期货交易系统的十大确定性

第一篇：交易品种的选择——你的第一个，也是最重要的规则
你是不是经常感觉，市场就像一个巨大的自助餐厅，眼前摆满了上百道菜：黄金、原油、螺纹钢、股指、各种看不懂的农产品 ……每一盘看起来都油光发亮，诱人至极。于是你拿着盘子，看看这个，瞧瞧那个，最后要么每个都夹一点，结果肚子撑坏了还没尝出味道；要么犹豫半天，选了个看上去最顺眼的，但吃下去才发现根本不合自己口味。
在交易的世界里，这种“选择困难症”是吞噬本金最快的黑洞之一。今天感觉铜的走势很猛，冲进去；明天听说豆粕要有大行情，又杀过去。你的精力和资金被无限分散，就像同时追逐十只兔子，最后一只也抓不到。更可怕的是，不同的品种特性天差地别——有的波动小，有的波动大。你用一个方法去对待所有品种，无异于用喝汤的勺子去挖牛排，费力不讨好。
交易和生活一样，生活中要选择最重要的人：长期稳定的、基本都顺着你的--老婆；共同合作、偶尔会有点小摩擦但大方向一致的--同事；给你带来情绪价值且偶尔会给你带来惊喜的--红颜知己！
今天，我要给你的“确定性十步体系”第一步，就是一把精准的“筛子”。它不是告诉你哪个品种明天一定会涨——因为那是神仙做的事。它是用三条铁律，帮你从上百个选择中，筛出当下最可能让你“下得了勺、吃得上肉”的那一两个。你的所有研究、所有精力，只需要聚焦在这里。这，就是专注的力量。
第一：只交易你“看得懂”的品种。这句话听起来像废话，但90%的人做不到。“看得懂”不是指你知道它叫什么，而是你清晰了解它的“脾气”。它一跳是多少钱？最小变动一下，你账户是赚亏多少钱？它有没有夜盘？它受什么核心外在因素影响（比如螺纹钢看基建，大豆看天气）？如果你连这些基础档案都懒得去查，那你就是在和一个完全陌生的对手赌博。我的规则是：在你的交易软件里，建立一个“自选池”，数量不超过10个。至少花一个月的时间，不要做任何交易，只观察记录和复盘它们的波动节奏。最后，选出4个让你感觉“节奏最清晰”的品种。这就是你的主战场。第二：只交易流动性充裕的品种。流动性就是市场的“人气”。一个没人气的品种，就像一条小巷子里的小店，你买卖东西会非常困难。具体怎么判断？看两个最简单的数据：持仓量和成交量。选择那些持仓量巨大、成交量活跃的“主力合约”。那为什么要这么做？第一，进出方便，你的下单会以你想要的价格迅速成交，不会卡在那里。第二，走势更“干净”。流动性差的品种，容易被少数资金画出诡异的“心电图”，一个无关紧要的小单子就可能让价格上蹿下跳，触发你的止损然后扬长而去。我们的规则是：绝不交易持仓量排名靠后的合约，这是对自己资金安全最基本的尊重。第三：只交易波动率与你的资金匹配的品种。这是最致命、也最容易被忽略的一条。波动率就是价格波动的剧烈程度。比如，同样波动1%，对于黄金和对于玉米来说，代表的绝对金额是天壤之别。你必须算一笔账：假设你的止损规则是20个点，那么这个品种的日常波动是否经常轻松超过50个点？如果是，那么你的止损将毫无意义，市场噪音会轻易将你震荡扫出局。反过来，如果你的目标是捕捉较大的波段，而这个品种一整天的波动都像一潭死水，那你就是在浪费时间。
经过这三层过滤，你的选择从众多品种到自选池的10个，最终剩下2-4个“合格”的选手。你看，世界瞬间清静了。接下来一个月，你所有的图表分析、策略制定，都只需围绕这2-4个品种展开。你的注意力从“到底选哪个”的焦虑中解放出来，100%投入到“该怎么做”的深度研究中。这，就是“交易品种的选择”在确定性体系中的意义。它不是预测，而是排除。它不会增加你的盈利，但它能从根本上堵住了你亏损的无数个漏洞。它让你从市场的“游客”，变成一个有自己地盘的“猎手”。记住，弱水三千，只取一瓢。在开始学任何高超的买卖技巧之前，请先成为自己交易品种的“专家”。当你对它的了解，就像了解自己的老婆一样时，你就已经超越了市场上90%的盲目参与者了。
以上就是本人“确定性十步体系”系列第一篇：品种的选择方法。本体系所有规则都是我个人的交易经验总结，旨在提供严谨的交易方法框架参考，不构成任何具体投资建议。市场有风险，投资需谨慎。请务必根据自身情况独立判断。下一期，我将给大家分享我的第二个确定性：“交易周期的选择”——感兴趣的点赞关注我们下期再见!