如何打造正确的交易系统 2026-05-03 13:02（整理的老师直播内容，分享给有需要的朋友）
[淘股吧]一、 打造交易系统的各阶段要点。
市场本质是什么：
市场是群体博弈的结果，参与者包括国家队、机构等。
1.应建立正确三观，尊重、敬畏市场，单一手法无法盈利，应多维度视角运用。
2.交易需从多个维度看待市场：
包括牛熊市、多空方循环、指数、题材、各股之间及个股自身，多维度视角是关键要素。
3.交易难的原因：
研究方向不对，如过度关注量价关系、基本面；市场风格切换频繁，不同风格下玩法不同。 应用多维视角观察学，以敬畏等态度执行交易体系，在重复中自我修行。
4.能否认清自己，审视自身是否适合交易和超短，个人性格、心性等会影响在市场中的表现。
5.理解超短：超短的道是群体博弈结果，表现为资金流动规律，
驱动力是持币和持筹心理博弈，核心规律是行情在平衡打破瞬间诞生、在犹豫中上涨、疯狂中结束。
6.当下市场的道是存量博弈下喜新厌旧及量化助涨助跌下极端波动；
7.交易者的道是心性修为决定上限，系统需随市场变化进化，不被冲动等左右。
8.建立边界：制定规则，明确何时可交易、何时不可，
9.解决窗口、节点、买点、卖点问题。
10.执行：建立可观察、可量化的操作信号，涵盖竞价、盘口、卖点、套利之术。
11.工具：借助工具建立游资级复盘和盯盘体系，包括复盘数据化模板、自定义界面盯盘及辅助工具如连板晋级率等数据表格。
二、上次首先讲到市场的本质，它是群体博弈的一个结果。
为什么是群体博弈呢？因为有很多主体在里面，有国家队，有机构，有散户，有量化，有游资，还有个金毛。所以市场没有确定性。在这个基础上，我们应该建立正确的三观。
第一首先最重要的要尊重市场，要敬畏市场。所以在这个基础上，你不可能通过单一的一个手法，单一的一个技术形态，可以在这个市场能够盈利。
第二个整体当下的市场维度，处在牛市还是熊市，这个是很重要的。那么牛市有牛市的玩法，熊市有熊市的玩法。市场多方循环，空方循环的时候，怎么玩？比如圣阳跌停板开，大概一个多亿，然后翘板了，那么这个可以认为整个空方其实不是特别强烈，亏钱效应不是特别大。 如果他跌停板开盘就大额封单，没有翘板，还有很多个股也是这样，那么这种情况，空方太大，那么今天不管什么情况。今天就不能去开仓。 但是今天它虽然是跌停板开，但是竞价已经翘板，说明现在多方是占优的。
第三个维度是指数，指数它会影响市场的风格。圣阳这一波为什么没有参与？ 根据去年一年的数据统计里面，这个票大概是走不出来的，但是现在可以，是因为市场基本上处在一个指数上行的通道里面。
第四个维度是题材，题材和题材之间也是博弈的，圣阳因为从最初的液冷走到后面代表的算力，中间的
电力，今天开盘基本上全是绿的，这个就是题材。
第五是个股之间，就是个股和个股之间也是有博弈的，我选的是螳螂，大家为什么选的是中恒，还有华生今天是大面，它们也是会进行一个博弈的。 昨天螳螂它是分歧，那么今天走的是分歧转一致。所以每一次如果能够从多维的角度来看待整个市场，实际上你发现交易就变得简单，如果单纯看一个个股，其实是没有什么价值，只有从更高的维度博弈，才是你在这个市场最终能不能走出来的很关键的一个要素。
三.你研究的方向不对
