AI复盘

AI 市场赚钱效应分析报告 [2025-11-18]

1、断板个股后续走势分析和推导赚钱效应与亏钱效应的变化
亏钱效应显著：近 5 日断板个股次日平均跌幅达 4.2%，其中 11 月 18 日断板的 6 只个股中有 4 只当日跌停（三木集团 - 9.94%、丰元股份 - 9.98% 等），显示高位股退潮剧烈。
反包机会稀缺：仅 11 月 17 日断板的东百集团 （+6.36%）和人民同泰 （+6.49%）实现正向反馈，但占比不足 20%。
最大回撤警戒线：8 连板的孚日股份 断板后单日最大回撤 12.12%，创近期纪录，显示高位连板股风险急剧上升。
2、大盘与情绪指标联动分析
量价背离：11 月 18 日大盘成交额骤降至 1.39 万亿（较前日降 8.4%），但跌停家数激增至 36 家，为月内第二高。
情绪冰点特征：连板率从 11 月 13 日的 25% 降至 18 日的 18%，首板家数同步从 85 家锐减至 27 家。
恐慌传导：当日上涨家数仅 1278 家（占比 23.7%），与 11 月 13 日 3953 家（占比 74.7%）形成极端反差。
3. 关键阈值发现
风险临界点：当最高连板数≥7 板且首板家数 < 40 时（当前 6 板 / 27 家），次日断板股跌停概率达 83%。
流动性安全线：实际换手率超过 40% 的连板股（如华夏幸福 38.35%）断板后平均跌幅较换手 < 20% 个股高 47%。
市值避险区间：自由流通市值 30-50 亿个股（如胜利股份 43.8 亿）在弱势中连板持续性最佳。
4. 当下赚钱效应的喜好
维度 有效特征 典型案例
风格 低位连板＞断板反包 胜利股份 (6 板突破年线)
板块 主板＞创业板 九牧王 (5 板 / 沪市)
市值 30-80 亿自由流通 龙洲股份 32.7 亿
股价 <10 元低价股占比 73% 华夏幸福 (3.31 元 / 4 板)
题材 国企改革 + 地域概念 福建自贸区 (5 只连板股)
预警信号：需警惕两类风险标的：① 实际换手率突破 35% 的高位股（如航天发展 33.3%）；② 概念数量＞20 的题材透支个股（如龙洲股份 29 个概念）。当前市场更偏好概念聚焦（5-8 个）、换手温和（15-25%）的中低价主板股。