【量化选股双系统策略 - 完整上下文快照 V2.1】
保存日期：2026-08-18 | 版本：V2.1 - 双核双驱+风控骨骼版 用途：下次新对话时全选粘贴给AI，说一句"接续V2.1进度"即可无缝唤醒全部记忆
一、核心目标
在大盘下跌或弱势震荡中，通过量化数据捕捉具备"弹性"的个股。将主观盘感（弱转强、多空平衡、尾盘偷袭）转化为可计算、可排序的上层数据。
二、经典案例（记忆锚点）
蓝思科技（
300433 ）：早盘画圈处逆势抗跌（感觉强）→ 午后冲高回落（郁闷）→ 尾盘大幅拉升。走势定性：试盘+洗盘+偷袭的经典主力行为。
天山生物（
300313 ）：日线级别无明显红色面积（大周期空头），但15分钟级别出现逆势红色面积。走势定性：小周期叛逆，超跌反弹抢筹。
三、已有基础监控系统
工具：多周期布林中轨（15分钟、30分钟、日线）。
色块规则：
15分钟中轨角度 > 13° 且 30分钟中轨向上 → 红色（多头）。
否则 → 绿色（空头）。
四、核心迭代：双系统并行（V2.0 最重要升级）
核心认知：游资票与机构票肌肉记忆不同，必须分系统扫描，不可混用。
维度系统A（游资/情绪）系统B（机构/趋势）适用对象市值<80亿，换手>12%，近3日振幅>10%市值>100亿，换手<8%，近5日振幅<8%核心扫描维度日K线形态 + 分钟级点火分钟级别面积与斜率关键指标近5日涨幅>15%、量能突增>2.5倍、创20日新高15分钟角度（5°-18°）、红绿面积比、绿柱萎缩速度选股逻辑重势不重价，瞬间拉升，忽略分钟级别波动稳扎稳打，进二退一，重承接力与均线修复
分类器模糊化升级（V2.1新增）
IF (流通市值 < 60亿 AND 换手率 > 15%) → 纯系统A（游资）
ELSE IF (流通市值 > 150亿 AND 换手率 < 5%) → 纯系统B（机构） ELSE IF (60亿 < 流通市值 < 150亿 OR 5% < 换手率 < 15%) → 双系统并行扫描 ELSE → 标记为"异常态"，触发人工复核
五、系统B专用核心算法：
DFEM 双因子弹性模型
1. 因子定义
因子A（势能/耐力）：红绿面积比 = 红柱总面积 / 绿柱总面积。代表多空消耗战中的承接力。
面积计算：Σ(|收盘价-开盘价| × 时间权重)，时间权重 = 该周期成交量/当日总成交量
因子B（动能/爆发力）：15分钟中轨斜率角度（K）。
2. 动态权重切换逻辑（核心精髓）
状态条件权重分配操作强攻/贴轨急拉K > 18°动能0.7 + 势能0.3面积不重要，斜率是王承接/洗盘/横盘5° < K < 18°势能0.8 + 动能0.2斜率不大时，谁抗跌面积大谁强弱势/平衡K < 5°—直接剔除，不浪费扫描资源
V2.1自适应升级：大盘20日波动率<15%时势能权重↑；波动率>25%时动能权重↑。
3. 特殊加分项：共振粘合因子（RBF）
RBF-1级（强共振）：三条中轨乖离率<2%，K值30分钟内从<10°升至>18° → 置顶+声音警报
RBF-2级（弱共振）：任意两条中轨乖离率<2%，K值60分钟内从<5°升至>15° → 高亮关注
RBF-3级（陷阱）：满足上述但当日成交量<5日均量 → 标记"无量粘合"，降级处理
确认机制：突破后第2根K线收盘价>突破K线最高价，或30分钟内未回踩中轨下方
六、扫描与排序策略（双池联动）
池A（爆发池）：K > 18°，按斜率K从高到低排序（面积仅供参考）。
池B（耐力池）：5° < K < 18° 且 红绿面积比 > 1.2，按面积比从高到低排序（斜率仅供参考）。
终极信号（买点确认）：个股从"池B"跳入"池A"（即尾盘斜率飙升且覆盖前高），视为最优入场点。
七、系统A（游资模式）分钟级点火检测（V2.1新增核心模块）
点火信号 = 5分钟内涨幅 > 3% AND 5分钟成交量 > 前60分钟均量 × 3 AND 买卖盘差（委买金额/委卖金额）> 1.5 AND 当日已创20日新高 AND 近5日涨幅 > 15% AND 量能突增 > 2.5倍
情绪周期锚定：
涨跌家数比 < 0.3 → 系统A自动降级（情绪冰点）
昨日涨停今日平均涨幅 < 1% → 接力情绪差，缩小仓位
封板强度（如策略含打板）：
封板强度 = (涨停后封单金额/流通市值×100%) + 开板次数×(-0.3)
八、尾盘专用偷袭确认算法（次日高开预警）
午后回落段起点 = MAX(13:00后的最高价出现时间, 14:00) 午后回落段 = [起点, 14:30] 的绿柱面积（成交量加权） 尾盘反攻段 = [14:30, 15:00] 的红柱面积（成交量加权） 偷袭比值 = 尾盘反攻段面积 / 午后回落段面积
触发条件：比值 > 1.5
V2.1大盘协同过滤：
大盘14:30后也是红柱 → 信号强度 × 0.7（非个股独立行为）
