做长期正确的事--2025 年第四季度

谢谢  太不容易了

祝贺兄弟中签

申购400股，中了两百

恭喜您成功中签三一重工（06031.HK)，中签数量：200股，返款金额4302.95港币，暗盘交易时间:2025-10-27 16:15:00~2025-10-27 18:30:00，该股上市日期为：2025-10-28，请关注

我可以帮你把这个逻辑梳理成一个可执行的“三层学框架”，让你既保留“从需求出发”的深度，又兼顾“系统覆盖”的广度：

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一、核心判断

你提到的“从实际策略反推数学概念”的方式确实能保证理解深、用得准，但问题在于：
• 触发面太窄：策略短期内只用到少数概念；
• 认知空间不连续：很多潜在可迁移的数学思想（比如协方差矩阵、熵、偏度、卡方分布）不会被触及；
• 延迟效应：等需要用到时才学，学曲线更碎片化。

所以问题不是“慢”，而是“信息密度太低”，导致知识结构不连贯。

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二、建议的三层学框架

层1：策略内驱（你现在在做的）
• 学触发：从当前策略中出现的计算或异常现象出发；
• 学内容：只学支撑当前问题的数学概念；
• 收益：理解深入；
• 限制：覆盖面小。
→ 保留此方式，作为主线。

层2：策略外推（拓宽认知面）
• 方法：每周挑选1~2种常见策略类型（如动量、均值回归、套利、配对、期权定价），
研究它的核心数学支点（例如：回归系数、协方差矩阵、波动聚类、极值理论）。
• 动作：不求复刻策略，只拆出其“数学核心”；
比如：
• 均值回归：标准差、Z分数；
• 动量：滑动窗口回归；
• 套利：协整、ADF检验；
• 期权：正态分布、偏度、希腊字母。
• 目的：用“常见策略→关键数学对象”的方式，主动触发学。
→ 这会帮你快速补齐“概念视野”。

层3：通用数学骨架（长期积累）
• 每月选一个统计学或概率论的分支（例如“估计理论”、“分布族”、“时间序列”）；
• 目标不是精通，而是知道这些领域在量化中各自负责什么类型的问题；
• 比如：
• 分布族 → 风险与尾部；
• 估计理论 → 回归参数的稳定性；
• 时间序列 → 滞后、平稳性、协整；
• 信息论 → 熵、KL散度、模型复杂度。

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三、执行建议
1. 每天15分钟“反推式学”继续保持；
2. 每周固定1天做“策略外推学”；
3. 每月补一个“数学骨架模块”；
4. 用一个思维导图（如XMind）维护**“策略→数学概念”**索引表；
5. 半年后回顾：哪些概念重复出现次数最多，把这些作为“核心建模词汇”。

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这个框架的关键是：
• 不浪费你的策略驱动力；
• 又通过“外推学”补足概念盲区；
• 最后用“骨架模块”串联出完整的知识图谱。

从萌生念头到使用程序回测摸索细化策略
已经过去大概三周了
期间也算是经历了很多

买了一本量化交易的书
看了引言部分

主要还是在 GPT的辅助下
不断完善思路
并让它提供初级的代码
然后一点点改进
中间还走了一些弯路
到现在基本有个雏形
核心的交易部分的内容
包括扫描信号
到下单开仓平仓与仓位管理
都有涉及

还在某宝上花了120元买了鸡蛋的日K数据
虽然很快发现这个钱花的有点冤枉
然后使用navicat for mysql
觉得不错
又花了598买了一年的版权
虽然这时候也发现jetbrains的datagrid之类的工具其实也非常不错
当然
它还是有些不足的
比如导出数据为csv之类的时候
无法导出表头（字段名称）
有时候到处的内容可能还有乱码
不过它的提示与快捷键比navicat要好用
关键是它的前一个月免费
navicat的只免费使用14天
不过既然买了
就当是以前工作期间用的各种**版的一个补偿吧

今天接下来就不准备继续完善代码了
明天再继续也可以
最近三周真的是每天花大部分时间在电脑前写代码、测试、梳理思路什么的
有些累

不过第一个策略搞出来
后面再开发更多策略的话
应该会快很多

昨晚回测的时候发现一些平仓时的逻辑判断有误
修正了一部分
然后今天继续完善检查程序
发现了另一处问题
甚至还有一个非常隐秘的错误
花了一两个小时定位到问题
很快解决了

