我的期货日内交易系统

建议用吊灯式止损，期货大神说过，我平时基本都是小亏小赚，真正盈利的单子只占据交易的5%，其根本就是能在振荡市活下来，在单边市大赚特赚

积硅步行千里，这句话大家经常说。从交易来看，容易理解为每次小赚，这可能不对。也许可以这么理解：
市场就两种，单边和震荡。都说震荡行情少做，单边行情多做。这个要求太高了，高到需要预测市场。当我们看出当前是单边行情，那趋势可能也就差不多了，震荡行情也类似，k线看不出震荡行情什么时候结束，至少我这种水平完全没戏。
对我来说，好一点的做法，就是不管行情是震荡还是单边，我只按照单边来做，没有少做多做的区别，除非我看出是震荡行情，才罢手。
那么，这里的逻辑显然是震荡行情少亏保本积硅步，趋势行情多赚大赚行千里。这又回到老思路上来了，怎么知道是震荡还是单边？我想，不用去知道，而是让账户告诉我。所以，重要的是不管啥行情，止损一定要快，开仓后尽快将止损移动到成本位才是最重要的，只有这样才能在震荡行情保本，开仓的止损位不能固定在开仓时的位置。

分享一个复盘，根据网上的统计数据做的复盘，这个复盘每天都做，对我个人技术能力提升很有帮助。
一、成交量方面
大啊A昨天的成交量只有6576亿，但北上休息，通常北上资金占比约15%，如果修正这个因素，成交量大概在7550，高于5日和10日均量，所以昨天是放量的。今天的成交量为7167亿，增加591亿，北上休息，所以更加放量了。
二、阻力方面
沪深300昨天成交量为2115亿（这里不修正北上，因为不知道北上会不会参与这些板块），上涨率为64%。300里面抱团票很多，那么可以说明昨天抱团票上涨的过程中没什么抛压，未遇阻力；今天的成交量为2480亿，增加了365亿，但上涨率只有53%，成交放量，但上涨率下降，说明遇到一定的阻力。从分时统计来看，除去早盘放量，下午指数走高，上涨率没有明显同步，可以认为前高阻力位已经接近了。
 三、动力方面
半导体连续两天开始反弹放量。这几天关注的一些芯片方向明星基金经理也开始发声。蔚来汽车缺货，各行业也缺货。刷头条看到一些普通的十几块钱的芯片已经翻翻涨价。今天该板块内69只个股全部飘红，该板块昨日成交量为271亿，已经较10日均量增长36%，今天在昨天的基础上继续放量146亿，所以半导体方向动力很强。
三、方向方面
从数据中应该能看出情况来了。抱团票磨底可能还得有几天，里面深套的资金还没走完，若后续缩量大涨，可能要回调。期待放量，吃掉套牢盘后就稳了。芯片等方向可能不是热点炒作的原因或超跌反弹，应该是以后的一个方向，可能会出现新的抱团。
 四、股指方面
风向标中信加空69手。加的不多，连续放量（修正后）两天，看不出意图。
 IF上加空600手。有两个观点，一个是机构对冲，抛股空指，抱团票磨底。一个是先知资金加空，认为要抱团磨底。不管是哪个观点，总的来说，应该上方压力位接近了。
 IH、IC上分别平空63手和468手。中证绿盘较多，平空这么多手，或许是看好反弹。
五、股指策略
（略…），怕干扰大家，所以就不献丑了。

这也是我很担心的，我做期货做的太顺了，没有吃过亏，总担心有一天曲线会调头向下直逼我的本金。以前过不了赚了拿不住的心理关，现在开始害怕大的回撤，莫名其妙的担心。
这种担心还是来自于对交易系统的不信任，或者说对我交易能力的不信任，不知道系统的弱点在哪里。随着对市场的感悟，系统还需要不断改进，只能一步步摸索。

搬运一个别人的交易系统，慢慢研究。这是一个高手的系统，用了10年总结，目前年化大概在10倍，很稳定。操作上周期切换自如，长短日内都可以，仓控非常优秀。
1、系统的重要性

交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）而交易系统也会不断的修改、甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己，才能在金融交易中走的更远

强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的，自己的才是最好的，别人拿走也不会用，我的系统从五年前到现在已经有了十几个版本了，每次我都认为无懈可击了，但最后还是要改进，相信以后还会是这样

2、我最初的系统构建和交易理念

前辈的话还是要听的，因为我们的学费叠起来比我人都要高。之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找理念的共同点，慢慢的，顺势轻仓止损原则、就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受，真心希望新人也一定要这样磨练自己

有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，止损这两条不难理解。客观的规则，反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊

我找不到答案！于是痛苦开始了

你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了

当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻（当时理念的框架还没有成型）最后的突破点还是回到系统这个点上来

3、系统的分类区别

当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着，一段时间的思考后，终于回到是市场的本质

所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。（震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了，相信论广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了一年！或许你将来能做到，不过我做不到，于是，盈利招了招手，笑了笑转身又走了……

4.我的交易系统的框架

当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法---低买高卖：成功率较高，但大多数都是小盈。指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候

5、系统的优化磨合

如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤，包括基本的交易框架和交易理念的配备，我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个月就能稳定盈利了。结果，盈利招了招手，连笑都没笑就转身走了

建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走

系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身，已经记不太清中间的突破，只知道当时自己痛苦并坚强着

趋势交易---如何面对70%的震荡

例如一条均线，就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，这样盈利全没了、甚至会出现亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是趋势？

趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大，资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破；下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法！

综合来说操作思路就是：

大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。

我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时，小周期止损+尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟，我们已经控制住了“亏损”，不是么！

觉得有些细节还是没有说清楚：

1、大周期判断趋势---入多单还是空单；

2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易；

3、设止损--- 按照小周期图表交易系统；

4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移；

5、入场工作结束--- 小周期关掉不看，回到大周期图表；

6、若碰止损，重复1~5；

7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统

8、碰止损（止赢），循环以上操作；

9.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动；

10.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小；

11.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性；

以上几点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！

趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门，才能够谈心态，谈纪律

想再强调的是：

1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去，市场根本就不尊重我们，所以迅速移至成本非常地重要。

2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑，不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了

以小周期的止损，博大周期的止盈

趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势

选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本、目前也是用5分钟－1H入场

交易的真相:请从你的交易账户找原因！

我猜你说的感觉，定义出来就是两点
一是所谓的盘感，我不否认盘感的存在，炒单的人比较在意这个。但我不会信任盘感，只信任思考后的逻辑。
二是图表交易的经验，我不是主观交易，我不会用。

也许吧，我理解的市场和你理解的市场差别太大，我绝对不会相信感觉，在市场的巨浪中，我只是个飘摇的浮萍，没有逻辑，就没有方向。