很多人还是会看量价关系，研究基本面，但市场它不看这个。市场的风格不停切换。如圣阳，它其实是牛市风格下的一个玩法。它相当于牛市的第一次出现的这种情况，你如果没有参与，我觉得是没多大问题的，这个就是风格。有牛市、有熊市、有猴市、有僵尸市、有量化市。这个是市场现在最难的地方，如果放在三年、五年前，其实市场变得比较简单了，它会一个一个往后面切，一个一个会往后面后面走。但现在，市场它其实就变得非常的频繁，可能一种风格你做了3个月，它市场马上就接下一个风格了。然后你就还拿原来的风格在做，你就会很郁闷。以上是上次讲的。
如何打造正确的交易体系
如何打造交易体系？
第一个阶段
就是你要认清自己。你要永远相信这个市场不是每一个人能够走出来的。要具备那种坚韧不拔，跌倒了我还能爬起来的这种精神和勇气的，包括心力，你如果不具备这个心力，你也是走不出来的。所以第一个就是你真的要去审视自己，你是什么样的一个人。
接力实际上就是超短，是比较难的。但难的不是方法，不是技术，而是对个人的修为，心态的修炼是很重要的，很多人走不出来，也是这么一个情况。这个是打造正确交易系统的第一个，就是第一个阶段，认识自己。 你是什么样的一个人，你要去评估自己，你评估不了，那你就去找谁？那你就找你身边的人去问他，你是什么样的一个人，你具不具备在这个市场能够活下去？你也不要以为破产了就走得出来，不一定，真的不一定，他在于你个人的性格、心性，破产就能走出来，那不扯的吗？所以就是打造正确的交易系统的第一个阶段就是认识自己，你适不适合做交易？你适不适合做超短？这个很重要。
第二个你要理解超短，就是理解交易的道。这个市场的道是什么？
就是超短的道是群体博弈的结果。那么它表现的形式是什么？它表现的就是资金的流动规律。 你需要去思考它的表现形式，就是资金的运动规律。比如说圣阳这一个阶段资金的运动规律就是机构趋势的玩法，这个就是市场的道。因为它的根本的
驱动力是持币和持筹的心理博弈， K 线的形态。它只是情绪的一种痕迹。我第一堂课，第一次分享说的，市场没有时间，只有信号。春暖花开的时候，就是我们见面之时。春暖花开那个是一个信号，不是时间。所以大家尽量的少去，冷静下来，回到你现实中的交易中去。 你需要的就是一个信号，永远都是一个信号。比如说今天在螳螂里面的人，这个是持筹的。然后呢，没有在那个24秒里面买进去的，那个是持币的。他们两个会心理博弈，看信号就是短线波动的根本的驱动力，那么它的核心规律是什么？是行情总是在平衡被打破的那个瞬间诞生的，也是在你在犹豫中上涨的。最后在什么时候结束？告诉大家，在疯狂中结束。 比如圣阳，犹豫的那个人，他忍不住了，他开始要进去的时候。这个就疯狂了。所以这个情绪你要感知，你怎么感知？就是这个平衡怎么感知？这个评论区就可以看到。
第三个小点，就是一致性，什么是一致性？当下我们的市场的道是什么？它是存量博弈下的喜新厌旧，也是在量化助涨助跌的极端波动，就是助涨助跌的情况下的极端波动。当下市场的道是存量博弈下的喜新厌旧，量化助涨助跌下的极端波动。第二个，交易者的道是心性修为决定了你的上限。举个例子，比如说那天我说看好天邦，然后呢我就生怕我身边的朋友上头，所以在9:15之前，我说了一句话，不要上头。看信号，不要听我的，也不要听朋友的，更不要听消息面。但是好家伙，9:25一开，打进去了，然后就吃了个大面。所以心性的修为决定上限。 所以你看养家老师的核心是什么？色即是空，就是你不要迷信任何固定的模式。唯有变化才是市场不变的真理。你的系统必须跟随市场的变化。然后退学老师讲的什么？退学讲的我和小明，他其实讲的就是心性的修为，就是你不要被内心的那个冲动、恐惧、贪婪的小明所左右。我在生活中最喜欢说的就是，只要打开电脑屏幕，对着这个波动的 K 线的时候，你的魂魄就被别人收走了。你就变成了一个行尸走肉。说白了就是这么一个情况，就是你的魂被勾走了，你人在这里，魂已经进入了那个 K 线里面去了。所以你不要冲动，不要被冲动、恐惧、贪婪的小明所左右。 那么最后总结就是什么？就是有道无术，术尚可求，有术无道，止于术。
