策略一，策略二以及胜率高低的效率

坚持从第一性原理出发思考，坚持从参与者人性角度思考，永远围着这两种不变的角度思考：

你只提高了10%的成功率胜率，同样的模式策略，那么100笔交易下来，60%的成功率是50%，成功率的效率的好几倍，所以在同样的盈亏比的基础上，我想不顾一切要提高成功率胜率，所以确定性非常重要，当然前提下必须要活下来，也就是盈亏比即使不能变才能去优化成功率，
从上面结论就能得到出来交易的重点性
观关键点，
那就是行情好的时候猛干，多做行情烂的时候不好的时候不做空仓才能做到效率成倍，才是高效率的唯一方式：

另外个结论
你波动非常大的话，那么仓位必须要小仓位波动率比较小，仓位可以适当放大，也就是半仓做50%的仓位是可以的，超过10%以上的亏损，回撤的话，那么仓位必须在25%。
背后的本质是：涨跌复利力量不对称所致就是乘法和除法的所致，亏50%要100%能回本，亏30%要55%左右能回，亏10%，只要11%，所以相对来讲，再做回来的难度就会减弱。这个回撤越大，再次回本，再次做回来的难度就会加大，所以说这个仓位是非常重要的，

两种回撤率系统方式，多少仓位合适？一种是胜率，50%盈亏比二比一，用一元钱去博两元钱，错了，一元归零。没有了，对了，赢回两元，这个应该多大的仓位？同时，100笔赌局下来，收益是多少？另外一种模式，胜率50%盈亏比二比一，做错了亏5%做对了，挣10％这种模式要多大的仓位是合理的，同时100次的博弈收益是多少？

- 策略1：胜率50%，盈亏比2:1，亏就亏光，赚就赚2倍
​
- 策略2：胜率50%，盈亏比2:1，亏5%，赚10%

统一用凯利公式算最优仓位，再算100笔（50胜50负）复利收益。

 

策略一

胜率 50%，盈亏比 2:1

- 盈利：+200%
​
- 亏损：-100%

1. 最优仓位（凯利）

f=\frac{bp-q}{b}=\frac{2\times0.5-0.5}{2}=0.25

最优仓位：25%
​
2. 100笔收益

- 盈利时 ：1 + 2×0.25 = 1.5
​
- 亏损时：1 - 0.25 = 0.75


1.5^{50} \times 0.75^{50} \approx 361.1

100笔后 ≈ 361 倍

 

策略二

胜率 50%，盈亏比 2:1

- 盈利：+10%
​
- 亏损：-5%

1. 最优仓位（凯利）
盈亏比 b = 10% / 5% = 2

f=\frac{2\times0.5-0.5}{2}=0.25

最优仓位：25%
​
2. 100笔收益

- 盈利时：1 + 0.10×0.25 = 1.025
​
- 亏损时：1 - 0.05×0.25 = 0.9875


1.025^{50} \times 0.9875^{50} \approx 1.83

100笔后 ≈ 1.83 倍

 

总表一眼看懂

表格   

策略 胜率 盈亏结构 最优仓位 100笔收益
一 50% 赚2倍 / 亏光 25% ≈ 361 倍
二 50% 赚10% / 亏5% 25% ≈ 1.83 倍

 

关键结论

1. 两个系统凯利最优仓位都是25%
​
2. 策略一收益爆炸，但一次满仓就可能直接归零，极度危险
​
3. 策略二非常稳、不会爆仓，但收益温和很多
两种策略 10%～100% 仓位 100 笔收益表

策略1：50%胜率，赚2倍 / 亏100%

策略2：50%胜率，赚10% / 亏5%

表格   
仓位 策略1收益 策略2收益
10% 46.90 倍 1.28 倍
20% 289.00 倍 1.63 倍
30% 289.00 倍 2.06 倍
40% 46.90 倍 2.59 倍
50% 1.00 倍 3.23 倍
60% 0.00 倍 4.02 倍
70% 0.00 倍 4.96 倍
80% 0.00 倍 6.09 倍
90% 0.00 倍 7.44 倍
100% 0.00 倍 9.03 倍

关键结论

1. 策略1
​
- 收益峰值在 20%～30% 仓位
​
- 超过 50% 仓位直接归零，必死
​
2. 策略2
​
- 仓位越高收益越高，永远不会爆仓
​
3. 综合最优
​
- 策略1：20% 仓位
​
- 策略2：30%～50% 仓位

