有懂遗传算法的人吗 迈向全自动

@行脚  [淘股吧]

A:市场本原角度：金融市场存在一个数学上的最小波动率要求，这个有人已经是推导出来的(不是我们)，我们用大数据证明过。这是市场的根，对数看，中国指数为什么以这种斜率前进，也有宏观机构证明过，跟中国设置的各种目标增长率有关。 这里不展开，宏观不是我们的专长，定量才是。

B:市场成分角度：T0量化、量化阿尔法、散户、大户、主动机构、被动机构、主动被动私募等等，反正就是钱，有些规则是不可以去碰的，这是不同身份资金的设定，去问裁判。T0兴不起风浪，日内回转要求收盘股数相同，板上是绝对不敢做T的，一旦被锁死买不回就要破坏原则，至于围绕板去研究仍旧是割裂的一个个微观不确定的场景，仍旧是一个博弈场，仍旧要研发，一样，因此T0只是过程中的一个个微观点，可以忽略。大型对冲纯阿尔法，大型非对冲阿尔法，据说现在都不想对冲，因为他们的对手盘太弱了，对冲没有多少阿尔法，客户不接受可以走，据说是这样子。这类资金交易买卖闭环从预测：几分钟~几天~几周不等，不同周期有它自己的天然流动性限制，因此割裂看，仍旧是模拟一个个散户，只是“科学理性有智力的散户”；第二，各家在同一个时间段，设置了不同的信号，等同于“散户”vs“散户”，不仅每个交易闭环资金不大，总体是一个中性状态；第三，配置都是几百个~几千个组合，分散到每个样本，资金量不会大，分散到各种割裂信号就会更小；就算这类资金挖掘出板日和隔日里面有更微观的套利场景，那么又如何呢？难道他们之间不会形成对手盘吗？而且单个样本体量如此小，何来风浪？

C:市场内涵角度：市场正在以无声的表达，进化出一种新的状态，肯定是一种新的状态，因为改变一个市场内涵的东西只有超大型的外力：根本性的制度一个市场高度差共存，实际注册制对短线没任何影响、更本性的杠杆2015年来一直去杠杆，市场波动率一直在下降、裁判经常入场限制这个，引导那个，比如不能抱团等，还有其他很多，林林总总。如果市场是一个动物，东奔西跑，这些东西的变化就像去驱赶这个动物的工具，这里不能去，那里不能动，那么只能去的地方选择越来越少。不要去去炒垃圾股，不要炒概念，小额票涨停越来越少；不要去抱团，那么资金不得不出来；太大的，太小的是资金离场状态，那么资金只能去哪里？小票~大票的滑动，就是资金属性的滑动：短线情绪投机性~波段合力性。而不管你分类涨停的数量就表达了这些。这就是市场无奈的选择，降维，实际上是好事。

D:溢价的理解：如果打板持有一天，溢价不好就说打板不好，这只是狭义的说话，这个之前讲过，应该把信号泛化，打板只是介入手段，持有1~X天都试过吗？打板是T1的最小转换单位，肯定不止这个单位。

所以，炸板指数有这个特征，核心是市场本源的要求和市场被驱赶到了这种状态，“场”到了，资金自然去填充，跟哪类资金没任何关系。

@拿蛋砸锤  缠论里面有句话：自诚明，自明城。有些方法很土，就是身临其境的感受，感受合力，感受场景。

题外话，敬请期待，新模型大战可转债T0(市场本质波动，已经被数学证明)

@拿蛋砸锤 指标这种概念就太落伍了，应该是从数据来说，如果从描述性统计来看，第二天溢价指数有一个共同效用点，比如要知道指数高概率到过某种位置（这种概率必须90%以上）；并且在那个地方开始分野，那么必须在这个点以个股的最大效应去离场一部分，平抑波动锁定阿尔法，把敞口降低，如果之后的分野是继续强，剩余的仓位继续流并且动态观察个股在整体表现中的强弱位次，去弱留强，这个时候本身是有盈利的，因此操作是非常平和，也不会有情绪，也不会顾此失彼；[淘股吧]