大盘14:30后仍是绿柱 → 信号强度 × 1.3（真正的独立资金）
反向验证：需统计历史数据中比值>1.5时次日低开比例，若>30%则必须配套止损预案。
九、风控与执行纪律模块（V2.1新增 - 策略生死线）
9.1 单票风控
硬止损：入后跌破15分钟中轨且30分钟中轨拐头向下 → 自动止损，亏损不超过-3% 止盈分档： - 浮盈 > 5%：移动止损至成本价（保本） - 浮盈 > 10%：移动止损至+5%（锁定利润） - 浮盈 > 20%：让利润奔跑，止损跟随15分钟中轨
9.2 仓位管理
池A标的（游资）：最多同时持有 3 只，单只上限 20% 仓位 池B标的（机构）：最多同时持有 5 只，单只上限 15% 仓位 总仓位上限：80%（永远保留20%现金应对极端情况）
9.3 大盘熔断机制
IF
沪深300单日跌幅 > 3% OR 涨跌家数比 < 0.2: → 全系统休眠，只卖不买 → 已持仓标的触发移动止盈，不开新仓 IF 连续3日涨家数 < 800家: → 系统B降级为观察模式（机构也休息） → 系统A完全关闭（游资冰点）
9.4 时间过滤
14:50后 → 不再开新仓（防止T+1隔夜风险） 系统A标的 → 原则上持仓不过夜（除非涨停封死） 系统B标的 → 可隔夜，但需满足日线中轨向上
9.5 参数过拟合检测
每月用过去3个月数据做敏感性测试： 角度阈值漂移 ±2°，观察收益变化 若收益波动 > 15% → 参数过拟合，需重新标定
9.6 滑点与成交纪律
系统A标的：限价单+5秒未成交撤单（防止追高在尖顶） 系统B标的：限价单+30秒未成交撤单（机构票波动小，可稍宽） 禁止条件单：跌停板附近禁止任何入操作
十、交互式风控决策中心（V2.1已构建）
已构建一个交互式widget，输入股票参数后自动输出：
系统判定（A/B/双系统/异常态）
建议仓位百分比
大盘情绪状态（熔断/冰点/正常）
执行纪律清单（止损、止盈、时间过滤、点火确认等）
RBF共振信号检测
尾盘偷袭信号检测
核心计算逻辑：
// 分类器 isPureA = cap < 60 && turnover > 15 && amplitude > 10 isPureB = cap > 150 && turnover < 5 && amplitude < 8 isDual = (cap >= 60 && cap <= 150) || (turnover >= 5 && turnover <= 15) // 系统A点火 ignition = gain5d > 15 && angleK > 18 // 系统B DFEM评分 if (kStrong) { weightK = 0.7; weightA = 0.3; } else if (kMid) { weightK = 0.2; weightA = 0.8; } if (vol20 > 25) { weightK += 0.1; weightA -= 0.1; } if (vol20 < 15) { weightK -= 0.1; weightA += 0.1; } score = (angleK / 30) * weightK + (min(areaRatio, 3) / 3) * weightA // 大盘熔断 marketFrozen = hs300 <= -3 || adr <= 0.2 // 尾盘偷袭 sneak = areaRatio > 1.5 && hs300 < 0 && timeNow >= 1430
十一、待办事项（下一步开发计划）
✅ 风控与执行模块（V2.1已完成）
✅ 系统A分钟级点火检测（V2.1已完成）
✅ 交互式风控决策中心widget（V2.1已完成）
⬜ 在扣子（Coze）中落地"滑动窗口面积比扫描法"，实现每分钟动态刷新
⬜ 为系统A细化"有效突破前高"量化阈值（突破后回踩不破且放量）
⬜ 针对"日线无红色但分钟级别强势"标的，建立独立"超跌叛逆"监控池
⬜ 建立"次日低开保护"统计库，完善尾盘偷袭算法的反向验证
⬜ 扣子工程落地：本地Python计算指标→API推送→扣子展示预警
十二、使用说明（唤醒协议）
下次新对话时，执行以下操作：
打开本文件，全选复制全部内容
粘贴到新对话的输入框
发送一句："接续V2.1进度，开始写扣子代码/优化XX模块/分析今日扫描结果"
AI将立刻理解全部背景，无需重新解释任何概念
每次对话结束前，说一句"生成最新备份"，AI会把截至当前的完整策略（包括当天所有新加内容、参数调整、进度更新）打包成新的.md文件供你下载。
【快照结束 | V2.1 风控骨骼+决策中心已植入】
最_善的一手
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