第2：
成功率胜率的高低效率嗯，复利增长率的区别

帮我算一下两种回撤率系统方式，多少仓位合适？一种是胜率，50%盈亏比二比一，用一元钱去博两元钱，错了，一元归零。没有了，对了，赢回两元，这个应该多大的仓位？同时，100笔赌局下来，收益是多少？另外一种模式，胜率60%盈亏比二比一，做错了亏5%做对了，挣10％这种模式要多大的仓位是合理的，同时100次的博弈收益是多少？

两套系统完整计算（含最优仓位 + 10%~100%收益表）

统一条件

- 100 次博弈，按概率分布：
​
- 策略1：50 胜 50 负
​
- 策略2：60 胜 40 负
​
- 复利计算，初始资金 = 1

 

策略1

胜率 50%，盈亏比 2:1

- 盈利：+200%
​
- 亏损：-100%（投入部分归零）

1. 最优仓位（凯利公式）
→ 25%
​
2. 100笔收益
→ 约 361 倍

 

策略2

胜率 60%，盈亏比 2:1

- 盈利：+10%
​
- 亏损：-5%

1. 最优仓位（凯利公式）
→ 40%
​
2. 100笔收益
→ 约 4.7 倍

 

10%～100% 仓位收益总表

表格   
仓位 策略1收益 策略2收益
10% 46.9 倍 1.5 倍
20% 289.0 倍 2.2 倍
25% 361.1 倍 2.7 倍
30% 289.0 倍 3.2 倍
40% 46.9 倍 4.7 倍
50% 1.0 倍 6.8 倍
60% 0.0 倍 9.8 倍
70% 0.0 倍 13.9 倍
80% 0.0 倍 19.8 倍
90% 0.0 倍 27.9 倍
100% 0.0 倍 39.1 倍

 

关键结论

1. 策略1
​
- 收益峰值在 25% 仓位
​
- 超过 50% 仓位会直接归零
​
- 极高收益，但风险极大
​
2. 策略2
​
- 收益随仓位上升持续增加，不会爆仓
​
- 理论最优仓位 40%
​
- 稳健、可长期复利。
策略一

胜率50%，赚2倍，亏100%
每次亏损：亏掉当前仓位的全部

表格   
仓位 连续亏5次剩余 回撤 连续亏7次剩余 回撤 连续亏10次剩余 回撤
10% 59.0% 41.0% 47.8% 52.2% 34.9% 65.1%
20% 32.8% 67.2% 21.0% 79.0% 10.7% 89.3%
30% 16.8% 83.2% 8.2% 91.8% 2.8% 97.2%
40% 7.8% 92.2% 2.8% 97.2% 0.6% 99.4%
50% 3.1% 96.9% 0.8% 99.2% 0.1% 99.9%
60% 1.0% 99.0% 0.2% 99.8% ≈0 几乎归零
70% 0.2% 99.8% ≈0 归零 ≈0 归零
80% 0.03% 99.97% ≈0 归零 ≈0 归零
90% ≈0 归零 ≈0 归零 ≈0 归零
100% 0 爆仓 0 爆仓 0 爆仓

 

策略二

胜率60%，赚10%，亏5%
每次亏损：亏仓位×5%

表格   
仓位 连续亏5次剩余 回撤 连续亏7次剩余 回撤 连续亏10次剩余 回撤
10% 97.5% 2.5% 96.6% 3.4% 95.1% 4.9%
20% 95.1% 4.9% 93.2% 6.8% 90.4% 9.6%
30% 92.7% 7.3% 90.0% 10.0% 86.0% 14.0%
40% 90.4% 9.6% 86.8% 13.2% 81.7% 18.3%
50% 88.1% 11.9% 83.8% 16.2% 77.6% 22.4%
60% 85.9% 14.1% 80.8% 19.2% 73.7% 26.3%
70% 83.7% 16.3% 77.9% 22.1% 70.0% 30.0%
80% 81.5% 18.5% 75.1% 24.9% 66.5% 33.5%
90% 79.4% 20.6% 72.4% 27.6% 63.1% 36.9%
100% 77.4% 22.6% 69.8% 30.2% 59.9% 40.1%

 

最终结论（超直白）

1. 策略一
​
- 20%仓位：连续亏10次还剩10%，勉强能活
​
- 30%以上：连续亏7～10次基本归零
​
- 实盘只建议：≤20%仓位
​
2. 策略二
​
- 就算满仓连续亏10次，也只回撤 40%
​
- 极其稳健，随便玩都不会死
​
- 舒服仓位：30%～50%