我的期货日内交易系统

经过长时间的打磨，我的日内系统基本差不多了，后续还需要查漏补缺，总结经验，系统有很多缺点，分享给大家，望多批评指正。

我的日内系统包括开仓、止损、止盈、仓控、出金、情绪管理、感悟这7部分。以下是系统正文：

一、开仓

主要为突破开仓，也可做高空、低多、跳空等开仓方式。开仓逻辑如下：

1、大势判定

（1）全局大势

从商品指数、大盘指数考虑近期总的开仓方向，比如商品指数近期阳线居多，盘中分时向上，可考虑看多占主要方向。

（2）品种大势

选择活跃品种，从龙虎榜中判断多空占比，仓位变化，日k线等判断品种的大概趋势。将走势分为震荡、单边两种。主做单边品种。

2、周期选择

（1）开仓周期

一般选择5分钟或15分钟开仓。波动较大的品种选择小周期，如股指需要看1分钟。波动小的品种选择大周期。

（2）趋势周期

分别看开仓周期的2到4倍k线，判定趋势走向。如果与大势判定中的方向一致，则开仓，不一致则放弃或观望。

3、开仓点位

（1）点位划定

在开仓周期内划定压力、支撑等关键点位。点位的划定主要依赖两个条件，一是量能，即成交量和持仓量。二是锚定，即心理预期的关键点位，如比较关键的整数关口等，盘中对点位进行更新。

（2）止损区间

按照盈亏比计算出合适的止损点位，该点位做为长期参考点位，实盘保持不要出现大的偏离。小周期点位小一点，大周期点位大一点。

（3）止损点位

找到预备开仓的前几跟k线的形态，按照开仓方式划定具体的止损点位。如突破开仓，那就划定可判定为假突破的点位做止损。高空、低多、跳空等均可参照，虽然划定方式不一样。

（4）开仓

因为是日内，所以尽量一次性开进去，开仓要快，不犹豫，开仓时精神高度集中。

开仓方式上以突破为主，因为突破的效率比较高，在短时间内比较容易知道开仓是否错误，如果开仓正确，则能尽快的远离成本位。这样不浪费交易时间和脑力。其他开仓方式尽量少用，在有一定把握的前提下再开仓。

关于突破开仓，需要经验积累，有时候划定的突破位实际是错的，市场在那些点位温和如常，毫无波澜，那这个点位就不对。在突破的一瞬间打进去，不要等突破后再打仓位，这样会比较被动。

如果遇到判定为假突破止损后，市场又开始突破，那就再打进去。但事不过三，反复纠缠说明点位和对当时市场理解有问题。

二、止损

止损很简单，日内不需要考虑太多，一刀割。不要抗单，抗单必死。

三、止盈

（1）止盈定义

关于止盈，这一点和止损一样关键。止盈的目的是尽量扩大盈亏比，不是尽量落袋为安。为防止错误出场，所以我的交易系统没有止盈，只有止损。即开仓、止损，就完成了一次交易。

所以这里对止盈进行一次重新定义：在利润回吐后进行止损。所以后续都按照止损来描述。

（2）跟踪止损

开仓脱离成本区后，在开仓周期上划定有效箱体。当箱体持续突破，就继续拿，脱离成本区越远，止损区间逐渐扩大。当箱体遇到划定的支撑压力位，处理方式和开仓止损类似，只不过止损点位稍微大一些。

（3）时空置换

想要扩大盈亏比，让利润奔跑，那么只有一个办法，就是拿时间换空间。你需要给予市场足够的时间，市场才能换来足够的盈利空间。所以，随着市场朝着开仓方向前进，需要对开仓周期进行变换。

例如5分钟周期开仓，在市场形成6跟k线后，就需要迁移到10分钟或15分钟周期上。如果开仓周期和大级别周期趋势相反，则放弃迁移。如果趋势相同，且远离成本区，则迁移过去，继续在大周期上依照前述内容进行止损。其目的有两个，一个是过滤偶发性出现的随机波动，避免被甩下车，一个是跟住趋势，不要半路落袋。

