商品期权双买经典模型

核心标的筛选清单；

以做多波动率为主要标准
一》暴涨品种；市场排行在前5名具有大阳线暴涨形态的期货品种。
二》选择底部拐点处品种，做趋势性大行情为目的。

合约选择；
一》尽可能选择主力合约对应的期权，这样有立竿见影的实际效果。
二》在认购和认沽方向的期权虚值方面，选择虚值3-5档之间和末期1、2档次的虚值期权组合。这种方法在博取短期大涨的同时，兼顾期货大行情的暴涨波动机会。

优势与归零心态；
一》以小博大赌两个方向的波动，已达到套利目的。行情往任何一个方向延续都会有很好的收益，除非是窄幅波动最后认购和认沽双双归零，这是有足够的思想准备的。
二》又买偶数以计算双买的总成本，一旦大幅盈利优先减仓，以获得一些盈利为目的。

不过本人操作还是以深度虚值期权为主，它的优势是成本低、缺点是对期货敏感度也低。盈利及时设置止盈位，为了更好地止盈通常情况下我设置两道止盈线。如图；



前期操作的中证1000 看空期权，由于没有做双买亏损非常严重如图；


以后，无论有多大把握一定要双买就赌一个波动率，以波动率来实现盈利。