大盘跟踪到2030年

0309:外围股市跌，大A也软。沪深300今日开盘跳水60点。一般默认是平开，跌这么多肯定出乎意料。沪深300一度跌111点，怀着对大A的深情热爱，要扶他一把，起码认定这里应该有个弱反弹，即时做多平值合约10张，单价420元；后续观察认为弱反弹成立，450元补10张。下午680元平10张，720元平10张，算是稍微对冲一下持股的下跌损失。周五安徽合力打板成功但今日下跌-6.44%损失较大。在这个大盘多空缠斗的范围内打板是非常无把握的事情。好在安徽合力业绩不错应该值这个价还可以扛下去。

0306:成交2.22万亿元，涨。上证收4124，涨15点，开盘跳空低开23点。沪深300低开26点，收盘涨12点。今日盘前即开盘几分钟猜大盘会涨可能会吞掉今日低开的26点，可惜预挂的购4700合约200元太低未能成交全天最低265元。随后有点怂未进行即时成交。昨天预判的高开或平开向上错。今日早盘是低开并有13分钟向下的干扰。正因为这向下的13分钟导致了预挂200元的多单企图以更低的价格去捡便宜做多。随后去观察股票及板块，并买入安徽合力 科伦药业。未能专注于沪深300再加心态上的怂导致今日未能主动出击。

0305:成交2.41万亿元，反弹。沪市收盘4108点，沪深300高开49点收盘涨45点。猜对了股指走势，昨日浮亏的合约开盘观察后平仓赚2000.观察一阵子后翻手做空太早，下午才往下跌，赚了点毛毛钱。明日有略高开或平开的趋势。

0304:CHENGJIAO 2.39万亿元。跌，幅度还可以，还谈不上恐慌。米股就纳斯达克跌幅1.02%，欧洲的股市跌幅比较大，-3%左右。A股凑什么热闹？不该有自己的节奏吗？沪深300今日开盘跌46点收盘跌53点，未出现想象中的弱反弹。昨持仓的平值合约跌成了虚值合约浮亏6000元。明能有反弹的话可以回点血。

0303:成交3.16万亿元。量上来了，但价格是下跌的，4807家股票跌，643只票涨。沪市跌59点，沪深300跌72点。要说恐慌抛盘还谈不上。美国的股票没跌，欧洲的跌了。富时A50是涨的。大A没道理大跌。临近尾盘沪深300期指放平值合约20张，一会儿浮亏一会儿浮盈，交给明日判决。

0302:成交3.05万亿元。在低开的前提下，上证收红深证收绿。上证收4182点。沪深300低开29点，收涨18点。周末出消息：伊朗被美以暴揍，哈梅内伊高层一锅端。顶多石油黄金白银涨一下，结果大A顺势低开这么多，真是病的不清。个人情绪也上头，9:31放多单20张，选即时成交。到9:43，感觉涨不动了，即时平仓，270买，324卖，扣除10元的手续费，可赚880元。又估摸了个平值合约，相对低点620挂单，应该不会成交吧？溜一圈回来，新低了，成交，被套，浮亏2400元。看看K线，感觉能解套，挂单680，午盘前成交。下午大涨。板块方面，可燃冰页岩气军贸天然气黄金涨幅在前。沪深300接下来的走势，今天这么一折腾，又让人迷茫了，猜不出来。但它盘中敢大涨急涨80点，就敢即时做空单。这一点是明确的。

0227:成交2.51万亿元。上证红深证绿。上证收4162点。沪深300低开28点，收跌16点，最高仍跌5点，最低跌34点，全天在18个点的幅度里折腾。原计划跌60点才做多，观察K线感觉能涨一点点，多单20张323开，后感觉涨不上去，345平仓，赚200元，差点亏钱。板块方面，稀缺资源工业金属涨幅前列。

0226:成交2.56万亿元。上证收4146跌了0.6点，深证涨了0.19%。沪深300高开5点收跌9点。就冲着高开5点的动作猜主力可能会向上冲20点，试探性地做多4800，结果一开盘就下跌，平仓止损赔400元。未来几日，沪深300当日有80点的大涨则可大胆做空，有60点的下跌则可大胆做多。今日CPO概念板块排第一涨幅，问了豆包才知道CPO就是光电封装概念。

0225：成交2.48万亿元，涨。板块方面，磷钛稀土涨幅在前。板块轮动一天一切换，很难埋伏。沪深300高开6点，一路走高午市收盘最高涨59点。盘中猜今日会有高点然后下跌，毕竟昨日高开低走，今日或顺着昨日走势开盘后下跌见低点反弹，或开盘后走高见高点然后下跌，这两种走法猜符合大盘的纠缠震荡精神。否则，一直高或一直低会让主力吃不消。10点挂单沽空虚一4700，预备成交价460.  10点41成交，大盘一路走高对应的沽4700一路走低午盘收盘时价381浮亏1580元。下午大盘一路走低到4722对应的沽4700一路走高到553元。盘中挂单525成交。相当于只截取了一小段走势，微利800元。在期权做大以后可以做股指期货，那样的话可以准确计算。在做大之前只能忍受期权的算不准。期货一个点300元，波动还算可以，比如今日IF2604做1手多单如果是12%的保证金的话需要投入16.86万元，如果最高点区间4759一带平仓可获利2.28万元约13%的收益。至于实际操作时能取多少，这里给出个大概区间，t+0,13%，在标的物波动0.6%的前提下，效益算是不错了。0.6%对应到13%上去，20倍。

期权期货对比：以沪深300为例，0213收4660,0224收4707，涨47点。对于期货IF2603在0213收4643在0224收4711涨68点，IF2603在0213收4627在0224收4683涨56点，IF2606在0213收4587在0224收4640涨53点，IF2609在0213收4534点在0224收4583点涨49点，全部涨，全天都能获利。对于股指期权，当月合约实1档4700在0213收0.0235在0224收0.0225，尽管全天有盈利机会，但在开盘初的10分钟及临近收盘的2分钟是亏损的；当月合约虚1档4800在0213收0.0068，在0224收0.0004，全天处于亏损状态。主要原因是该月合约临近清算期，未能从虚值跃到实值区间价值归零。对于次月合约，虚1档看涨合约4800在0213收0.0442，在0224收0.0372，开盘0.0533，然后迅速跌到0.0458几乎没有观察的时间，全天大部分时间处于亏损状态，收盘更加亏损。对于次月实值1档4700在0213收0.0787，在0224开盘0.0918迅速跌到0.0854，震荡跌到最低0.0714，收盘0.0789几乎与0213日的0.0787持平，而指数最低4698比之0213收盘仍高38点。即使是实值1档，个别时间段也是亏损的。结论：股指期权比股指期货更加难做，而且多数情况下必然亏损。它的优点是权利仓不爆仓亏损仅限于本金，可以以小博大，500~800元就可以交易1手。最好是当日T+0交易。股指期货相对期权更加精准，不会看对方向赔了钱，缺点是资金压力大方向错了会爆仓亏损不限于下注的本金。期货比如IF2602今日做一手大约21万元~25万元，对于小散资金压力很大，而且在做反的情况下会爆仓。