第二阶段
第二阶段是建立边界，制定规则。这个是什么意思啊？就是你在这一个阶段你需要解决的是什么？就是什么东西能够做，什么东西不能够做。比如圣阳，很多人在我身边嗡嗡说为什么不去？就是因为我知道我的边界在哪里，就是你一年中你做了一个圣阳，但是我可以告诉你，接下来99%的这种情况你都会吃大面。 所以第二个阶段建立边界，制定规则，它只解决一个问题，就是什么时候可以交易，什么时候你绝对不能交易。就像今天早晨在推演的里面的一句话，就是如果圣阳开盘10个亿的跌停大封单，而且是没有翘板。我告诉你。今天你不要说螳螂，你黄雀也不能去，都不能去，明白吗？这个就是解决的就是你的边界。一套成熟的体系，它必须有严格的边界。没有边界，我告诉你，你就是阶段性的悟道。
你如何去建立边界，制定规则呢？第一个东西是什么？窗口，就是你要懂得窗口到没到来。所以在第二阶段建立边界和制定规则的过程中，你第一个点，就是要明确你的窗口是什么，什么是窗口？这是第一个问题要解决的。
第二个问题是你要解决什么是节点？就是退神说过一句话，原话是说现在2万也可以做起来，你就用节点的小手法，赚了就走，赚三五个点，赚三五个点，一个月做个三四次，做个四五十个点，那你一年都是100倍。 如何去看节点？
注意：窗口是窗口，节点是节点，这是两个玩意。
第二个阶段的制定规则和建立边界的第三点就是你要会看买点，就是窗口节点买点，这是第二阶段要去解决的。比如今天的螳螂就是标准的弱转强买点。
第四个问题是你要解决你的卖点。你会买，原则上你是会卖的。卖之所以难，不在于本身的卖的体系的难，而在于你很难控制住你的手，很难管住你的手，就是你很容易受到心性的影响。这个是比较难的。不在于本身卖出的难，你知道今天是卖点，但是你老在幻想炸板以后还会回封。拿到均线以后，你总是幻想着会涨回来。所以这个是第二个阶段需要解决的东西。
梳理一下，目的是要解决什么时候可以做，什么时候绝对不能做。这个是这个交易体系的灵魂框架。
然后分四个点
第一个是你要等，要去建立你的窗口。
第二个你要去建立你的择时节点。
第三个你要去建立你的风险的管控，就是你的买点。
第四个是你要建立你的卖点，之后这个体系就成熟了。
第三个阶段就是执行
这个问题其实也是很重要。因为很多人动不动会在那里说，我管不住手，我没有做到知行合一。但是我可以告诉大家一句很扎心的话，你不是做不到知行合一，实际上就是你第二个阶段的那个规则边界，就是没有纪律，明不明白？而你边界纪律都没有，你规则都没有。讲知行合一，那不扯了吗？所以第三阶段是建立在第二阶段的基础之上的。那么第三阶段的执行解决的是什么问题？就是你在你的框架下，就是在第二阶段的框架下，可以观察的、可以量化的、扣动扳机的信号。 举个例子，今天早晨推演说了，如果圣阳大单10个亿封跌停封死了，今天就不能开仓。但是如果他抢修复，那你也得小心。那么可能资金就会回流到算力为代表的这个方向，那么实际上就是进入了一个做补涨的这么一个手法，而不是今天的切换。
竞价之术
它讲的是一个什么？
