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认识交易概率思维

21-02-26 10:49 92033次浏览
如影随形90
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一直在跟大家讲交易概率思维,一个合格的交易者,必能知道你的成就大小最终取决于你的交易系统的取胜概率,和你坚守交易系统规则的能力。

我们很多人,一直在追求模式,系统。却往往陷入了一个误区,多数人是在寻找一个必胜的系统或者模式。当一个系统连续取胜的时候,就以为获取了圣杯,但是在连续失败后,又灰心丧气,换了下一套战法,寻找另一个圣杯。
殊不知,任何系统都有适应期,任何系统最终大数统计的结果都会指向系统本身的取胜概率。
我们如何设计一套符合自己的交易系统,是一回事,可以开帖另说。
当一个系统出现连续受挫后,我们是该坚守,还是该放弃?
首先必须接受这样的观点:单次交易的结果随机。

昨天看了路肖南老师用纸牌给大家做的概率游戏,我想是否可以用更简单的方法来让大家自己体验。我用excel做了一个类似的数据分析
截图中:
列一至列六(采用excel的指令,在本区域产生一组随机数值,这组数值可以实现秒换,并且数值个数随意设定,比用纸牌更快捷)
数值列和代表分值列(给数值赋值,意思是随机数值是10,则代表本次交易的盈亏比为R5,数值为9和8则盈亏比为R2,数值等于7则盈亏比为R1,小于7的数值则是亏损1)
个数列(统计区域内数值的个数)
合计正值(代表分值乘以个数)
正向合计(合计正值的和)
区域个数(区域数值个数)
正向个数(大于6的数值个数)
负向个数(小于7的数值个数)
负向合计(合计负值的和)
胜率(合计正值个数/区域数值个数)
最终值(本组随机数值合计值)

以上图表,可以理解为,按照系统交易138次,取胜的次数为61次,失败的次数为77次,胜率为44.2%,最终获利为正值77,数列中绿色的代表交易失败,可以看到,本组数据,连续失败6次出现过两次,连续失败5次出现过两次。

做好这个表格,你只需要用鼠标点选数据格,就可以马上随机产生一组数据。
大家可以看看,胜率是否一直都在向40%靠拢,并且看一下最终值的正负向,还有中间出现的连续失败。
这个数据测试,你可以将区域数值放大到500或者更多,再统计看看。
相信对提升大家对交易概率的认知,还有对一个系统的建立,坚守有一定的帮助。
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如影随形90

21-04-22 16:52

7
我觉得没必要讲哦。
我以前说到触及核心的东西,基本没人讨论。很尴尬,干脆不开这个头。

那不妨说一下框架性的东西,比如回测,比如系统,比如规则执行,比如概率思维。
光把这些做好都足以稳定盈利了。

最近开始写了一些盘前,里面一些细节可能属于炫技,但是没有这个东西,只要你的系统好,依旧可以做好,不影响的。
如影随形90

21-04-15 10:44

7
昨天有位说 金发拉比 大庄股,你们就等着数跌停板。[淘股吧]
我直接拉黑了。

我手上没有,昨天没买,所以倒不是利益相关。
主要是我很讨厌,啥都不懂,乱说一通。
你可以不懂,可以讨论。上来言之凿凿说一些胡言乱语,我确实不想多说。

特别看到一些,某某票必死,今天必须天地板伺候,明天一字跌停什么的,看不下去。
如影随形90

21-04-13 21:52

7
简单说一下最近市场的看法。
顺控被关,市场走了几天亢奋期,钱很好赚。
惯性被用的差不多了,开始退潮,高标高度逐步压低,这个时候钱开始难赚。
如果明天顺控被按,高标继续退潮,这是一般性交易者开始大亏的日子。龙头选手也会回撤不赚钱。
等到高标又开始降到只有三板的时候,如果有新题材出来,则龙头选手又开始卡住位置,准备开干。
一般性交易者这时候还没从回撤的阵痛中清醒过来。
如影随形90

21-04-12 19:57

7
哈哈,谢谢兄的提醒。
我系统内的票是肯定会做的,是否连续放量这个并不是这次亏损的关键。我可以说泰坦这次跌停很偶然吗。
说实话,做高位板我碰到过两天全仓回撤25%的,并且我的系统也无法保证一定可以回避那种大亏。
泰坦实际亏损也就是3、4个点,这已经算很温柔的了。我真的很满意了。

各位朋友,真的不要轻易怀疑你的系统,除非事实证明它已经失效。

单次交易结果必然随机,只有长期的结果才会形成优势。

不要特别关注自己的单次交易,它就是不可预测随机的,也不要因为这次亏损的结果,想下一次该如何回避而修改策略,那是错误的行为。

你信任你的交易系统,系统自然会回报你,也许是下次,也许是你连续失败十次以后。
如影随形90

21-03-20 11:47

7
接力股票当天是否封过板,这一点很重要。
涨停封板有一个很重要的任务,是在当天的最高价格提供不错的流动性。
而这种流动性的提供产生的积极作用是,消解部分不稳定的筹码,然新的接力资金参与进来。封板的那一刻卖出的筹码变成有限,而封板买进的资金大小从某种程度上,可以代表惯性的延续。
事实往往如此,封单金额越大,越让持有活动筹码的人感觉新高可期,从而产生惜售心理。其实其中一部分人,并不是对涨停的价格有信心,或者对明天的新高有信心。他们只是单纯的看买单的总量金额。这部分人会在个股破板后在更低的价格卖出,或者在次日低开,平开,小高开震荡时候卖出。
所以股票涨停破板后的价格波动,的确是可以洗涤和清楚这些不稳定的筹码。
如影随形90

