上午做了一些简单的回测,数据分享给大家:
数据集是240交易日的10涨跌幅的所有个股,包含一字板。
1、涨停板。每天成交总金额358亿,56个板,第1、2、3、4、5名的成交金额分别是38、26,21,18,15亿。
2、炸板(最高价触及涨停板)。每天成交总金额是248亿,27个炸板。第1、2、3、4、5名的成交金额分别是35、24、19、15、13亿。
上面2图片是最近10个交易日,涨停板和炸板的当天总成交金额。上面是涨停板的,第一行是周五的,往下类推。有心人可以自己分析一下,当天的数据对第二天的数据的影响。即,接力无以为继或情绪周期的问题。
然后是我想做20亿以上成交金额个股的问题,首要的是我要界定我参与的范围:按照数据回测,每天涨停3个,炸板3个,即总共6个,进入视野,初始胜率是50%左右;然后是用涨停板的特性进行过滤。按照央财老师的意思是,和打板的人在一起,这会表现在分时量线上,对分时线大于某个标准,来进行过滤。我看了一下,选择5%,即可。可以过滤掉大部分的炸板,而保留大部分的涨停板。分位数不再给出,有心人可以去自己复盘回测。