至于买入的对象，谈一个没意义，比如今天，昨天很多风电的好板，整体不给，不给就不要去想原因，不给就是不给，去看给到了哪里，给到了元宇宙；那么昨天买入的时候，我一直说的“多样性”就体现了，你买任何个数的票，必须每个方向上都该堆入仓位，而且在热店里堆入最该堆入的，热点间可以对冲掉，比如昨天的二板佳创视讯确定概率极高，同时这种信息又补齐到一些高低位（低吸选手，低吸是丢失信息的，必须增加额外信息才可以达到打板一样的效用）套利的票上，比如汤姆猫；

因此，买入必须要从组合的角度去分析，才能形成稳定的套利，套的利润的组合分几部分：
1、市场整体情绪给的部分
2、热点运动中领先的动量部分
3、热点运动中落后的部分形成的持有力量不甘心造成的高低差部分（就是买入那些表现不好的标的，因为在早上的窗口内很多人不甘心不赚钱走人，就造成了下行空间和领先的个股上行空间形成一个“正”差值的部分）
4、炸板的择优处理部分
5、高速完美切换的效率部分

@行脚  这个问题问得好，你已经深度思考了。[淘股吧]

第一，就像之前聊过的，打板打的潜在多重粉丝资金的重叠认可（即将有若干信号点重合的潜在资金策略喜欢你打的板，这是你打板赚钱的核心）。这个需要通过非常绣花针一样的功夫从价量、非价量信息调配出来，长期回测，站稳10年，阿尔法稳定。

第二，至于如何做因子，这个就取决于你的性格、价值观、方法论、认知体系，核心的一点，越本质越好（第一性原则，长期稳定，或者说永续，除非改变制度。）起码我们的模型可以解释10年，而且当下解释力越来越好，至于为什么，可能我设计的时候就考了合力的必然性，从不考虑大资金（这是破坏性的思考），“场”好，大小资金都喜欢，自然来，而不是资金喜欢所以决定了你的决策，那岂不是你的策略是没有灵魂的，受制于别人。

第三，每年都会有系统性级别的回撤，比如节假期效应，比如基准指数对比（不是比昨日涨停，这是未来函数指数，没意义，会蒙蔽你的双眼，应该是全市场触板指数），衡量你策略的有效应无非就是不管基准盈亏，你大部分时间战胜了它，比如市场基准亏损-4%，你的策略应该亏损-1~-3%之间，比如市场基准赚了+1.5%，你的策略应该转+2%以上，并且这种战胜是高概率的，比如90%的交易都战胜。

第四，因为T1的存在，不让打了好板的资金赚钱是破坏整个市场趋势动量法则的，因为打板是趋势动量的“填充者”，如果构造过程负反馈，没人构造，请问趋势如何形成？因此不用怀疑风格，你只要把市场各种分类的板组合，不要限制在一种性质里（阈值类选股就容易陷入一种性质），组合比较平衡和多样性，那么打板到底是个什么策略？实际上就是针对“昨日触板指数增强策略”。比如今天市场未来函数基准指数下跌了-3.9%，两周来市场未来函数记住你都在回撤，更何况触板基准指数，核心是不用管你交易不交易，你必须要搞明白你的策略是否战胜了基准。

一直很多朋友问我如何抛，我已经说过很多次，站在一个组合的角度，基准指数的k线计提在收盘价，是不是仍旧趋势向上？核心是一致性，先给先出，后给后出，不给一致性。赚的是组合的利润，赚的不是个股的利润，比如今天很多跌停，我都是跌停前割掉的，满仓，亏损-2.3%，比基准好就是了。至于你要处理的更细，个体上针对优化，无非考虑整个市场的情绪（市场的情绪如何量化，如果做定量的不会做，那么就是不及格的，因为太容易做了，针对是一个群体因子，而不是一个个体因子），个股的逻辑因子、价量因子这三者出现后，基本上可以解决卖出的问题，永远不要天人交战，这是交易最大的敌人。

@行脚 给你看张图，这是板的总体母集，可以观察哪类效应最强，至于怎么聚类，你应该去修，去求。 [淘股吧]
看趋势已经可以交易了，no、no、no，纯度远远不够，模型当然可以秒杀母集，因为顶级纯度。

但是有一个演绎法逻辑，母集都这样，何况策略，那么每一年的母集是随行就市不同的，你要及时用相应的策略去击中“每年每时每刻每个当下”的核心，永远去平常那口最纯的味道。

 