它实际上只解决了一个东西，它解决的就是一个趋势的问题，就是让你看到今天的趋势是什么。就是你要配合量价是否在趋势的基础上，它是否超预期，板块集体的异动，还是说它是个股的孤狼的行为。比如华远，就是孤狼的行为。所以它在集合竞价是没有体现趋势里面的超预期，也没有反映出板块的集体的异动。这是竞竞价之术的核心的东西。
具体怎么看呢？
第一个点就是我们要解决，就是你要建立你自己的竞价时候的信号。
第二个呢就是盘口之术，堆量的买单，堆量的抛压等等。这个都是盘口之术，包括分时图在水上的震荡，等等等等。这个都是盘口之术。比如说今天有人问我，为什么不在竞价就去螳螂？为什么非得9:30？然后开盘以后，我是在16秒，28秒。我们在18秒这种情况是去做一个狙击，原因是什么？原因就是你要通过开盘以后的盘口之术去解决你盘中博弈的细节。
第三个是卖点之术，你要把它量化成信号。就是强转弱的瞬间。包括核心最强的个股，它是不是能够回封？跟风的个股是不是急拉？包括那一天为什么要去跟
广西能源？为什么要去看
广西能源？就是因为广西能源在前一天下午2点半的时候，它直线拉升的时候带动了
华电辽能的回封。这个是信号，是需要你去仔细去看的。你不仔细去看，你是不明白的。这个就是卖点之术。所以才有了那句很经典的名言，会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是祖师爷。
第三个你要实现什么？你要实现要达到纪律性的止盈或者止损。你不能扛单，甚至不及预期，马上就走，杀伐果断，不留幻想，不能留丝毫的幻想。
第四个，就是第三阶段的第四个，你要建立什么？
你要建立的是套利之术。因为现在量化比较多，比如
创新医疗时期脑机套利，这个都是套利之术。它是量化时代的一种极致的跟随手法，它也可以让你吃大肉。所以在这里补充一点，大家发现没有？我基本不讲龙头。就是这个市场没有一个人告诉你什么是龙头，没有标准答案。所以我都是讲最强，就只要在平衡打破的那个瞬间是最强，你能参与，就可以让你财务自由。
总结一下，第三个阶段就是打造交易系统的执行，它的目的是要建立可观察、可量化的，可扣动扳机动作的信号，包括四个方面。第一个就是竞价之术，第二个是盘口之术，第三个是卖点之术，第四个是套利之术。
这是第三个阶段，就是打造交易体系第三个阶段我们要要做的事情。
第四个阶段
第四个阶段讲工具，为什么要讲工具？就是，工欲善其事，必先利其器。所以你看大家会问我，表头界面怎么设置？盯盘的软件是什么？这个量能的预估是来自哪里？这些东西呢全是工具。那么这个也是在后面要讲的，它的目的只有一个，就是让你建立一套游资级别的复盘、盯盘的体系，那么这个装备肯定是你执行力的辅助。就像今天，我一个朋友跟我说，我知道也要去螳螂。挂的涨停，可是没买进去。然后他就郁闷了一天，我说没关系，因为你的认知到了。下次继续可以抓住这个最强。但是体现了一点什么东西？体现了一点，就是你的这个工具是很重要的，因为我其实是拿手机也好，我拿电脑也好，我都是核按钮。我这个核按钮，都是系统自带的，就是券商自带的闪电买入这个核按钮。所以第四阶段讲的是工具，目的是让你建立游资级别的复盘和盯盘的。这个工具提升你的效率，那么它也是包括三个东西。
第一个是复盘，大家会在桃县去找
湖南人，当然外面也还有很多公众号或者说某个 APP 也会讲到这个。但不管你是通过什么途径来总结归纳当下的所谓的最高板、次高板、板块的梯队分布。包括哪些是合力，哪些是孤狼等等等等。那么这个都是要依赖于你复盘的东西，它不只是工具，它还包括表格。这个是大家最感兴趣的东西，对吧？当然这个也是我能够在市场走出来的。最重要的东西。所以我的整个原来的体系里面包括了一个，就是什么？就是归因体系。我的归因体系源于就是我的数据，就是数据化复盘模板。但是这个模板绝对不是你在网上哪里去下一个，在哪里去淘一个，别人跟你分享那个，跟那个不一样。是我自己打造的，就是破除了一切相以后，简单真实地反映市场的情况的一个数据化的表格。
