标普500期权 (Week 20, 2026)

昨晚终于正常交易了。

这些天持续出现bug，
不敢搞期权了，
怕大行情没到已亏完，
搞三倍纳斯达克ETF。

标普500跌2.64%，
认沽期权涨100多倍。

问题越改越多，
还增加了股票、ETF、杠杆ETF。
先跑模拟交易，
收益率好才上实盘。

周五亏-130+110-170=190 

状况频出，
代码严重bug。
bug1:
第2笔成交慢了，
策略以为没有成交，
发出撤单的同时，
重新追价委托，
导致多买一手。
实际上第2笔已成交，
只是信息有延迟。
bug2:
平仓的时候，
只平第3笔，
没平第2笔，
因为策略以为第2笔没成交已撤单。

如果没有第1个bug，
只亏20；
如果没有第2个bug，
可以赚95。

周五亏-130+110-170=-190 

代码严重bug。
bug1:
第二笔没有及时成交，
撤单，
重新追价下单。
但是代码并没有等待撤单确认，
实际上，
由于延迟原因，
 策略检查时没有成交，
实际上已经成交，
导致多买一手。
bug2:
实际持仓两手，
平仓时只给我平仓一手。
bug3:
设置的强制平仓没用上，
可能认为已是空仓状态。
bug1如果没有多买那一手，
那今天只亏20；
bug2如果两手一起平仓，
那今天赚95。

周四没有交易 

状况频出，
半夜才注意到盘前邮件通知已掉线，
是不小心点到关闭API端了。
不然能赚几百。

4月策略跑得好好的，
收益beautiful。
月底看到代码不是完全按我的意图，
改改改，
5月就亏惨了。
想了想，
旧代码有它的优点，
现在改回去，
希望还不晚，

周三亏-130-135=-265

运气太差，
被震出来后，
指数两分钟涨0.3%，
末日期权涨6倍，
从2.35涨到15.6。
出场阈值太小，
需要加大一些。
以前这样设置，
是因为快速上涨或下跌行情，
只要稍微放缓，
末日期权就会大幅下挫。
现在增加了盈利回撤止盈的功能，
阈值可以改了。
这个月两次错误大行情，
要是抓到了，
处境大不一样。
连续亏损，
心态要崩。

周二赚60 
最高赚195，
增加了盈利回撤止盈交易，
不然会保本或小亏。
要是天天亏，
还等不到大行情早就死了，
苟活着，
甚至想换杠杆ETF，
等波动率上升再搞期权。