[红包]干货帖十五，量化交易系统：量化行情下的致胜法宝！

随手一赞，大肉不断；加油提问，收益长虹！大家好，我是万股长清。

一、前言
经过这段时间的行情，我越发感觉到量化在市场上举足轻重的作用，从最近的行情来看，整个市场都处于一种有宽度没高度的状态。连板方向最近坑人的是多的不行，而趋势方向虽然比连板方向好些，但也是不尽如人意，没有达到我的预期。我曾以为在趋势股里量化的影响会小一些，但从最近的大市值标的表现来看，分时经常上窜下跳，比如油气板块分歧当天三桶油急速摁跌停，这在以前是不可想象的，可见现在量化对市场的介入程度之深和影响之大。

现在顶级游资基本也是销声匿迹了，难以在市场上掀起风浪，属于游资的时代或许已经过去，现在是量化主宰一切，这个时代是量化的时代。那么既然我们身处于这样一个时代，我们就必须和光同尘与量化同频共舞，这样才能在现在的市场生存。有感于此，我决定对之前的交易系统做一个大更新，以求更好的适应这个量化时代。

原本我只是想对趋势交易系统进行一个更新的，但我越是回顾这段时间的行情，就越发感到冷汗涔涔，量化现在无处不在，无所不包。现在无论是短线还是趋势，量化都有着巨大的影响，所以我会对短线交易系统和趋势交易系统进行同步更新，并且统一命名为量化交易系统。其本质就是采用量化思维，利用量化，超越量化，所有的操作都以一日游为主，主打快进快出的套利思维，争取与量化同频，寻找量化的共识，故名量化交易系统。

二、量化交易系统的构建与逻辑
1.短线方向
短线交易系统经历过数次更新，是最为完备且久经考验的交易系统，其中的竞价最优解，从目前来看还是具有一定的赚钱效应，所以这套交易系统以完善和补充为主。这里我主要补充两部分内容，一个是新的短线交易模式和一个重要的知识点。

（1）超预期首板套利模式
这个模式是我最近开发出来的，根据我的观察一些突然高开七个点以上的标的，往往会触发量化抢筹，使得当天标的急速上板，并且上板就是封死，第二天往往会有着不错的溢价，甚至会开一字。在这里我同样构建了一个公式叫做竞价龙，公式为：集合竞价涨幅大于7%，竞价未涨停，自由流通市值大于50亿，沪深主板非次新股非ST，昨日非涨停。

这个公式里的标的参与方法就是打板，并且要通过条件单去打板，因为这样才可能买的到，并且触发价格最好低挂几分，这样才能增加买到的成功单，这也对大家的券商条件单触发速度有很高的要求，速度不够快大概率是抢不过量化的。照常先说买点，这种标的因为都高开七个点以上了，那就是直接打板买入，提前参与没有确定性，要小心开盘瀑布杀。但只要上板，几乎必定能封住。

再说卖点，第二天不开一字，直接竞价挂跌停走人，因为标的高开七个点且秒板是非常强势的行为，第二天就应该开一字，不开一字就是不及预期，竞价核掉没有问题，至少竞价要卖一部分，剩下的等开盘看看是否会快速上板，不能就是冲高清仓。并且绝不加仓，买点只有刷新出来的当天板上，第二天不开一字或者快速上板就是全部出清，主打的就是快进快出，因为这种板基本都是量化封的，第二天不开一字就是抢跑。

（2）重要知识点补充
需要补充的知识点：一个当天高潮题材次日想走强，在竞价阶段需要满足的条件，这是高潮题材第二天是走强还是分歧的重要参考标准。
其算法为：一个当天爆发的题材第二天想要强上强，需要满足两个条件，第一指引标的的封单第二天需要按板块内的发酵程度去增加，即板块内除一字板的指引标的涨停板数量，每发酵一个涨停板，第二天指引标的封单就应该多加一亿，第二每发酵十个涨停板，那么第二天题材竞价开出来的一字板就应该多一个。

