关于量化的一些思考

量化资金就是利用算法和自动化下单的优势，在多空双方力量发生微小倾斜的时候，起到一个行情助推的作用。但当价格短期运动偏离既定价值的时候，又会触发其价格回归。反映在盘面上就是：直线拉涨停或直线砸跌停。股票价格像坐过山车，兜兜转转，最后回到原点。在新市场模式下，传统的打板策略倾向于失效。具体分析如下：打板策略板上买入，买的是预期隔日会有上涨，产生溢价。但在价格上板的过程中，量化资金因为先手优势，成本价格往往小于涨停价即打板选手的买入价。次日开盘倾向于利用成本优势卖出而不是惜售。因此，在量化充斥的市场，前一天涨停的个股次日开盘大多数会被砸盘。而让打板选手盈利的唯一情形是量化的砸盘资金被新一天涌入的买方全部接住，并引发新一波量化资金的上涨助推行情。因此，打板的成功率会下降。并且，因为量化对价格的推波助澜，当日封板资金遇到稍强一点的抛压会迅速炸板。
那么，我们该如何应对呢？最根本的是要熟悉量化的操作模式，并利用其弱点。量化操作反映在价格运动上是对当前价格运动的推波助澜。作为个人投资者，我们可以利用这一特性。提前埋伏在市场焦点个股中，等量化资金来给我们抬轿子。当价格上板的时候，当天涨停价直接抛给量化。让第二天砸板他们自己互相践踏。提前埋伏，我们要聚焦市场主线，只有市场主线才容易吸引外部资金的涌入，从而引导量化资金推波助澜。另外，量化资金在拉涨的过程中也会考虑抛压的大小，这也是我们散户在埋伏前应该考虑的选股要素。