当大级别周期遇到支撑压力位，需要大小周期同时看，尽量找一个好的止损点位。

（4）隔夜

日内尽量在当日解决所有操作，不隔夜。若遇到尾盘大涨大跌，有量和仓配合，则可适当隔夜。隔夜的关键是隔夜跳空后不大可能会打到止损位，尾盘具备有利趋势。

隔夜的做法有点超出了本日内系统的范围，即使减仓隔夜，也有逻辑矛盾，即：拿大仓位试错，承担了大仓位的开仓风险，确只要小仓位的隔夜收益。

（5）过度盯盘

过度盯盘并不会带来额外收益，但可能带来心理波动影响收益，降低盈亏比。过度盯盘是有害的。在设定好止损点位后就可以不用刻意盯盘。

四、仓位管理

仓位管理在日内系统中的地位没有开仓止盈高，只从开仓风险和盈亏比平衡两个方面考虑。相对于长线系统的爆仓风险，日内短线爆仓风险很低，但另外一个风险是钝刀割肉，仓位管理不善，会慢慢吃掉利润和本金。

（1）开仓仓位

开仓仓位按照最近盈利情况进行调整。如果盈利稳定，则开仓仓位固定。如果盈利爆发或者出现亏损，则适当降低仓位。

仓位和盈利是矛盾的。我们需要用尽可能低的亏损去换取尽可能大的盈利。尽可能低的亏损，要求仓位小，尽可能大的盈利要求仓位大。仓位和近期的盈利能力挂钩，亏则降，大赚也适当降，行情好可增加，震荡行情可减少。

日常操作需要固定一个仓位比例，在此比例下进行调整。日内仓位不超过60%，单品种不超过30%。

（2）盈利加仓

盈利后不减仓，减仓是错误的。我们耗费了大的仓位风险，就应该换取大的盈利。如果到了出场信号，则出场，不要留底仓。

持续盈利过程中，如果有新的入场信号，可进行加仓操作。加仓方式是逐步减量，不能增量。例如开8手，第一次加仓4手，第二次加仓2手，第三次1手。应该是逐级递减的加仓方式。

五、出金

仓位管理是为了在期货市场玩下去，不要被市场落的太远。出金是为了在市场活下去，不能被市场玩死。

定时或者定数出金可以更加健康在市场活下去。

（1）定时出金

每个月若有盈利，将盈利分为三份，按照3：4：3分配。分别是银行 存款30%，用于日常消费，交易就是为了赚钱改善生活嘛。40%做为固定存款不动，做为以防万一时东山再起的资本。30%加入下一个月的操盘资金中，交给系统产生的复利。

（2）定数出金

和定时差不多，例如盈利到了某个百分比，按照3：4：3出金。

六、情绪管理

1、情绪交易

情绪对交易的影响普遍是负面的。消极情绪或者过激情绪都会造成偏离交易系统。

消极情绪下，交易仓位要极轻仓，避免情绪化开仓和违反系统的操作。

过激情绪下，例如意外暴利，那么绝对不能盲目增加仓位，避免情绪化开仓。

2、稳定情绪

开仓前冥想，稳定情绪，做到心平气和。平时修心、修性，做到性格温和、沉稳温润。

进入交易世界，人生注定了会波澜起伏，适当远离市场，做一个若即若离的交易人，可旁观，可参与，随市、随心。

七、感悟

这里并不是对这套系统的感悟，而是说需要不断的感悟市场，感悟交易。

（1）进入市场，就是一场艰苦的修行，孤独而时常无助。要不断的提高自己，武装自己。我们交易，不但要受市场的影响，也受自己内心的影响。不断学，让自己强大起来。

（2）放空自己，虽然终其一生，也不可能洞悉交易的本源，但衣带渐宽终不悔，长路漫漫，上下求索，不让功利心左右我的交易。