关于设置交易系统的思考2

跟从你自己定义的规则信号”。当你把“我对势的判断”转变为“我的规则现在显示是什么状态”，臆测自然消失。剩下的，只是机械地扣动扳机，然后接受概率的结果。回归到概率问题，没有100%的胜率，既然是概率事件，就必然存在正确和错误的结果，唯一考虑的是概率的提高如何做到的问题，也就是胜率概率提升，这可能又衍生另一个问题，盈亏比和仓位的问题

既然没有100%胜率，那么长期盈利的唯一来源，就是正期望值。而期望值由三个变量决定：胜率、盈亏比、交易频率。
但这里有一个反直觉的真相：在纯粹的客观规则系统中，试图“提高胜率”往往会破坏客观性，因为它会让你开始筛选、猜测、优化——重新滑向臆测。
所以，正确的做法不是追求高胜率，而是固定规则，让盈亏比和仓位去承担概率。

接受30%-40%的胜率，专注于让少数赚钱的交易足够大，才是趋势跟踪的本质。

不需要知道下一次交易是对是错，你只需要确信：
“按照我的规则做100次，扣除成本后，总盈利 > 总亏损。”
这就是概率思维下的客观顺势。剩下的，交给大数定律。