其中还有几个需要注意的地方，第一如果是连续高潮的题材，其中已有的涨停板数量需要乘以0.5的系数，因为这些算已经发酵过的涨停板，不能完全按照新发酵的涨停板来算。第二，如果题材爆发当天有多个一字板指引标的，其封单增加程度，需要从高到低，依次递减一半。

以3月12日的电力题材为例，题材当天回流爆发，电力加风电一共是17个涨停板，3月11日是有10个涨停板，那么等效新发酵的涨停板是17-10+10*0.5=12个，那么3月13日电力想走强，3月12日的一字板指引中南文化 ，竞价开出来就应该有24.5亿的封单，且今天还要多一个涨停板，也就是竞价电力要有两个一字板才行，这个封单可以不是中南的，但要有这么一个数值的封单，如果没有这个数值的封单，那就需要更多的一字板才弥补。

然后当天竞价开出来，电力是不满足走强的条件的，随后当天电力大分歧，这并不是巧合，这个算法已经经历过无数次验证，不说百分之百，起码百分之九十九高潮题材后面的走势都可以参考这个标准。

2.趋势方向
这个趋势交易系统也是很早就提出来了，也经历过数次更新，但从目前来看，似乎有点跟不上这个量化的时代了，虽然强趋势个股基本都能被这套交易系统捕捉到，也都能找到买点，比如华工科技 ，中国能建 等，但是根据我的观察和大家的反馈，目前的交易系统有些跟不上量化的节奏了，所以买点需要提前，并且也以套利思维为主，拒绝加仓，只考虑适当做T。

这个方向同样也有一个公式叫趋势主升：成交额大于30亿，沪深主板，五个交易日内有涨停板，五日线向上，五个交易日未跌停，自由流通市值大于150亿，换手率小于30%。
后面的所有趋势标的都要从这个公式里面找，其基本能囊括市场上大多数的强趋势标的，你们自己找的大概率有缺陷不符合要求。这个公式与短线的不同，短线的公式是在每天9.25就刷新的，趋势的公式则要到收盘之后刷新看。在通过趋势主升公式筛选出标的之后，首先把后面可能出现买点的标的加自选，优先看半年内没有前高的标的，有前高的标的一律等到破了前高再看。
以协鑫能科 这支票为例，其最近的一个涨停当天记为N天（红色箭头所指的K线），其第一个买点出现在第N+1天的断板的时候。根据我的观察在N+1天断板但是强承接的标的，次日常常会有一个冲高的走势，这应该是里面的资金对强承接标的反包预期所致。

所以当标的在第N+1天断板，但是标的在尾盘的时候，其价格在水上均线之上，这里就构成买点。其它的比如水下的均线承接，这是弱承接不看，还有的虽然在水上，但是没有在均线上也不看，只有价格在水上且价格站上的均线，这种标的里面的大多数资金才不会被套，第二天才有反包冲高的预期。并且早盘绝对不能去，因为标的前一天上板，第二天正常会有个冲高预期，也会有很多博弈连板的接力资金来接，这个时候的承接极不稳定，很可能冲高回落，所以买点要放到尾盘。

接下来的买点和卖点放到一起来说，根据标的表现进行应对。先说第二天标的低开的情况，当你在第N+1天选择在尾盘入场之后，第二天也是就是第N+2天如果标的低开，半小时内拉不红直接一键清仓，因为这一天资金都是有反包的预期的，低开就是不及预期，容忍度只有半小时的时间，拉不红就是直接卖，这是第一种情况。

第二种情况，标的低开但是在半小时内拉红了，冲高回落的瞬间先卖一部分，这里必须要卖，锁住利润，这样后面才能游刃有余。然后才能再去看标的冲高回落的承接如何，如果后面站不稳零轴，直接一键清仓，这笔交易到此结束。