21-03-13 15:22

7
个股的价格为什么会上涨直到涨停?[淘股吧]
核心的原因是不是在今天的任何价格愿意买进的数量大于愿意卖的数量?
打比方:假设今天愿意卖的今天合计起来是10000手,只要今天愿意在任何价格去买的合计是10001手,价格是不是都会涨停?

那么你认为一只票今天如果要涨停,是愿意卖的合计起来1万手容易,还是愿意卖的合计起来10万手的容易?
如果愿意卖的是10万手,股票要涨停是不是至少需要合计10万零一手愿意在任何价格去买进?

 现在我们开始分解那个拉菜的故事。
老王:长线筹码
老张:中线筹码
金莲:短期游资筹码
大坡边农户:超短人气散户

拉菜的故事,今天超载了两吨,6个人搭把手,可以帮你把车推上破。
如果你明天超载了5吨,这6个人还可以帮你推上坡吗?

你自己去拉菜到集市,来去轻盈。因为没有这些左邻右舍要帮忙,所以你也不需要大坡旁边的农户帮忙。
相当于一只内部持筹结构完美的票。接力这天,他们都不想卖票,所以今天主动卖筹合计就小,今天只要很小的资金就可以把股价推到涨停。

未完待续
如影随形90

21-10-09 23:08

6
每天进步一点点。
继续学python
今天的进度有一点快
共学了七小节
用pandas筛选数据、空值处理、数据整理、字符串操作,时间处理,滚动操作,数据批量导入。

数据批量导入这一节就到了一个小高点
比如3000多只股票,从上市之日起的交易数据分别存储在3000多个Excel文件。
如果我们想知道这些股票在哪些天曾经涨停,只需要三十条代码,就可以完成3000多个文件的合并和数据提取。
这样的数据处理速度就非常快了。
比如需要做回测首板的收益,提取首板涨停封死和炸板采用固定出场策略的平均表现,然后展现这种策略下各个年份的收益曲线,就很容易了。
总之虽然刚入门,但是的确能感受到这种生产力工具对客观交易者的助力是非常巨大的。
对于个人交易者来讲,策略的回测很必要,但是却往往受困于工具,实现的途径不明确。第三方平台受功能限制无法自由表达,以及策略的私密性都导致很多人无法实现准确的回测。手动的确可以做到一部分工作,但是只要策略数据稍微变动,就需要进行大量繁琐重复的工作。这也是我们的策略弹性不足的根本原因。
给自己加油!
如影随形90

21-09-22 11:50

6
假期花了十几个小时,把教学的视频粗浅的看了一遍。
对python的基础了解了一些基础命令,以及pands环境下对数据的基本操作,以及爬虫的应用有了一个大概的印象。

下一步就是深入学xi了,可能需要花一段时间积累,值得投入时间的事情,最终会体现出价值。
如影随形90

21-09-09 08:38

6
元宇宙 突然就热了。[淘股吧]
衣不如新,碰到A股石头也能变黄金

题材不过是资金借力的基础,对于题材的连续性和延展性,今天是比较重要的节点。

1、中闽能源 目前还是占据了连板的最高位置,它的短期会影响短期连板的高度。昨天退出是觉得昨天扎进来的筹码偏重,我也发帖说过,后来还是有资金反复出货,从龙虎榜来看,明牌的已经到达了3个亿。今天观察可以对比这几个要素:竞价换手率,昨天是2%,竞价高度,昨天8%,竞价后的卖盘合计,昨天是1.2亿。

2、京投发展 这个被硬顶了几天,短期筹码超轻。后排跟不上,北交所概念也是让我大跌眼镜,我以为会很强。这个票我的预计是如果有介入点,买的位置好的话会有10%赚,亏的话5%吧,盈亏2:1

3、三板也突然变很多,跟热门票挂钩的就是视觉中国 ,这个适合中大型资金介入,所以可以尝试根据我的卖盘合计和真实流通盘的比值来观察是否有半路的介入点,其它三板介入我觉得小心点为好。

4、中青宝 做参考标看吧
如影随形90

21-09-07 15:12

6
谢谢夸奖,其实我还是做得不够。

现在这个论坛里我觉得一致性做得最好的应该是北京炒家。
首板模式,进场方式,卖出方式,非常一致。

我有时候看到很多人在他的帖子下面,说:炒家,XX票你怎么不稍微格局一下,格局一下就不会卖飞那么多。
经常会有这样的人,在帖子里指指点点

其实就是一个贪字,让众人变成众人
如果炒家贪那么一两次的卖飞,就不会有这样的专注,也就不能获得成功。

有舍有得
舍弃一些,得到自己懂的那些,很重要。
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