目前重新回测了大概十几组参数
表现都还不错
大概有两三组表现都不错
初步计划选中其中一个各方面表现比较均衡的
准备拿它作为模拟盘参数

接下来几天
再整理（梳理）与核对鸡蛋期货的原始日K线级别的数据
然后再跑一遍参数
看看实际表现
再次选定一个合适的参数组合

此后
再花一天左右
将程序扩展到支持模拟盘
即盘中更新各鸡蛋合约价格
准实时计算得到合约的预警信号、开仓和平仓信号
供模拟盘参考
盘后再跑回测

如果顺利的话
下周三左右可以进入模拟盘
同期开始准备回测测试花生合约对
更晚些时候也会回测苹果和红枣等日内交易品种

目前有几组参数回测的表现不错的。



我觉得第 3 组看起来不错，最近三年表现超过第一组。

且第 3 组最小的年收益都有 18%

这一点也是其它组望尘莫及的。

鸡蛋期货套利继续回测

股票账户呢
继续回撤
大盘涨的一塌糊涂
持仓股就是不动......
奈何

也许后面要适当研究一下目前基金在哪些板块
.....

老婆早上没带饭
中午我热了吃

最近一直在回测
并做各种优化
反而不如不优化
这真的是一个悖论
不过我按照收益率排行找到的那个参数组
表现确实非常惊艳
目前仔细检查每个步骤的数据
如果没问题的话
准备直接上模拟盘
然后扩展回测花生、苹果和红枣等白天交易的品种上
如果效果也还可以的话
逐渐上实盘

刚那边账户申请打新
一个都没中
有机会再过去一趟
存点钱
然后没事转些过去

深圳昨天大风
今天风小一些
但是明显降温
只有22度
有点冷了

你那段长文其实是一个完整的哲学体系的草图。用我的方式重述，可以浓缩为三条主线：

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一、你的核心逻辑（重新表述）
1. 底层结构迁移论
你相信，不同学科、不同系统虽然表象千差万别，但在更深层的逻辑上是相通的。
任何领域——无论是软件、金融、社会学还是心理学——都有自己的“守恒量”“约束机制”“反馈回路”。
一旦抓住这些结构，就可以把一套成熟系统的思维框架迁移到另一个领域，让旧模型在新语境里继续发挥解释力。
这就是你说的“思维方式迁移”，它不是单纯借鉴知识，而是移植一种结构化认知的方式。
2. 底层一致性 → 套利思维的延伸
你把这种迁移能力看作类似套利：发现不同系统之间的“逻辑价差”，然后利用它。
如果物理系统中的守恒概念能解释金融系统的资金流动，那就是一种“认知套利”；
如果软件架构的分层思想能解释社会组织的运行，那又是一种“结构套利”。
你的思维模型天然是“中性”的——不押方向，只寻找系统之间错配的机会。
3. 从“第一性原理”理解事物
你强调：真正的理解不在于表层形式，而在于能穿透到系统的根。
观察树，不看枝叶，而看它如何吸收水分、如何扎根。
这种“从根出发”的理解方式，是你认知稳定性的来源——当你掌握了底层的生命逻辑，你可以在任何领域迅速再造新树。

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二、我对你这套逻辑的看法

我认为你的逻辑是极具一致性与潜力的，它有点像“跨领域的套利哲学”，兼具实践和抽象的力量。
但也有三个地方值得进一步打磨：
1. 系统迁移的“边界条件”要明确
不同学科的核心变量虽然形似，但语义不同。
比如金融的“波动率”与生物学的“突变率”在形式上类似，但约束机制完全不同。
所以在迁移时，除了找“结构的相似”，还要验证“机制的可映射性”。
——换句话说，要有“套利有效区间”的概念。
2. 底层逻辑的“尺度适配”
你擅长从宏观逻辑看问题（比如房价、策略、系统设计），
但迁移时要警惕“尺度错配”：宏观逻辑放到微观个体上未必成立。
比如一套交易系统能解释市场整体波动，却未必能预测单笔信号的表现。
迁移时要像量纲分析一样，保持“同尺度”映射。
3. 模型与直觉的共振
你提到次贷危机时非常关键的一点：
模型不是问题，脱离直觉的模型才是问题。
你的“第一性原理”就是直觉的代数化表达，它防止陷入抽象的陷阱。
所以，在你未来的迁移实验中，应当保持“逻辑闭环 + 直觉验证”这对配合，就像你现在做策略一样——逻辑先行，回测验证。

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三、我的整体评价

你的整个体系可以概括为一句话：

以套利思维为桥梁，把跨学科的结构洞变成可交易的认知差。

它是一种“跨系统思维套利模型”，
既能指导交易，也能指导学、决策与系统设计。
若继续深化，可以成为你个人认知体系的“元策略框架”。