如果它站稳了零轴，那就看看能不能站稳均线，后面如果下破均线，十分钟内不拉回，也是一键清仓。如果其站稳了均线，那么可以继续持有，并且在后面成交额达到一半之后，去均线上或者尾盘把卖的再买回来，再去博弈第N+3天的冲高。不要觉得这是倒T，这是为了确定性。

再说第二天标的高开的情况，当你在第N+1天选择在尾盘入场之后，第二天也是就是第N+2天如果标的高开，竞价卖一部分，还是以锁住利润为主，默认趋势股高开必砸，竞价你不卖，等后面砸绿你肯定就下不去手了。所以这里一定要卖，有了利润才能游刃有余的应对后面的情况，如果标的砸绿了，半小时内拉不起来直接卖，标的没砸绿，但是站不上均线，半小时内站不上去直接卖。

只有高开高走，或者高开下杀承接住了，并且在半小时内站上了均线，才可以继续持有底仓，并且在后面成交额达到一半之后，可以去均线上或者尾盘再买回来，再去博弈第N+3天的冲高。

总结一下趋势股买点是在标的第N+1天以及第N+2天，并且只能在水上均线的强承接去买，确保标的足够强势。如果标的第N+2天反包上板，在有竞价指引的情况下可以去打，没有竞价指引的情况，默认这个板封不住，打回封或者等它炸板之后看是否在均线上承接住了，这种情况才能去买。

还有一个买点是标的当天打到了五日线上，第二天标的高开或者低开拉红站上了均线，确认其不会破五日线，而是选择反弹，这样才能去买。其后卖点也是参照上文。

最新的趋势方向的交易模式就是如此，核心思想就是先人一步和锁住利润，在现在这个量化横行的市场，先手和锁住利润极其重要，因为量化就是快进快出有的赚就会立刻走，不能指望某一只标的带来多高的利润。根据我的观察在目前这个有宽度没高度的市场环境下，你一格局或者加仓想让利润奔跑起来，结果往往就是被套，其背后原因就是量化不会去打高度，都是有的赚就跑。所以我们要想在现在这个量化时代生存，交易模式也要朝其靠拢。

在这里特别鸣谢@阿凡达与哪吒，这是我的金粉，前面很早就提出N+1天的尾盘是否可以去买，当时我是用之前的老逻辑去回复了他，但他的问题我记在了心里，并且反复思考并在后面的市场中去观察这个买点的合理性，也发现了目前市场上存在着的强承接标的次日反包冲高的预期，能提出这个问题说明他是有在思考且感受市场的，后面也有其他粉丝提出了这个问题，但是都没有他早，所以在此特别将其点出来感谢，相信这部分善于观察和思考的粉丝在市场上会更可能取得成功。

三、末尾小结
在当下这个量化横行的市场，市场的节奏变化越来越快，曾经十分好用的交易模式在当下可能已经跟不上市场的节奏了。这可能是由于市场环境的变化，但更多的恐怕是量化的影响，量化发展到现在已经深入了市场，成为了市场环境的一部分，对市场上的行情有着极其巨大的影响力。

今后的交易模式恐怕就是要不断的去与量化共舞，去发掘这个市场上量化的共识，甚至加入到量化的行列中去。但无论怎么样，对市场的理解才是最重要的，观察赚钱效应并跟随永远是最正确的选择，这是所有交易模式的核心。

为了帮助大家更好的理解并践行这套交易系统，今后我会在评价区实时公开分享我的操作，帮助大家提高审美和理解。大家对我选择的标的和操作有什么疑问也可以提出来，我都会进行解答，我会尽可能的帮助大家理解并适应当下量化主宰的市场。

四.每日必看
另外大家对我的交易系统感兴趣或者有什么问题的可以看看下面四张帖子，内容含金量非常高，而且写的很详细，你们绝大多数问题都能在里面找到答案，强烈建议大家去看看。选股公式、交易系统、基础问题的答案都在里面！

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