记住一个原则：程序角度客观的所需要处理的信息量一定是你目前认知的认为的信息量的多一个数量级的倍数。这种挫败感一定会有，坚持，坚持，坚持，一定会走出这片沙漠。

@行脚 我不是什么大佬，4年前我第一次听到打板这个词，我只是想去理解市场的本意，为什么会生产出这种形式，整个过程只有自己知道经历了什么，付出了多少，精力，时间，金钱，为了什么？不是为了简单的打板赚钱，而是要明白市场的内涵，真正的为了：移植、泛化、迁移、自相似。永远都不是这些看得到的，而是那些底层的底层，去接近那个东西，直到认知上无法推导为止，才可以建立我们自己认知的第一性。用这个去指导一切信号的生成~进化~生成~进化..  [淘股吧]
 箭头都买了，打板汤姆，打板顺网，半路数码，打板盛天，继续持有中青宝

打板的都有它们该有的位置；半路的吸收的不只是打板的目的，还有其他目标信号，因此必须泛化；这样目标坚固后，被破坏的概率会笑

@负债400万 这个票我们也打了，每天差不多有80%是重叠的，中间有共同认识的人，确认过他们是手工的，做的非常牛，两次交易在同一个票，应该是个独立事件，我们的模型也触发了这个票，根据首封看到的封板最大金额 23516万，这票的确会引起合力共鸣。一般数量超过6个，基本上不足以引起净值的特别大的波动，单票的下手都是机械的，好多大资金都有券商通道，为什么华鑫可以每天稳定的买入一堆，也一定会有炸板。[淘股吧]

机械的入场：对于单票的运动，无非考虑热点逻辑、形态结构、分时特征，这些至于定量不定量就看每个资金背后的功底，毕竟手工和定量要做到相同的效果，定量绝对是浩大的工程。另外大资金有通道的概率大，比如华鑫的深交所柜台在东莞，物理延时已经是忽略不计，手工的资金仍旧被琐死在具体目标上，无法做到资金的资金股票“一对多”，所以华鑫手工做的如此机械，真的有一定的特点。

机械的出场:因为流动性的原因，大资金总是倾向于早出，资金不大的，开盘价并非最优点，除非开的特别高，一般后面有高概率有好于开盘价的点，这一点是搞屁高频数据验证过。新疆交建都丢了连板，这种是非常正常的，华鑫也丢了，我也丢了。

单纯通道的优势：针对具体的个股下单带来一些优势，仍旧无法脱离人，无法降低波动，无法解决进出场的循环衔接，所谓延时多少ms 的认知，这些人只是定焦在一些碎片上，没有模型的理念。核心还是即时动态数据的提炼和因子，为什么打这个而不是打那个，我说过了，如果因子做得好，扫板都可以控制到78%左右的封板率。

定量和全自动：交易的人天生都是在思考定量，这个值如何我改如何，代表什么含义，思维天生大家都有，如果手工和定量差距100万公司，那么定量化额全自动是200万公里，很多大资金找程序员都尝试过，不了了之的多，难，很难，但是不是不可以实现。打板首先要解决的核心问题是，当决策想介入，介入本身不是问题，就是除非没触发入场信号，触发了买入绝对不能成为问题，否则封板的路径吸收不了，炸板的路径吸收了，这是无法对冲的。很多再谈买入不买入的第一个问题还没解决。

@行脚  目前同花顺有个打板表现，里面有bug，没有计入炸板当日亏损，我给你几个数据。 [淘股吧]

市场全触板指数期望：1.000005(打板而打板毫无意义)

选股（也可以称之为策略，或者逻辑、或者理解力，无所谓叫什么）+打板（介入手段）：各家有各家的期望值，买入~卖出双系统

如果存在一个跟踪系统，定期学和矫正仓位，单日回报1%是可以调到的，而且这个数是非常轻松的

@拿蛋砸锤  [淘股吧]

1、单月的回测不具有显著性，尽量一个回测单位是一年，比如我们用的是12年数据
2、长假前2周一般都有节日效应，这个可以回测出来
3、系统性风险无法避免，看你组合的“多样性”，组合的好，还是可以战胜市场
4、任何软件里面的基准指数是有bug的，昨日炸板没有计提当日的亏损，因此按照此基准有多少药就吃多少要，直接把标准降低
5、价量数据可以解释大部分阿尔法，但是要挖全图谱，必须吸收非价量信息
6、卖出的时间点是有讲究的，本质上是一个T0模型