第二个就是盯盘，盯盘呢有一个很重要的东西，就是大家一直在问，其实我今天是想把电脑的看盘界面分享给大家的。不只是分享，我会一一的拆解，我怎么来设置我的界面。最重要的就是你要自定义你的界面的设置，包括你的逻辑。今天有个朋友问我，看他的界面怎么样。实际上这个就是你要自定义你的界面设置，它的底层是什么？也是要根据你的模式来的。 为什么我11点之前我的复盘文章写完？是因为我的盯盘很便捷。其实每天晚上的深度复盘，查漏补缺更多的大家看到了，实际上我是冷静思考之后想到的东西。而不是通过去看个股的形态或者什么东西得出来的。这个就是第四阶段的第二个，就是盯盘的工具。可以通过这个工具你分区分层的盯盘，什么叫分层？就是绝对的最强，后排的跟风，工具人、中军，包括博弈的个股，比如说圣阳和今天的螳螂，这个是博弈的个股，等等，这个都是通过这一个完成的。当然有感兴趣的还可以在这个基础上，将你的系统升级为可预警、突破的预警信号，代替你眼睛的这种扫描。那你可以把精力更多的留给决策。比如说我会干一个事情，我的票会不会炸？我会设一个预警，低于多少手，然后他就会提前告诉我。这个都是依赖于盯盘。
第三个，还有一个辅助的工具。就是在刚刚说到的数据化的复盘，还有自定义界面的盯盘，这些工具以后，还有一个东西。当然这个不一定每个人做，我呢实际上不怎么做，但是我可以告诉大家，就是你的连板的晋级率。包括你的炸板率，包括你的成交量的对比。但是这些数据你都要把它衍生出来，也变成符合你的交易模式的内核的东西，所以这个数据化的表格它很重要。它是你的体系建立和成熟以后，让你明白一个东西，就是你的模式有没有进攻力。你的模式有没有防守能力？然后你的模式能不能够适应这个市场的变化？这个很重要。
这个第四个阶段梳理一下，就是打造交易体系，打造正确的交易体系
总结一下
市场就是群体博弈，它的表现形式是资金的运动规律。短线波动的驱动是持筹和持币者的心理博弈，而 K 线只是这种博弈留下的痕迹。它的核心规律是行情总是在平衡打破的瞬间诞生，在犹豫中上涨，在疯狂中结束。当下的市场的道是存量博弈下的喜新厌旧，量化助涨助跌下的极端波动，这个是第一个。
第二个，交易者的道是心性修为决定了你的上限。养家老师说的道是指你要根据市场的变化而进化。退学讲的是你的最大的敌人不是庄家，不是量化，而是你心中的小明带来的冲动、恐惧、贪婪，这是第一个阶段。
第二个阶段建立边界，制定规则。核心的目的是要解决什么时候可以做，什么时候不可以做。交易体系的灵魂框架
第一个是解决什么是窗口的问题
第二个解决什么是节点的问题
第三个是解决你的买点的问题
第四个是卖点的问题。
第三个阶段解决的是执行，它的核心目的是要建立一套可以观察可以量化的，扣响扳机的动作的信号。其中包括四个四个方面。
第一个是竞价之术，
第二个是盘口之术，
第三个是卖点之术，
第四个是套利之术。
第四个阶段，我们要解决的是什么？工具，就是工欲善其事必先利其器，核心目的是要要建立游资级别的复盘效率或者说盯盘惯。这个是我们的目的。
包括三个方面
第一个是复盘的工具，
第二个是盯盘的工具
第三个是辅助的工具
那么四个阶段合在一起组成了道、法、术、器，形成了完整的闭环。
