交易中的不可能三角

  交易中的不可能三角怎么选择？高频率、高胜率、高盈亏比是交易中的不可能三角，你不可能在赔率、胜率和频率上都达到完美。
  比如说我想追求一个100%的胜率，最好的方法就是我这一辈子只做一笔交易，亏了我就死扛，赚一块钱我就跑。这个时候某些总编辑转战资本市场，可以对外宣称100%的战绩，当然他也是这么做的，我不卖，他怎么割我？
  那么对于我们普通人来说，不可能，三角应该怎么选择呢？我的建议是，降低频率，提高胜率，扩大盈亏比。首先应该放弃的就是高频率。巴菲特有一个著名的打孔理论，他说给你一张20个孔位的卡片，你只能打20个孔，代表你一生只能做20笔投资，每做一笔投资就少一个孔位。
  如何在有限的次数里面获得更大的收益？巴菲特说，这段话其实蕴含着很大的人生智慧，我们的人生其实也就是靠那么两三次大的机遇才发生改变的。大多数时候，你看似很好的机会其实都是陷阱。
  交易中也是这样，首先频繁交易就是人性的弱点，我们总是会控制不住手，频繁的建仓、止损、反手，结果就是不断的亏损，并且摧毁意志力。更严重的是人性当中越亏损越想回本，就更频繁的交易，就陷入到了这样一个死循环当中。我见过很多人亏到上头的时候，就跟一个书记眼的赌徒一样，一天交易上千手，基本上到了这种状态就离爆仓不远了。
  期货交易当中，你抓住一个大的行情，这一年也就够本了，其他的交易全是噪音。那么怎么提高胜率呢？你去看看机构是怎么做的，他们有可能只做一种模型，或者只做一类模型，但是这个模型在历史表现中胜利是非常高的。
  普通人也应该这样，有句话叫一招鲜，吃遍天。你找到一种交易方法，比如说突破回踩，二次突破进场，你通过历史回测也好，或者通过实战也好验证，这就是一种稳定的交易模型，那么你就用这一种方法就行了。当然最核心的还是扩大盈亏比。我们看到利富目二也好，某些期货大佬也好，都是在一笔交易中赚到的这一辈子都花不完的钱，一把封神，扩大盈亏比的方法就是寻找极端行情。
  比如当年利夫莫尔做空美股，富海棠做多大蒜，都是在行情非常极端的情况下才出手的。比如说在行业集体亏损的时候，你开始尝试看商品反弹，那么有人就会说20年的时候，原油还跌到了富油价，碳酸锂行业都亏麻了，棉能都被压棉厂欺负透了，商品还是跌。这个时候啊，你需要把这句话完整的再看一遍，叫降低频率，提高胜率，扩大盈亏比。盈亏比有了，那么如果只给你一次交易的机会，你该怎么去把握呢？肯定是找到符合高胜率的进场机会，比如横盘整理，向上反弹突破的时候，这个时候你的安全边际高，模型的胜率也高。
  那么从5年、10年的一个交易维度来看，你的收益不会很差？
  所以交易的不可能三角，我的选择就是降低交易次数，构建一套稳定盈利的交易系统，同时关注极端行情。