依妍依语
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Volume Profile(成交量价格分布)。
它真正想表达的是:
POC:过去一段时间的成交量最大价格,市场成本中心。
价值区 VAL/VAH:包含约70%成交量的价格带。
缩量穿过密集区:上方筹码已经换手,突破阻力小。
放量撞密集区:分歧加大,容易变盘。
POC逐日上移:买方持续抬高成本,趋势健康。
我做了两轮回测。
二板以上全样本
样本 10947 笔:
收盘距POC百分比与次日晋级的相关系数:+0.020
是否站上价值区上沿:-0.009
上方筹码占比:+0.005
基本没有独立预测力。
三板以上样本
样本 4365 笔:
收盘距POC百分比:相关系数约 +0.03
POC是否上移:约 -0.035
信号日成交量/20日均量:约 -0.208
唯一明显的是成交量倍数:
最低量组:次日晋级率约 71.9%
最高量组:次日晋级率约 39.0%
最适合它的位置是风控和定位:
sup_poc:判断现在离市场成本区多远。
sup_low/VAL:作为回踩支撑和止损参考。
sup_high/VAH:作为上方套牢区和减仓参考。
价格远离POC且接近区间顶部:增加追高风险标记。
价格回到POC或VAL附近且承接良好:用于低吸,而不是用于打板晋级预测。
结论:对于连板预测,没有任何卵用。