从器到道，返璞归真，最后形成了一个完整的闭环。
所以器是什么？器是我们要打仗的刀枪，要锋利，就是工具。
术是我们杀敌的招式，要熟练。
法是什么？法是我们排兵布阵的战法，政法要严明。
道是什么？道是我们内心的定力与觉悟，要清澈。
整个交易体系的框架，实际上就是包括四个阶段。 最后送给大家一句话，用道来定方向，用法来守边界，用术来博利润，用器来提升效率。缺一环，满盘皆输。四者合一，才能在九死一生的超短的修罗场里杀出一条复利的血路。
什么是联动？什么是盯盘？盯盘的目的什么？
就是你根据盘中的资金的运动方向。发现主力进攻的意图，进而发现个股的联动效应，然后结合你的模式，从模式中去找到适合你狙击的个股。这个是盯盘
什么是联动？例子，实际上就是广西能源那一天，为什么我在文章中说第二天重点关注的是广西能源？，是因为当天下午2点半的时候，广西能源它上板以后，辽能直接回封，他如果没有直线拉升，辽能能不能够回封，还是打个问号。所以这个就是联动，就是我动你动他动，我们三个是联动，那我们三个就是一组的，这个就是联动。你通过联动去找它的规律。比如，举个例子，如果明天，螳螂快速上板。如果有一个工具人出现，我不知道是谁，打个比方说有一个叫王麻子的，他是一字板开盘，虽然也是多个概念，但是他也有
商业航天，那么这个就算，螳螂9.99开，他秒回封。那你理解为他们两个就是一个阵营的。虽然那个一字板的工具人，他可能是有3个题材或者5个题材。但是不重要，重要就是他们联动就行了。
很干的干货
什么是窗口？
你得知道什么是窗口才行。
窗含西岭千秋雪，就是那个窗户。里面含了对面的很多的雪，这个是窗。
那什么是窗口呢？他看到的是一个背景，这个背景就是环境。窗口就是环境，明白吧？
所以什么是环境啊？他打开窗户看到的是背景。明白吧？看到是背景，这个背景是什么？是环境。
什么是环境？圣阳成为整个市场的情绪载体的时候，接下来可能会出现新的窗口。
什么叫新的窗口？可能就是开始接力，开始趋势的环境下的这种手法，就是大市值、大金额，成为近端主控风格。大家还知道我切的那个和胜吗？那个和胜为什么能够让你有利润出来，还创新高？它其实就是类似于神剑，还有这个圣阳，就是大市值，大金额，这个就是窗口，它是环境，它代表了环境的风格。
环境也是需要看信号的，那个
宁德时代几百个亿的成交额，排行榜第一，这个都是信号。这个是信号窗口，是更大的大局观。
窗口里可以简单的约等于环境。它代表当下的市场，多方循环还是空方循环？代表当下是牛市风格还是熊市风格？这是窗口。
节点是什么？
节点是多空平衡打破的瞬间。比如说，胜阳代表的算力做多的这个瞬间被打破了。那么节点就出现了，这就是刚刚前面讲的术。
什么是买点？
比如说标准的弱转强。还有强更强也是可以做的，很多时候强更强比弱转强还要安全，确定性强。
最好不要有龙头思维，你就有最强思维就可以了。或者说情绪载体思维，你就 OK。
我说市场没有时间，市场只有信号。很多人说，哎呀，情绪冰点，可是冰点还有冰冰点，那你怎么搞？冰点中还有极致冰点，你怎么搞？所以你就只看信号好不好？
什么信号啊？
你要摘苹果很简单，首先你要找到那个苹果的那个把，拿个剪刀，看到把的时候一剪，你就能能把那个苹果摘下来了，这个就是摘苹果的方法。那个种苹果土壤怎么回事？那些东西是专家干的事情。做交易，你看到信号，你就把那个苹果摘下来就对了。
橘子洲炒家实战
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