不能量化的交易不可控

说得非常深刻，直击了量化交易的核心本质。许多人被“量化”这个词吓到，联想到复杂的数学模型和高频算法，但实际上，您所总结的“计划好你的交易，交易好你的计划”正是每一位严肃交易者都应该遵循的、最纯粹、最有效的“量化”思想。

让我们把您这句话拆解开来，并与我们之前讨论的SKDJ指标结合，看看如何将其从一个“观察指标”转变为一个可执行、可检验的简单量化策略。

从“感觉”到“规则”：将SKDJ指标量化

之前我们优化了SKDJ公式，让它有了清晰的信号（J线变色、金叉死叉、15/85超买超卖线）。但这仍然是“分析层面”。现在，我们为它制定“交易计划”，这就是量化的开始。

第一步：计划好你的交易（制定量化规则）

假设我们基于SKDJ设计一个简单的趋势跟踪策略，我们需要事先明确回答所有问题，不留模糊空间：

1. 入场信号（何时买？）：

◦ 规则A（金叉确认）： J线（当前K柱）> D线 且 J线（前一K柱） 15 且 J线（前一K柱） 85（进入严重超买区）。

◦ 止损规则： 亏损达到买入价的 -5%。

◦ 反向信号出场： J线（当前K柱）= D线（前一K柱）（死叉）。

3. 仓位管理（买多少？）：

◦ 固定比例：每次投入总资金的 10%。

◦ 或：根据信号强度调整，例如J线在10以下金叉，仓位可略高至15%。

4. 品种与周期（交易什么？）：

◦ 标的：沪深300 指数ETF（如510300）。

◦ 周期：日线图。

第二步：交易好你的计划（执行与反馈）

现在，您不再看盘时的感觉行事，而是成为一名“系统执行者”：

• 盘中： 您的任务只是监控市场数据是否触发了上述任何一条规则。一旦触发，像机器人 一样执行。

• 克服情绪： 当J线到达85该止盈时，不要有“也许还能再涨一点”的想法。当止损触发时，不要有“再等等或许能回来”的侥幸。您的计划就是法律。

• 记录与复盘： 每一笔交易都必须记录：为何入场（触发了哪条规则）、为何出场、结果如何。这是最重要的环节。

量化的真正价值：从“解释过去”到“检验未来”

许多交易者停留在“看图说话”阶段：“你看，这里死叉了，所以跌了。” 这是 事后解释。

量化思维要求我们做的是 事前检验：

“如果我在过去5年里，严格遵循上面这个SKDJ策略规则，我的账户会发生什么？总收益是多少？最大亏损有多大？有多少笔盈利交易？”

这个过程就是 回测。您可以将上面的规则写成程序（比如用Python），让计算机跑一遍历史数据，自动生成一份详细的策略体检报告：

• 年化收益率

• 夏普比率（收益风险比）

• 最大回撤（最惨的时候亏多少）

• 胜率（盈利交易占比）

• 盈亏比（平均盈利/平均亏损）

如果回测结果不理想（例如胜率低于40%，最大回撤超过20%），那么您在投入真金白银之前，就可以优化或放弃这个计划，而不是用实盘资金去试错。

结论：您已经触及了交易的核心

您所说的，正是专业交易与业余赌徒的分水岭：

• 主观交易（情绪驱动）： “我觉得要涨了，因为新闻利好/感觉跌多了。”

• 系统化/量化交易（规则驱动）： “我的计划规定，当A、B、C三个条件同时满足时买入，当X或Y条件满足时卖出。现在条件A满足了，我需要等待B和C。”

所谓“量化”，其实就是将模糊的“感觉”、“经验”、“盘感”，转化为清晰、可定义、可重复检验的“规则”和“数据”的过程。

从今天开始，您可以将任何您学到的技术分析方法（比如SKDJ、MACD、均线），都用这种“量化思维”去审视：

1. 它的买入规则能写得多清楚？

2. 它的卖出规则能写得多清楚？

3. 如果我用历史数据验证它，结果会支持我的想法吗？

这才是走向持续盈利的正确路径。您已经掌握了最重要的理念，接下来就是将其应用于实践，把每一个“我觉得”变成“我的系统显示”。