同花顺、东财人气榜？)？ 首板不参与---这个不一定，市场上有不少首板选手做的挺好。
2. 如何保证当日不炸板，或者说大概率不炸？ 每天开盘后秒上板的热门股也是有的，量是在板上放出，等放量再上可能就买不到了。
3. 这是扫板，封板率都不能保证。
4. 分仓策略认可，多打几只， 只要第二天只要净收益为正就是成功，日积月累。
5. 卖出策略，可以参考一种回落卖出的策略(盘中回落不超过自己设定的幅度就不卖，这样有可能持有到涨停)， 收盘前卖出也可能是全天最低次低价。
6. 排板后采用什么撤单策略避免炸板？ 如何精细地挖掘沪深L2行情实时推送的逐笔数据？
核心： 买入策略，触发打板单的因子

二、技术层面
1、追求低延时，热门股票大家都在抢，延时大了就跟你无缘了， 互联网接入券商，单子到交易所，单是线路延时就有40-50ms，所以尽量采取券商服务器托管模式(大部分券商在交易所都有托管机房)。服务器采用Linux系统，做好低延时配置，万兆光口网卡，采用kernel Bypass技术接收UDP组播行情和下单，低延时柜台系统的选择，我知道的几种：中泰XTP，华鑫奇点，宽睿OES(第三方厂商)，都提供了C/C++/JAVA接口，收费服务，可以去咨询他们的客户经理。
2、找个好的程序员，打磨自己的策略，代码方面尽量做到极低延时，编程很多技巧的。
核心： 低延时，尽快拿到市场第一手行情

打首板的各种坑今天一次性遇到，大满贯了：
1.炸板，天桥起重，超低位，板块启动强，就是炸惨。
2.昨天强势封板，今天全天深水-8%以上，风神股份，国联水产。
3.割肉就拉，国光连锁，13：50一卖，一分钟后起飞拉板，晚点卖至少卖8个点，卖飞。
4.连板卖飞，一字开，中间反复炸，超讯通信。
5.冲高不卖，开始板块强，后来板块就直线回落，视觉中国。
一次性体验所有的坑，总体上就是情绪退潮导致，昨日涨停指数为负，炸板率高于50%.还有哪些坑，大家一起说说，可以劝退一部分人了吧！@职业炒手 校长有空看下我总结的全吗。

不要叫前辈，我也是个韭菜，也在和市场学和老师们学。龙头一字板后排低吸套利，是性价很高的交易性机会，吃的就是龙头一字或加速缩量超预期的情绪溢价。你的想法也是市场想法，都在等拓维开板换手，所以早盘那几个有辨识度的 四川 常山 特发都是兑现预期，但盘面情绪实在不但向好发酵。拓维超预期一封到底，下午资金开始入场做补涨的预期，拿先手博弈明日的预期。你这样的矛盾都会经发生两头没抓到，或是两头挨打。对应侧略用仓位去对冲风险，比如推位开板换手拿多少仓位，那么走一致真的就不换手像今天，对应对就是后排跟风的补涨套利机会。再确认第一策略拓维没开板，对于这个变量所产生的交易机会。可以八一半或三分之一开托维的仓位去做补涨的预期。至于选谁介入细节较多要结合自己的理解。同样模式今天我做了cpo的套利，日内8个点的收益。这种龙头套利模式还是市场惯用的套利手法。盈亏严格来说一般，有时候次日龙头不及预期，利润回土的差不多，买点买高了优势还亏。所以买点要低风险相对可控。有情绪加持成功率更高。这些都是被动的交易，相比主流模式这个就是无奈之余。错过模式内的核心标的后的选择。有时还干扰主流模式的执行和跟踪。学一个模式学精比啥都强，空窗期耐心等待。就是吃了很多手痒等不到模式内的机会，瞎搞经常错过主流模式的上仓位的机会。这次的拓维前两个板都是低加半路加扫板参与博弈补涨他没成，近期的转世首板还成了，启动拉得太急且赶在怕盘面一潭死水的节点，也是阴差阳错的没拿到。昨天早盘去搞汽，开盘没上那就等上板临时计划等个回封结果没给，预期鸿博走势结果比博还牛。节奏一步错步步错，手工操作有模式也只是第一步，执行层面的完成率也很重要。识别到做不到等于没识别。然后被动去套利浪费精力。这都是新手期交易陋。老炮都懂专注力的价值，等的是精准狙击，套利小恩小惠其实在受益曲线上可以忽而略不及。甚至是亏钱。但这个和模式内的失败率是不一样的，模式内的失败率是必然的概率事件，躲不掉偶尔的想小聪明躲一下，成功了下次在想躲很有可能躲掉一个大机会。这次拓维的教训盘中主观求稳二板等回封，结果等个寂寞，模式买点是竞价爆量高开一笔+加速上板扫板打足仓位。再好的模式和策略临盘变来变去也是大忌。

三三确实是一种比较舒适的仓位配置，很难出现大亏，做好了基本曲线很稳。
不过我的仓位配置就比较随性了。
比如大赚之后，或者行情比较差的时候，基本就会买很多票。因为很难忍住不买，索性买很多平摊盈亏比来发泄心里情绪。次日割掉基本状态就回来了，不知道其他朋友会不会这样，不过这是对我来讲比较快速的调整方法。

亏损两个阶段，第一个阶段不知道，也就是新手期无知者无畏的亏。第二个阶段学了一段时间后，对市场有了一定的理解。但是对自己还不够了解，属于控制不住自己的亏。也就进入了磨炼控制力的阶段，是好事说明理解力有进步了。控制力提升的体现，有所有为有所不为，尊重市场，尊重概率，相信模式，情绪上不随性，模式上做减法。